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Indicadores: FX_Sniper_Ergodic_CCI
newdigital, 2013.12.19 07:55
Cómo utilizan el CCI los operadores de Forex
- Desde los mínimos de julio, GBPUSD ha repuntado 1671 pips en una fuerte tendencia alcista.
- El Commodity Channel Index (CCI) mide las desviaciones de la media móvil a la vez que muestra las condiciones de sobrecompra y sobreventa
- Cuando el CCI cruza por encima de la línea -100, se genera una señal de compra.
No se deje confundir por el largo nombre de "Índice del Canal de Materias Primas", ya que no se trata de una nueva emisión por cable de 24 horas dedicada a la panceta de cerdo y la soja, aunque podría utilizarlo para operar con cualquiera de ellas. El CCI es un indicador popular utilizado por los operadores de Forex para identificar las condiciones de sobreventa y sobrecompra de la misma manera que se utiliza el RSI o el Estocástico. Pero en lugar de 30 y 70 que representan las zonas de sobreventa y sobrecompra, el CCI utiliza -100 y +100. Aunque Donald Lambert creó el CCI en 1980 para identificar giros cíclicos en las materias primas, es muy eficaz con las divisas. Al medir el precio actual en relación con el precio medio de un periodo determinado, como 14, el CCI es bajo cuando los precios están por debajo de su media y alto cuando los precios están por encima de su media. Esto nos da las regiones de sobreventa y sobrecompra.
¿Por qué es importante? Pues muy sencillo. Cuando tenemos una fuerte tendencia alcista, el mejor lugar para comprar es en el punto de precio donde los operadores ya no están vendiendo o la presión de venta comienza a disminuir. Esto se denomina "sobreventa". ¿Cómo sabemos cuándo algo está sobrevendido? Esta también es una gran pregunta. Los operadores de Forex tienen varias herramientas y métodos a su disposición para saber cuándo los precios han caído demasiado rápido y cuándo los cazadores de gangas pueden intervenir y hacer que los precios suban. Los patrones de velas, los osciladores y los niveles de soporte/resistencia son las herramientas principales. Con el CCI, los operadores de Forex buscan comprar cuando el CCI cruza por encima de -100.
De forma similar a la inversión inmobiliaria, pero sin quebraderos de cabeza y mucho más divertida, los operadores de Forex quieren comprar la "peor casa en el mejor barrio al precio más bajo". En nuestra analogía, el mejor barrio es una tendencia fuerte; la "peor casa" es la zona de entrada para nuestra operación. Al igual que el inversor inmobiliario, buscamos que el valor de nuestras participaciones aumente con el tiempo. Como hemos comprado a un precio relativamente bajo, nuestro riesgo es pequeño en relación con la ganancia potencial. A diferencia de los inversores inmobiliarios, los operadores de Forex pueden olvidarse de la remodelación a medida que el tiempo y la tendencia trabajan para aumentar el valor de la posición.
Configuración de la operación
La configuración de trading actual a continuación muestra una tendencia alcista en el gráfico diario del GBPUSD desde agosto de 2013. El gráfico muestra cuatro señales exitosas dadas por el CCI cuando cruzó por debajo de la línea -100 y giró al alza. Los operadores de tendencia de Forex filtrarían las señales de venta generadas cuando el CCI cruzó por debajo de la línea +100, ya que se ganan más pips cuando se opera con la tendencia que contra ella. En una tendencia alcista, los operadores de Forex tomarán señales de compra utilizando el CCI y utilizarán las señales de venta del CCI para tomar beneficios. Esperando a que el CCI suba por encima de -100 y buscando que el precio confirme el movimiento, los operadores entrarán en el mercado en largo y luego colocarán una orden stop de protección unos 4-10 pips por debajo del último mínimo oscilante.
Plan de operaciones
Actualmente, el GBPUSD acaba de rebotar desde la zona de 1,6220 y el CCI ha generado una señal de compra al cruzar por encima de la línea -100. Se podría colocar un stop justo por debajo de ese mínimo oscilante para un objetivo de 1,6671. Recuerde utilizar siempre stops y no arriesgar más del 2% del capital de su cuenta en ninguna operación. Si se toca el stop, ¡buscamos otra operación! El CCI es una forma sencilla de identificar visualmente entradas potenciales.
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newdigital, 2014.01.02 18:43
Adaptado de Backtesting to Find a More Reliable CCI Signal artículo
- El CCI utiliza niveles de sobrecompra y sobreventa para señalar entradas de compra/venta.
- Sólo tomar señales después de una lectura más extrema del CCI podría producir operaciones más fiables.
Como traders, siempre deberíamos estar investigando formas de encontrar una nueva ventaja o de aumentar la que ya tenemos en nuestras estrategias. Cuando empecé a operar, esto significaba intentar combinar varios indicadores, ajustar los parámetros de cada uno y crear indicadores nuevos y más complicados con la esperanza de obtener beneficios. Pero después de mis dos primeros años de trading, descubrí que a menudo las estrategias más sencillas son las que me dan los resultados que busco.
