Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 241
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Lo intenté, pero no funcionó. Puedes coger racimos por un buen comercio en muestra, pero en oos casi siempre cae en picado, mala estrategia.
¿qué es exactamente lo que se agrupa?
¿y cuál era el objetivo?
El artículo me ha gustado mucho.
Me refiero a toda la serie de posts sobre velas.
Sanych, ¡¡¡adelante, hazlo!!!
1) contar lo esencial de la idea
2) escribir y publicar el código
3) mostrar fotos del comercio en la oos
sólo bla-bla...
Deberías hacer al menos un post real que confirmara tu punto de vista, que tan apasionadamente defiendes, y que puedes tocar, pero no lo harás, ¿verdad? Sé por qué...
Pues te equivocas.
Dame el objetivo y los predictores y te devolveré una estimación de su importancia para el objetivo. Tengo pocos ejemplos (creo que hice más de 10 por encargo), pero el resultado es siempre el mismo: el modelo no se reentrenó en los predictores seleccionados. Y el error de clasificación viene determinado por la lista de predictores. Si el error es grande, es necesario cambiar la composición de los predictores.
Esperando. Mejor si .RData. Este formato está bastante disponible para usted.
Por cierto, lo ofrezco a todos. Gratis.
Bueno, eso es una pérdida de tiempo.
Dame el objetivo y los predictores, y te devolveré una estimación de su importancia para el objetivo. Tengo pocos ejemplos (creo que hice más de 10 por encargo), pero el resultado es siempre el mismo: el modelo no se reentrenó en los predictores seleccionados. Y el error de clasificación viene determinado por la lista de predictores. Si el error es grande, es necesario cambiar la composición de los predictores.
Esperando. Mejor si .RData. Este formato está bastante disponible para usted.
Por cierto, lo ofrezco a todos. Gratis.
¿Qué tiene que ver esto con lo que he escrito?
Eh, Sanych, Sanych...
¿Qué tiene eso que ver con lo que he escrito?
Uh, Sanych, Sanych...
1. Que no voy a publicar nada. Te equivocas.
2. Estoy dispuesto a aplicar mis conocimientos y algoritmos a los datos de otras personas para confirmar las ideas que he expuesto repetidamente.
3. y sobre su algunos de sus puestos, así como algunos otros puestos.
Estás tratando de formar predictores. Sí, esto es un problema, y un problema desde el principio y todo tipo de pensamientos sobre el tema son de interés.
Pero.
Muchos posts en los que se ha vertido la formación de predictores por el bien de la propia formación.
En primer lugar, se define el objetivo de la investigación y, a continuación, se realiza la investigación. ¿Cómo puede ser si no?
Divertidísimo:
"Pregunté en el foro lo que estaba mal en mi código. Aprendí mucho sobre mí mismo".
Los puestos no eran sobre velas...
Hay un persistente olor a chamán que proviene de todos estos ejercicios con velas. ¡No hay ningún pensamiento regular en absoluto! Es una increíble combinación de algoritmos de aprendizaje automático de alto nivel y las típicas tonterías del análisis técnico.
Se trata de patrones, cuando varias velas seguidas forman un patrón. Realmente funciona, pero estos patrones son muy difíciles de encontrar. Por ejemplo, la estrategia de patrones que conozco funciona en D1 para algunos pares y necesita más de dos velas y cuando el patrón coincide, no debemos simplemente abrir una posición, necesitamos colocar una orden pendiente a un determinado nivel y luego hacer un seguimiento por un método especial. Todo esto no es muy rentable, no me gusta el D1 y es difícil buscar patrones alternativos por uno mismo. Pero aún así es rentable.
¿Qué era exactamente la agrupación?
¿Cuál era el objetivo?
Se trata de patrones, donde varias velas seguidas forman una especie de patrón. Realmente funciona, pero estos patrones son muy difíciles de encontrar. Por ejemplo, la estrategia de patrones que conozco funciona en D1 en algunos pares y se necesita mucho más que dos velas, y cuando un patrón coincide, no sólo hay que abrir una posición, sino que hay que poner una pausa en un determinado nivel y luego hacer un trailing mediante una técnica especial. Todo esto no es muy rentable, no me gusta el D1 y es difícil buscar patrones alternativos por uno mismo. Pero aún así es rentable.
Lo mismo que escribí antes - tomé velas, hice 4 predictores de ellos como se describe por _Vizard, entrenado som, encontró un número de grupo para cada línea en la tabla y utilizó un método de coincidencia para encontrar la acción más rentable en cada grupo (comprar / vender / salir). No hay un objetivo, hay una selección de acciones en función del número de la agrupación obtenida.Mi arrebato de emociones no está relacionado con los candelabros, como podría parecer.
Se trata de otra cosa.
Cuando se trata de velas, se han escrito muchos libros que enumeran numerosas combinaciones de velas. Además, hay personas que afirman que se puede operar de forma rentable.
Mi queja con todas estas velas en particular, y con el análisis técnico en general, es que la rentabilidad en el pasado no tiene NADA que ver con el futuro. Y si tomamos modelos mucho más complejos que los "tres soldados", deberíamos obtener algo a cambio. Y en mi opinión esto es una prueba de que el futuro será similar al pasado.
Si nos metemos en R, o más precisamente en el aprendizaje automático, en la estadística matemática, es sólo por:
1. En el caso de los modelos de regresión, construimos predicciones sobre predictores estacionarios
2. En el caso de los modelos de clasificación, sabemos cómo protegerlos del sobreentrenamiento, al menos prefiltrando los predictores de ruido.
Si sabemos cómo hacer esas cosas, entonces tenemos una herramienta cualitativamente diferente del análisis técnico. Si no podemos, no hay que molestarse.