Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1087
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Sí, ahí es donde debería haber empezado...
1) Lo intenté con "DTW" pero es un diseño muy pesado y no completé el experimento porque no pude entender algunas cosas conceptuales del algoritmo...
2) ¿Quizás podríamos dividir la PA en armónicos de Fourier? Hay tres parámetros: amplitud, frecuencia y fase.
Si tenemos la amplitud (rango de amplitud del movimiento), tomamos el primer armónico y el quinto, la amplitud es 100p y el quinto es 10p. Dividimos uno por otro y obtenemos una característica universal - proporcional.
Las amplitudes no son 100 y 10, sólo sabemos que la primera amplitud del primer armónico es 10 veces mayor que la quinta, que es una medida universal que se repetirá en el futuro y es esencialmente objetiva. Pero, por supuesto, sería mejor que algún spetrator experimentado expresara su opinión al respecto.
Maksimka, ¿qué pasa con tus redes? Si no quieres ayudarme a transferir mi indicador a MetaTrader, puedes incluso escribir un robot y ganar un indicador más conocimientos sobre cómo usar las redes para el comercio.
¿qué es la DTW?
Hay un enfoque bastante claro y bien descrito para usar MO para series temporales, prefiero no salir con toda esa basura... además no entiendo para qué necesitamos Fourier, a la luz de lo que acabo de decir sobre los ciclos de mercado. Se puede hacer el análogo de una función de Fourier sin un Bpf.
No he hecho nada, sólo he leído la literatura. ¿O es que todo el mundo aquí está acostumbrado a hacer todo tipo de c... sin saber lo que está pasando? :)
Pensé que Perervenko se había tomado la molestia de reescribirlo... No sé cómo hacerlo, lleva mucho tiempo averiguarlo.
Los pensamientos más sagrados sobre la ST no se revelan, o sólo después de que se demuestre que no funciona :) entonces podemos aliviar la situación de los recaudadores de impuestos, una palabra amable a su imagen intelectual
Sobre los niveles ya han sido probados, si hay alguna ilusión, puede destruirla también ... de 1 minuto a un día para refutarla. La mayoría no tardará más de 5 minutos en teoría.
Sí, ahí es donde debería haber empezado...
1) Lo intenté con "DTW" pero es un diseño muy pesado nunca terminé el experimento porque no pude entender algunas cosas conceptuales del algoritmo...
2) Tal vez deberíamos dividir la PA en armónicos de Fourier... hay tres parámetros: amplitud, frecuencia y fase. entonces podemos convertir estos parámetros en forma proporcional, por ejemplo
Si tenemos la amplitud (rango de amplitud del movimiento), tomamos el primer armónico y el quinto, la amplitud es 100p y el quinto es 10p. Dividimos uno por otro y obtenemos una característica universal - proporcional.
Las amplitudes no son 100 y 10, sólo tenemos el conocimiento de que la primera amplitud del primer armónico es 10 veces mayor que el quinto, que es una medida universal que se repetirá en el futuro y es esencialmente objetiva. Pero, por supuesto, sería mejor que algún spetrator experimentado expresara su opinión al respecto.
Maksimka, ¿qué pasa con tus redes? Si no quieres ayudarme a transferir mi indicador a MetaTrader, puedes incluso escribir un robot y obtener un indicador + nuevos conocimientos sobre cómo se pueden utilizar las redes en el comercio, conocimientos de trabajo
caliente...
No son amplitudes, son frecuencias, es un espectro de frecuencia-fase, y hay un efecto marginal indistinto después de la opf
¿qué es la DTW?
Creo que es una transformada discreta de Fourier
Buscando en el foro funciona bien. Había muchas discusiones sobre las transformadas de Fourier y por qué no son aplicables.
Creo que es una transformada discreta de Fourier
No va a volar con Fourier, la búsqueda en el foro funciona bien, muchas discusiones sobre Fourier y por qué no encaja
Sí, y se hace maravillosamente con AR. Fourier no se utiliza en la econometría en absoluto como creo.
¿qué es la DTW?
Hay enfoques bastante inteligibles y descritos de la aplicación de MO a las series temporales, prefiero no inventarme cosas... sobre todo no entiendo por qué se necesita Fourier, a la luz de lo que dije arriba sobre los ciclos de mercado. Se puede hacer el análogo de una función de Fourier sin un Bpf.
No he hecho nada, sólo he leído la literatura. ¿O es que todo el mundo aquí está acostumbrado a hacer todo tipo de c... sin saber lo que está pasando? :)
Creía que Perervenko se había tomado la molestia de reescribirlo... No sé cómo se hace, se tarda mucho tiempo en averiguarlo.
Los pensamientos más sagrados sobre la ST no se revelan, o sólo después de que se demuestre que no funciona :) entonces podemos aliviar la situación de los recaudadores de impuestos, una palabra amable a su imagen intelectual
Sobre los niveles ya han sido probados, si hay alguna ilusión, puede destruirla también ... de 1 minuto a un día para refutarla. La mayoría no tardará más de 5 minutos en teoría.
DTW esto
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B
que era sobre la fractalidad.
no se como hacerlo, se necesita mucho tiempo para entenderlo, todo lo que necesito es conectar el puente y hacer la salida gráfica en mt4
...de estaño...
hay frecuencias y no amplitudes, espectro frecuencia-fase, y después de la opf el efecto de borde es indistinguible
hay amplitudes, fases y frecuencias
Creo que es una transformada discreta de Fourier
No va a funcionar con Fourier. Busca en el foro y verás muchas discusiones sobre Fourier y por qué no es adecuado.
Sí, y se hace maravillosamente con AR. Fourier ni siquiera se utiliza en econometría.
no entiendes el punto ... se trata de la fractalidad también, yo estaba describiendo la idea de cómo encontrar el mismo patrón en un gráfico a pesar de que puede y es de diferentes tamaños y extensiones
hay amplitudes y fases y frecuencias
no entiendes el punto ... se trata de la fractalidad, he descrito la idea de cómo encontrar el mismo patrón en el gráfico, mientras que puede ser y es de diferentes tamaños y extensiones
Debí escribirlo así, leí sobre el reconocimiento de voz en hubrehabre y había un algoritmo que mencionaste
https://habr.com/post/226143/no entiendes el punto ... se trata de la fractalidad también, yo estaba describiendo la idea de cómo encontrar el mismo patrón en un gráfico, mientras que puede ser y es de diferentes tamaños y extensiones
es más fácil buscar en el resto de los patrones
es más fácil buscar en los restos de los modelos
¿cómo es?
¿cómo es?
es una tarea creativa pensar cómo es )