Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 72
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Por eso están fracasando. Lo explicaré por última vez y no volveré sobre esta cuestión. El clasificador define el estado actual del sistema. La regresión define el estado futuro del sistema. Eso es todo... tema cerrado.
Esto tiene que ir en el análogo del foro.
Una nueva palabra en el aprendizaje automático. Me pregunto si la comunidad mundial conoce este gran descubrimiento.
Horror
Ahora he terminado el generador de código para la descarga del modelo clasificador ternario a Java. Lo probaré para ver si funciona. Luego lo haré para mql - hay algunas diferencias, por ejemplo, mql carece de la función Math.signum(). Entonces creo que voy a hacer la generación de código de modelo para R también, porque los chicos locales no entienden nada más.
Esto tiene que ir en el análogo del foro.
Una nueva palabra en el aprendizaje automático. Me pregunto si la comunidad mundial conoce este gran descubrimiento.
El horror
Parece que todo el mundo lo sabe menos los habitantes de este foro :-)
Si sigues troleando, tu destino estará sellado. Sonríe )
Te explican los entendidos (que no entrenan modelos con 10 predictores y 20 observaciones) que el estado del sistema, sobre el que se entrena el clasificador, puede significar cualquier cosa, desde la fase actual de la luna, hasta la predicción de que mañana lloverá. Estás encerrado en el estado actual y no puedes entender que el estado puede incluir previsiones futuras.
Si sigues troleando, tu destino estará sellado. Sonríe )
Te explican los entendidos (que no entrenan modelos con 10 predictores y 20 observaciones) que el estado del sistema, sobre el que se entrena el clasificador, puede significar cualquier cosa, desde la fase actual de la luna, hasta la predicción de que mañana lloverá. Está encerrado en el estado actual y no se da cuenta de que el estado puede incluir una previsión para el futuro.
¿Qué? Me estás asustando. No tengo mucho que temer... todo funciona bien para mí. Y entiendo perfectamente lo que pasa, tú y yo estamos hablando de lo mismo, sólo que con diferente terminología.... De todos modos....
Y sobre lo destacado. Al determinar el estado del sistema inferimos el futuro. Pero no hay forma de que el Estado incluya el pronóstico. Aunque hay algo de verdad en estas palabras. Pero el clasificador no hace la previsión por sí mismo, la previsión la hace el sistema que clasifica, pero no por sí mismo.....
Lo intentaré, entrenaré el modelo dentro de una semana. Entonces puedo incluso probarlo en fronttest, en la continuación aún desconocida de ese archivo. Pero hay un matiz que el algoritmo con el que estoy trabajando está construido sobre dos clases, sobre tres habrá un problema con mi función de fitness para evaluar el modelo.
Ahora mismo tengo dos clases posibles en el modelo, con un resultado de clasificación de 0 o 1 para vender/comprar. Voy a aplicar el mismo código para sus tres clases, pero con la salida escalada a (0;0,5;1), pero este no es el mejor enfoque. Sería mejor hacer 3 salidas en la neuronaka correspondientes a tres clases, y tomar el resultado de la clasificación como la salida con el valor más alto. No sé cuál de estas formas funcionaría mejor en tus datos, voy a hacer las dos, tengo curiosidad por saber cuál dará mejores resultados.
Datos de validación:https://drive.google.com/file/d/0B_Au3ANgcG7COGpJb24wbkxoaTg/view?usp=sharing
Tiene 5,5 años para 5 pares. Las fechas son estrictamente posteriores al juego de entrenamiento. En la columna de la derecha está la tselevka: incremento de precios en 181 minutos (lo que se codificó con categorías en la bandeja).
Intenta conseguir una MO en la validación mayor de 0,0001. Obtuve alrededor de 0,00013, lo que corresponde al diferencial medio. Es decir, cero.
Al mismo tiempo, no comercio con todas las observaciones, sino sólo allí donde la señal de la máquina es fuerte (alrededor del 5-10% de las observaciones).
Gracias,
Alexey
En cuanto al resaltado. Al determinar el estado del sistema, inferimos el futuro. Pero de ninguna manera el estado incluye la predicción. Aunque hay algo de verdad en estas palabras. Pero el clasificador no hace una previsión por sí mismo, la previsión la hace el sistema que clasifica, pero no por sí mismo.....
¿Puede alguien traducir esto al ruso? Se parece al discurso de Chernomyrdin, pero no tiene sentido.
Me he sorprendido a mí mismo :-)
Por favor, envíenme un enlace para descargarlo, no lo encuentro en el foro :-(