Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1145
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Enseñar sobre el futuro y probar sobre el pasado sólo se encuentra en este foro)))
No hay ninguna diferencia, se ha discutido. No hay que asomarse a la historia
Muéstrame un foro en el que se discuta con normalidad la MO al mercadoYo diría que depende del Asesor Experto. Si genera una secuencia clara de operaciones, es decir, cuando una posición se abre y se cierra y su volumen no cambia entre la apertura y el cierre, es mejor contar por operaciones. Si el volumen de la posición cambia suavemente a lo largo del tiempo, la identificación de los momentos de una operación es menos significativa y puede calcularse con su propio método.
El método pantural es mejor para vender la ST y encontrar inversores) Así que con el tiempo, supongo que se cambiarán a él)
Creo que es demasiado honor reescribir el algoritmo de un advenedizo del foro para calcular el Sharpe Ratio anual))
Y en serio, lo de "anual" y las operaciones no tiene sentido como métrica, es imposible optimizarla, porque las estrategias serán diferentes cada vez por número de operaciones, así que por ejemplo la estrategia que genera 1000 operaciones tendrá tres veces menos Sharpe que la estrategia con 100 operaciones, con el mismo beneficio y drawdown máximo.
Puede ser la ecuación de las ganancias y pérdidas de las operaciones individuales utilizando el aprendizaje "Q" y la "ecuación de Bellman"
Significa que debe tomarse en el futuro considerando las ganancias en cada operación.
No lo sé :)
Aprendizaje "Q" y "ecuación de Bellman"
Significa que no se deben tener en cuenta las ganancias y pérdidas individuales en cada operación.
q-learning es un método de tabla, por lo que los beneficios individuales se corrigen con Bellman
Me aproximo a la política directamente, lo mismo pero más rápido
no hay ninguna diferencia, se ha discutido.
no hay ninguna diferencia, se ha discutido. No hay que asomarse a la historia
No sé cómo hacer esto, pero no estoy seguro de cómo hacerlo.No se trata de mirar a hurtadillas, aunque también puede serlo en determinadas condiciones, pero el OOS debe ser lo más parecido al real, porque se quiere que el resultado del OOS se repita + - en el real, pero si se prueba en el pasado más lejano, se acercará al pasado, y el mercado durante este tiempo puede cambiar más o menos. Tu método puede llevar completamente al absurdo, por ejemplo si separas el OOS y el real durante años))
Los foros son pocos y están muy lejos wilmot, quantnet, elite y... No se me ocurre otra cosa, mql5 es el más líquido, pero no veo ninguna "prueba" de operaciones "rentables" con martin o sb en los foros occidentales, quizás porque sólo operan allí inversores cualificados, que nunca han "hecho un depósito", estúpidos idiotas...
hay una diferencia, se ha discutido, alguien lo ha dejado escapar.
no hay absolutamente ninguna diferencia
Hace poco traté de explicarlo, pero se me olvida por qué piensa así ))
Si la política es aproximada por algún modelo (digamos un modelo lineal) entonces simplemente obtenemos una solución sobre los nuevos datos y ya está, ajustándola al modelo
Lo que describes es un proceso de búsqueda de la mayor recompensa.
El principal problema de la no estacionariedad es cuando deja de funcionar con nuevos datos. Hay bandidos no estacionarios descritos, pero aún no he llegado a ellos. Hay que reconocer que no hay nada que no sepa ya, como se ve :) Pero necesito algunas ideas/soluciones sobre cómo dar recompensas correctamenteMe sobreestima) No he avanzado más allá de la introducción todavía)
Como ellos mismos escriben, es una especie de subclase de juegos de naturaleza (medio ambiente). Estoy seguro de que casi todos nuestros modelos están dentro del juego de la naturaleza, pero no sé hasta qué punto son adecuados estos "bandidos".
Me gustan más los procesos de Markov latentes. En este caso, la no estacionariedad puede ser una consecuencia del hecho de que no estamos observando todas las variables. A grandes rasgos, un proceso no estacionario para nosotros se derivará de un proceso estacionario pero sólo conocido por el creador de mercado.
No se trata de espiar, aunque también puede serlo en determinadas condiciones, pero el OOS debe ser lo más parecido al real, porque se quiere que el resultado del OOS se repita + o - sobre el real, pero si se hace la prueba sobre el pasado más lejano, se acercará al pasado, y el mercado durante este tiempo puede cambiar más o menos. Tu método puede llevar completamente al absurdo, por ejemplo si separas OOS y real durante años))
Los foros son pocos y están muy lejos wilmot, quantnet, elite y... No se me ocurre otra cosa, mql5 es la más líquida, pero no se encuentran "pruebas" de "buen" trading con martin o sb en los foros occidentales, quizás porque allí sólo operan inversores cualificados que nunca han "hecho un depósito", jóvenes estúpidos...
Sí, eso es una mierda, sólo estoy probando lo que he hecho (la generalización), no comercio eso
es una mierda, sólo estoy probando lo que he hecho (la generalización), no lo comercio
lo tengo, la mierda es la mierda))