Discusión sobre el artículo "Arrancando el beneficio hasta el último pips" - página 33
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Foro sobre negociación, sistemas automatizados de negociación y ensayo de estrategias de negociación
Discusión del artículo "Rascando el beneficio hasta el último pip"
fxsaber, 2020.03.15 23:15
Super Rentabilidad.
Durante una tormenta, el mercado crea un gran número de pequeños desequilibrios entre símbolos fundamentalmente relacionados. Esos son los lógicos para operar. De hecho, son los únicos con los que se puede operar.
Es decir, la tarea de un operador de algo es crear un puerto seguro en forma de símbolo que esté tranquilo durante el pánico.
Parece que se avecina una segunda oleada después de marzo de 2020.
¿Una segunda ola de qué?
¿caída?
¿crecimiento?
¿seudovirus?
¿la segunda oleada de qué?
La tormenta.
Tormentas.
No hay ganancias ni olas.
Todo está muerto.
Así que ya la ha vaciado.
Maxim Dmitrievsky:
Можно пару вопросов по поводу гипотетической ТС? Интересуют 2 момента:
1. ¿Cuál es el tiempo medio para mantener una operación en un conjunto hipotéticamente rentable?
Depende mucho del símbolo. Hace mucho que no miro las estadísticas. La media es probablemente de una hora. Depende de la volatilidad.
2- ¿Y cuál es la profundidad media del historial para analizar / tomar una decisión (trade)?
Nunca hago algo así:
Foro sobre trading, sistemas automatizados de trading y testeo de estrategias de trading
Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, trading y más
Maxim Dmitrievsky, 2020.10.29 14:01
aquí es un modelo, es necesario alimentar 15 últimos incrementos en él, en cada barra.
Patrones fijos, e incluso desde el marco de tiempo. Por otra parte, no analizo las señales, pero mira sólo como resultado de la TS.
Por ejemplo, puede haber muchas señales de venta. Pero si ya hay una VENTA, no me importa lo buenas que sean estas señales. De lo contrario, tengo que considerar el TS en forma de fracciones - no es lo mío.
La arenilla que lo estropea todo. Cisnes blancos en la historia y en la realidad.
Cisne blanco.
Cuando se optimiza la TS, es posible encontrarse con este tipo de situaciones.
Hay un beneficio total, pero se obtiene en un intervalo muy corto. En la pantalla que he mostrado en detalle - es menos de una hora (minuto timeframe).
Está claro que no hay sistematicidad aquí, a pesar de la más backtest. Esto es sólo un cisne blanco, que voló debido a una cotización indicativa torcida o por alguna otra razón. Ajustar el TS a cisnes blancos es arriesgado. Por eso, por regla general, se intenta cortar a los cisnes blancos: o simplemente se les prohíbe operar, o se sustituye la historia de un cisne blanco por la de un ratón gris. En general, todo se hace para que la graalidad no distorsione el resultado y no interfiera en la búsqueda de patrones. Exactamente lo mismo se hace con los cisnes negros - mencionados en el artículo.
La realidad del cisne blanco.
Pero uno siempre se pregunta qué pasa si se encuentra con este pájaro en el mundo real. Especialmente cuando la infraestructura técnica tanto del broker como del algotrader está a un nivel muy alto: ausencia de deslizamientos negativos en los limitadores, procesamiento adecuado de los redireccionamientos por parte del broker, TS basado en ticks sin saltos, trading virtual en tiempo real y otros trucos que pueden ayudar incluso con el trading HFT.
Reinversión.
Buscar el cisne blanco por todo el mercado. Estadísticamente, llega con más frecuencia en el rollover. Lo único que había que hacer era esperar. Paradójicamente, el rollover se caracteriza por una ejecución pésima y spreads salvajes. Y yo quería hacer scalping al pájaro, lo que a primera vista es algo incoherente con los términos del scalping. Lleno de quejas sobre lo terrible que es scalping durante este período. Pero se puede sacrificar un pequeño lote por una experiencia única.
Real.
Y fue emboscado. Ahora sólo hablamos de trading real.
Rollover scalping. Steitment detallada en el archivo adjunto.
Echemos un vistazo más de cerca el comportamiento de los precios. Aquí están los ticks superpuestos en las barras.
Es demasiado pequeño y nada es claro. Y para qué necesitamos barras, si de todas formas sólo procedemos de los ticks. Así que vamos a ver los ticks en detalle.
Aquí ya podemos ver que hubo movimientos alcistas a muy corto plazo del precio Bid y movimientos bajistas del precio Ask. No hay muchos ticks.
Este es el aspecto de un cisne blanco.
Resultado.
Si lo desea, puede ver todos los detalles en el informe interactivo de operaciones. Comentaré sólo este registro.
Los deslizamientos positivos cubrieron más de siete veces los costes de las comisiones. La duración media de una posición es de 72 segundos. La más corta - 154 milisegundos (con un ping de 41 ms).
Algo más de un centenar de operaciones. El comercio virtual muestra casi 250 operaciones. Es decir, discrepancia muy fuerte - virtual es mucho más rentable. Esta es otra confirmación de por qué es mejor evitar los cisnes blancos en Tester.
No lo haga así.
y alguien dijo que él es el mejor comerciante.
si el mejor comerciante está vertiendo así, ¿qué podemos decir de los demás.