Asesores Expertos: hedger
¿Dónde está la cobertura descrita? Aparte del bloqueo trivial no hay nada más.
La cobertura es muy buena, siempre y cuando su gestión monetaria lo permita [su lote de apertura no es demasiado grande].
Un sistema de gestión de dinero añadido, que realiza un seguimiento de su saldo sería bueno ...
Como decirle cuántos pips puede sobrevivir con su (primer) tamaño de lote abierto + tamaño de lote cubierto añadido.
Sí, una estrategia realmente desafiante. La supervivencia requiere para atar una gestión de dinero agudo con un beneficio (pérdida de seguimiento) sobre la base de señales de su elección. Esto se puede implementar, pero para lograr la rentabilidad debe ajustar dinámicamente la relación de tamaño entre las posiciones cubiertas. De hecho, si entra en este tipo de operación con una regla de ratio de cobertura de 1:1, entonces sólo está "congelando" la pérdida y esperando que las nuevas operaciones le devuelvan el dinero (compensen la pérdida).
Si la operación perdedora fue realmente una mala señal y el mercado se invierte en una tendencia, entonces establezca una relación de cobertura de 1:2, de esta manera compensará las pérdidas en sólo medio pips de movimiento de la posición perdedora que está llevando (cobertura de tendencia). Necesita calcular el margen de las órdenes con precisión, ya que el margen es lo primero en el cálculo de su broker cuando cierra tramos de margen cubiertos. Primero el margen, luego si está bien, se procesan las ganancias/pérdidas. Si no, usted prueba el STOP OUT sin importar si toda la operación (ganancias/pérdidas/margen) es beneficiosa para usted, y todo lo demás se derrumba con ella (todas las demás posiciones cubiertas en curso). Así que piénselo dos veces, y piénselo dos veces más.
Digamos, que el mercado se invierte de nuevo antes de que la cobertura termine... ahora usted debe invertir la relación de cobertura... calcular el nuevo margen requerido y el efectivo necesario para pasar la puerta... y si se invierte una vez más (esquema de rango de mercado) todo su dinero será succionado hasta que pueda moverse más... así que una mala señal es una mala señal y el algoritmo de cobertura puede redimirle del infierno del trading.
Pero mantente positivo, si estabas en un mercado de rango, y abriste demasiado tarde, entonces te estás equivocando y tu algoritmo tendrá tu monedero (manejo de dinero) rebotando en las bandas...teniendo muchas posiciones de cobertura vinculadas hasta que toques el stop out del broker.
Mantenga su idea y comience simple: incluso el algoritmo de cobertura más parecido a la "nasa" no puede salvar su dinero si opera con una mala señal. Primero debe encontrar la manera de distinguir entre un mercado tendencial y un mercado oscilante.
Sí, he dicho que seas positivo: una mala estrategia de cobertura en un mercado tendencial puede ser rentable en un mercado oscilante (sólo por la simetría del tipo de órdenes al besar las bandas), y realmente rentable si estableces el ratio de cobertura de forma dinámica (leyendo la volatilidad del mercado).
Así que realmente te animo a profundizar en tu trabajo con este objetivo, paso a paso, es realmente aligerar ... y por lo que es realmente un reto para tus habilidades. Recuerda, ¿sin dolor no hay ganancia? Sin riesgo no hay beneficio. Una cobertura es siempre una estrategia de riesgo, si no lo ves, piénsatelo dos veces.
Espero que nos mantengamos en contacto, como dicen novice77 y Andreas, debes imponerte restricciones, pero primero encuentra las buenas y luego trabaja para afinarlas: ¡ve con tu idea poco a poco, amplía tu comprensión de tus enunciados y prueba, paso a paso!
En este momento, desde mi experiencia, la gestión de órdenes cubiertas padre/hijo con listas enlazadas, la gestión dinámica de dinero/riesgo y un Navegador de Remolque de Ganancias/Pérdidas reactivo (impulsado por el mercado)... absolutamente increíbles chicos...
Desde mis inicios las cosas más importantes que he aprendido son :
1. Comercio con sesiones de mercado ver (conocer los buenos tiempos y hacerse a un lado para vigilar y aprender a mantenerse vivo en el mercado de rango y reducir su necesidad de cobertura después de señales falsas).
