Librerías: Report - página 15

 

Foro sobre negociación, sistemas automatizados de negociación y ensayo de estrategias de negociación

Bibliotecas: Informe

fxsaber, 2023.11.30 12:43 pm.

Para las órdenes de mercado el deslizamiento sólo puede determinarse analizando el historial de ticks. Esto aún no se ha implementado.

Implementación.

Расчет проскальзываний маркет-ордеров.
Расчет проскальзываний маркет-ордеров.
  • 2025.02.18
  • www.mql5.com
В MT5 маркет-ордера не хранят цену, по которой был сделан запрос на совершение сделки. Вычисление исходной цены маркет-ордера. Однако, это значение возможно получить через тиковую историю, которая
 
Нестандартный анализ истории торговли.
Нестандартный анализ истории торговли.
  • www.mql5.com
После того, как ТС прошла массу проверок на бэктестах/демо, приходит время реальной торговли. Эта логика порождена двумя гипотезами: Торговля на реальном счете и затем прогон на истории покажут
 

Se ha formado una extraña hipótesis.


La probabilidad de encajar durante la optimización disminuye si se optimiza el EA original con el mecanismo de rejilla activado.

A grandes rasgos, el criterio de optimización personalizado para el EA original es el mismo criterio pero para EA+Grid.

 

Вероятность подгонки во время оптимизации уменьшается, если оптимизировать исходную ТС с включенным сеточным механизмом.

A grandes rasgos, el criterio de optimización personalizado del EA original es el mismo criterio pero para EA+Grid.

¿Puedes masticarlo un poco? Me huelo algo interesante, pero aún no lo pillo ))))
¡Te lo agradecería!

 
Sergey Porphiryev #:

¿Puedo masticar eso un poco?

Por ejemplo, hay un TS sin rellenos - no más de una posición abierta. Y tenemos que configurarlo a través del optimizador.


Cómo se hace normalmente.

  1. Usted lo ejecuta a través del optimizador en algunos criterios personalizados.
  2. Se examinaron las mejores variantes para el buen comercio en datos desconocidos.
  3. Si es bueno, lo ejecutamos en el real. Y entonces - como va.

Y puede (casi siempre) ir mal.


Así que aquí está una hipótesis que podemos reducir probabilísticamente esta "mierda" si modificamos el criterio personalizado en EA + Grid.

Ante los tres puntos anteriores, permitimos que el TS se lleve una parte según el principio de cuadrícula con un coeficiente de lotness de uno.

Además, los tres puntos se cumplen, pero corremos sin fracciones en la vida real.

[Eliminado]  
fxsaber #:

Se formó una extraña hipótesis.


La probabilidad de ajuste durante la optimización disminuye si el CT inicial se optimiza con el mecanismo de rejilla activado.

A grandes rasgos, el criterio de optimización personalizado para el EA original es el mismo criterio pero para EA+Grid.

¿Por qué es raro? Funciona como un regularizador, añade una penalización a la complejidad del modelo (operaciones menos precisas, menos sobreoptimización).

Pero entonces, si eliminas la rejilla, las operaciones pueden ser menos precisas.
 

Hola, ¿existe alguna versión que no muestre el deslizamiento () en la columna de beneficios en el informe detallado o hay alguna forma de no mostrar estos valores de deslizamiento?

 
Alexander Jeffrey Klein #:

Hola, ¿quizás tienes una versión que no muestra el deslizamiento () en la columna de beneficios en el informe detallado, o hay alguna forma de no mostrar estos valores de deslizamiento?

Es fácil de hacer, pero ¿por qué?

 
fxsaber # :

Es fácil hacerlo, pero ¿por qué?

Quiero exportar el informe a Excel para poder estudiarlo por semanas, días y horas específicas.

Por ahora la columna de beneficios se importa como 2 valores en una columna en excel. ¿Tal vez sea más fácil si se añade un separador como ";" al informe y Excel puede dividir los valores al importarlos?