Asesores Expertos: Arbitrage Synthetic - página 2
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¿por qué? beneficio+comisión, no entiendo por qué sin paréntesis :)
Porque CPositionInfo::Commission siempre devuelve null.
Porque CPositionInfo::Commission siempre devuelve cero.
¿Es esto un bug o debería ser así?
En general, suelo fijar la comisión en puntos en las entradas para este fin, porque a veces se cobra a posteriori.
¿es esto como un bug o se supone que tiene que ser así?
Como mínimo, es una característica que casi todo el mundo en el foro probablemente conoce.
Como mínimo, es una función que probablemente casi todo el mundo en el foro conoce.
Quizá antes devolvía algo... Hace tiempo que no uso la lib estándar, así que me he pasado a la tuya :)
¿quizás ha devuelto algo antes?
https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=POSITION_COMMISSION
https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=POSITION_COMMISSION
Ah, ya veo. De todas formas no siempre funcionaría porque a veces las comisiones no se abonan inmediatamente.
minucias de la vida
Parece haber una diferencia entre las medianas. ¿Por qué exigir que la pierna de trabajo vaya por detrás de la sintética en un intervalo de tiempo determinado? ¿Depende de ello la probabilidad de "rebote"? ¿O es sólo en el probador "para probar"?
Y esto es lo que me rompió el cerebro
¿Por qué un filtro de tiempo con diferente lógica para diferentes direcciones de apertura de la pierna?
No entiendo este
Parece haber una diferencia entre las medianas. ¿Por qué exigir que la pierna de trabajo vaya por detrás de la sintética en un intervalo de tiempo determinado? ¿Depende de ello la probabilidad de "rebote"? ¿O es sólo en el probador "para probar"?
Y esto es lo que me rompió el cerebro
¿Por qué un filtro de tiempo con diferente lógica para diferentes direcciones de apertura de piernas?
El 1er es estúpidamente copiado de la lógica más compleja de otro bot, analiza el tiempo de retraso stat. + sí, es interesante ver en el probador, en diferentes lags habrá diferente frecuencia de operaciones y resultados diferentes. A veces hay una posibilidad de encontrar el "filtro" del corredor de esta manera - a la cuestión de las estrategias de engaño.
No me acuerdo de la segunda ... Voy a mirar más tarde, no recuerdo el código antiguo a mí mismo :D 2016, yo ni siquiera sabía cómo programar en absoluto en ese entonces.
¿Por qué un filtro de tiempo con diferente lógica para diferentes direcciones de apertura de piernas?
Aquí parece ser un error, no hay grandes diferencias cuando se prueba en ticks reales de todos modos (así como estancias significativas de las cotizaciones de los sintéticos).
lo más probable es que se quedó de otra lógica cuando las operaciones se abrieron no en la dirección de retraso, pero en la dirección opuesta, yo estaba experimentando.
Ahora haría la lógica completamente diferente, pero no quiero liarme con este tipo de estrategias.Maxim Dmitrievsky, si no es un secreto, ¿cuál fue el ping al servidor de este bot? ¿Y cuál es el tiempo medio de ejecución? Tengo 10ms y 200ms, y esto a menudo no es suficiente para ser ejecutado mientras exista el arbitraje.
¿Y cómo se determina cuál de los dos pares restantes, aparte del líder, "alcanzará"? Yo por ejemplo solo uso las estadísticas de la historia, usualmente si EURUSD esta liderando, no es el cruce el que lo alcanza, sino la segunda pierna de usd, pero este no es el caso en todos los triples.