Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 928

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Maxim Dmitrievsky:

Siempre y cuando Akello no vuelva a fallar la semana que viene.

Pensaba que mis estrategias básicas eran una mierda. ¿Puede alguien darme algunas estrategias básicas que debería intentar mejorar con mis agentes?

Toma una contra-tendencia. Te lo digo como cirujano. Es el enfoque más adecuado. No hay mejor momento para el análisis que el comienzo de un pullback....

 
Mihail Marchukajtes:

Toma una contra-tendencia. Te lo digo como cirujano. Es el enfoque más adecuado. No hay mejor momento para el análisis que el inicio de un pullback....

https://www.mql5.com/en/code/19598

Me quedo con esta por ahora, es una estrategia antigua, pero es buena para la óptica

Dealers Trade v 7.91 ZeroLag MACD
Dealers Trade v 7.91 ZeroLag MACD
  • votos: 15
  • 2018.01.22
  • Vladimir Karputov
  • www.mql5.com
Uses the Zero-lag MACD instead of the standard iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). When the number of positions increases, the following is also increased: step between positions, lot size, take profit (martingale). Position volume management: The initial lot can be specified manually; The initial lot can be calculated as the...
 
La estrategia básica se necesita SOLO para seleccionar el momento (tiempo) para el análisis. Puede ser estático y no tener parámetros de optimización. Si optimizamos la estrategia básica, obtendremos un montón de modelos. La optimización de la estrategia básica no tiene sentido. La carga es manejada por la NS. Basta con establecer en la estrategia básica un conjunto conveniente de parámetros, en términos de número de operaciones por día, y ya utilizarlo para entrenar a NS....
 

mnogovhodov_02 2016 arr_Buy resultó así:


y_pred
y_true01
010179752445
12431024208
 
Maxim Dmitrievsky:

La chica dice que tienes razón, pero que necesitas más champán.


¡¡¡¡Ella es genial, dile que dije hola !!!!

 
Mihail Marchukajtes:

¡¡¡¡Genial, dale mis saludos!!!!

ok, tú también de ella :)
 

Alternativa. El resultado a la vez en las clases, sin probabilidades. Eso me parece peor.


y_pred
y_true01
08174472498
11861829900
 
Maxim Dmitrievsky:
ok, tú también de ella :)

Tal vez te enseñe algunos pensamientos sobrios en relación con la CT. Cómo se puede y no se puede hacer.....

 
Mihail Marchukajtes:

Tal vez te enseñe algunos pensamientos sobrios en relación con la CT. Cómo se puede y no se puede hacer.....

Dice que soy inteligente y que sólo tengo que llevarla a Australia, tiene una amiga allí

necesitamos un matrimonio falso para eso

 
SanSanych Fomenko:

He dejado de contar los errores de estas tablas como estándar.

Razono así, tomo la clase 1 directamente, es más obvio: La clase inicial "0" dio una predicción de la clase "1" = 86118 y la clase "1" dio una predicción de la clase "1" = 12256. Esto significa que al operar, obtendremos una predicción de clase falsa = 86118, mientras que la predicción correcta = 12256, es decir, error = 86116/(86116+12256) = 87,5%9(!!), si la clase "1" = entrada/posición - esto es un desastre. Pero la posición de la clase "0" es muy decente: sólo habrá un 5,3% de ceros erróneos en la toma de decisiones.

Yo tampoco uso esas tablas cuando comparo modelos. Lo he añadido aquí sólo para que quede claro. Inmediatamente se ve que se proyecta un montón de ceros donde debería haber un "1", y se ve enseguida que con un árbol la proyección es mala.

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