Intentar aumentar la fiabilidad
El CCI basa sus señales en precios que alcanzan máximos o mínimos extremos, y busca aprovechar el inevitable retroceso que se produce después. Ningún movimiento durará para siempre, por lo que el CCI nos ayuda a saber cuándo se producirá el retroceso.
Tradicionalmente, buscamos entrar en operaciones cuando el CCI cruza por debajo de +100 o por encima de -100, pero ¿qué pasaría si también tuviéramos en cuenta la magnitud del CCI antes de cruzar el nivel +/-100? Por ejemplo, a veces el CCI apenas supera el nivel +/-100 antes de volver a cruzarlo. Pero, ¿qué ocurre cuando el CCI alcanza 150, 200 o incluso 300? ¿No debería eso crearnos una señal más fiable? Porque, al fin y al cabo, cuanto más extremo sea el movimiento inicial, más extremo podría ser el retroceso. La siguiente imagen muestra un oscilador CCI con el CCI alcanzando niveles superiores a +/-100.
Comprobando nuestra teoría
Para poner a prueba esta línea de pensamiento, podríamos ir a los gráficos y ver manualmente si existe una correlación entre lo lejos que llega el CCI y el éxito de cada operación, pero eso llevaría mucho tiempo. Idealmente, queremos ver cientos de operaciones de la forma más eficiente y rápida posible.
He aquí un resumen de todos los parámetros utilizados en mis backtests.
- La cuenta de prueba comenzó con $1,000 y operó 1 microloto (1k) a la vez.
- Probado 24 meses de datos de precios (1 de enero 2011 a 31 de diciembre 2012)
- Probado en EURUSD y AUDJPY.
- CCI basado en datos gráficos de 4 horas
- Sin stops ni límites. Cada operación se cerró cuando se dio una señal contraria, abriendo una operación en la dirección opuesta.
- Las operaciones se activaban al cruzar por debajo de +100 o por encima de -100, pero debían alcanzar el nivel de confirmación de sobrecompra/sobreventa antes de que se activara la operación o, de lo contrario, no se realizaría la operación. (Así que en la imagen de arriba, se requiere que el CCI alcance al menos +/-150 antes de cruzar de nuevo por encima de +/- 100 para que se coloque la operación). Con estos ajustes aplicados, si el CCI sólo alcanzara +135 y luego cruzara por debajo de +100, no se colocaría una operación).
- Ejecuté múltiples pruebas retrospectivas con niveles de Confirmación comenzando en el tradicional +/- 100 como base, e incrementé el nivel de Confirmación utilizado en incrementos de 10 para cada prueba retrospectiva adicional (así +/-110, +/-120, +/-130, +/-140, etc, hasta +/-300).
- Esto me proporcionó 21 puntos de datos para analizar.
Los resultados
Mientras que un CCI tradicional (+/- 100) convirtió una cuenta de 1.000 $ en una cuenta de 1.114 $, podemos ver claramente que el uso de un nivel de confirmación de 170 produjo resultados mucho mayores, registrando un saldo final de 1.362 $. Sin embargo, si se requieren niveles de confirmación más altos, el rendimiento disminuye, haciendo que la estrategia no sea rentable por encima de un nivel de confirmación de 270. También notará que a medida que se incrementaba el nivel de confirmación, la estrategia colocaba menos operaciones en general. Esto es lógico sentido los niveles más altos de CCI son mucho más raros.
Estos resultados indican que el uso de un nivel de confirmación del CCI antes de colocar una operación en un cruce del CCI podría ser una estrategia viable para seguir investigando. Pasemos ahora a los resultados del AUDJPY.
El CCI tradicional convirtió una cuenta de 1.000 dólares en 734 dólares. Este fue un resultado mucho más pobre que lo que vimos en el EURUSD. Pero una vez más, vimos que los resultados en promedio fueron mucho más altos cuando filtramos en base a un nivel de Confirmación más alto. Mientras que el nivel de 170-180 fue una mejora, mejor aún fue el uso de una confirmación más alta entre 230-260. En esos niveles, esta estrategia habría sido mucho mejor. En esos niveles, esta estrategia habría generado un beneficio del 10-20% de nuestra cuenta inicial de 1.000 $.
Mirando hacia el futuro después de un Backtest
El rendimiento histórico no es indicativo de los resultados futuros. Esto es algo de lo que todos deberíamos ser conscientes, pero las pruebas mostradas hoy podrían ayudarnos a encontrar nuevas ideas que podrían dar mejores resultados a medida que avanzamos hacia el nuevo año.
Muchas gracias.
¿No hay versión mtf?
Saludos,
Andrei.
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CCI_DrawMode:
Implementación de la opción de cambiar el modo de dibujo, como se ejemplifica en el indicador CCI.
Autor: Serhii Ivanenko