2. Recuerde, la gestión del dinero es : cuanto más se pone en el margen de posición (tamaño de lote grande) cuanto más apalancamiento de sus apuestas de la dirección del mercado, y cuanto más se estrecha efectivo que queda para respirar. Si te equivocas el juicio viene muy rápido, pero te quedas con más dinero en tu cuenta ya que el margen es tu propiedad bloqueada. Pocas personas lo ven así, he leído tantas cosas sobre eso que todavía me pregunto por qué esto es lo más a menudo no se reconoce y se toma como un bloque de construcción. La gente dice que el comercio máximo 2% de su dinero en efectivo en una posición ... usted puede poner un montón de matemáticas sobre el tema, no cambia lo que estoy afirmando. Finalmente, cuanto más operas, más lanzas la moneda, y no puedes perder todo el tiempo ni ganar todo el tiempo. Mi regla es : no te metas en líos de entrada y salida, vigila tus señales, espera y cuando te lances, ve a tope. Si te equivocas, mueres rápido, pero sabes exactamente cuánto aceptas perder. Mantente largo en beneficios, corta tus pérdidas rápidamente (o cúbrelas una vez que domines tu esquema de tratamiento).
3. 3. Tenga relojes de sesiones de mercado, eventos de calendario en sus gráficos y arregle su algoritmo de cálculo de márgenes (esto es lo más importante que hay que dominar). El cálculo del margen parece trivial, pero no lo es. El valor del margen de una orden cambia constantemente con las cotizaciones, y los brokers no ayudan a entender esto. No lo ves cuando operas una sola posición, y cuando abres dos operaciones opuestas te confundes por como se muestra el saldo terminal a juego por pequeños pips de oscilación en las cotizaciones. 1Compra/1Venta=0 margen ? ¡No creas al hombre mono !
Cuando usted está a punto de cerrar una pierna de esta simple cobertura 1:1 después de 200 pips de movimiento, el margen requerido para la posición en curso, mientras que usted está cerrando la otra, con la esperanza de banco de los beneficios en primer lugar y luego dejar que el mercado de marcha atrás para reducir la pérdida hasta que es el momento de cortar, este margen no es el margen requerido cuando se abrió ... su valor cambió de acuerdo a la relación de compra / venta ... eso es todo, y usted debe saber exactamente cuánto el corredor va a comprobar después en su cuenta, haciendo caso omiso de los beneficios que está tratando de banco para financiarlo.
Después de muchas vueltas, no hay dos brokers que calculen el margen de la misma manera, no hay una lógica unificada en absoluto, y tienes que coincidir con la lógica exacta del broker con el que estás tratando (no importa si usas el mismo terminal de metaquotes...tanta creatividad en todo el mundo...)...lo que es el esquema exacto de manejo del spread bid/ask en esta informática siempre es problemático, y ninguno de ellos quiere documentarlo.
Y no voy a hablar de la computación de margen cubierto para las monedas cuando su moneda de depósito no es la segunda etapa ... ¡ malditos corredores !
Para dejar de hablar ahora en la esperanza de que voy a escuchar de usted, sólo vamos a refundir: sesiones de mercado relojes y eventos del calendario en los gráficos, la computación margen preciso ... y entonces usted puede comenzar a ajustar su algoritmo de cobertura.
Pero trabajando con una señal pobre, y estableciendo "hard/fixed" stoploss/stopprofit debilitará sus esfuerzos y expectativas...y necesitará un algoritmo de trailler de beneficios dirigido por una buena señal de nivel medio/bueno para iniciar dinámicamente coberturas, establecer ratios de tamaño, enlazar órdenes padre/hijo, tomar beneficios, reducir piernas...y al final pedirá el procesamiento de bucle CloseBy() para gestionar cientos de coberturas.
Gran programa apunta a gran dinero, imposible sin grandes problemas hombre.
Usted es el camino correcto, vamos a caminar en el camino juntos si usted todavía está interesado en.
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hedger:
Protección de la posición (hedging)
Autor: Vladimir Karputov