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sólo si todas las estrategias son independientes entre sí y dan una probabilidad superior a 0,5
He mirado más detenidamente la fórmula
P(Ganar|ABC) = P(Ganar|A)* P(Ganar|B)* P(Ganar|C) /[ P(Ganar|A)* P(Ganar|B)* P(Ganar|C) - (1 - P(Ganar|A))* (1 - P(Ganar|B))* (1 - P(Ganar|C)) ]
He mirado más detenidamente la fórmula
Este valor es siempre mayor que uno (el numerador es mayor que el denominador). ¿Cuál es la fórmula correcta?Gracias por darte cuenta de la errata. Debería haber un "+" ahí, no un menos "-" https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B0
Vamos a arreglarlo.
se sabe que la serie de precios está próxima a considerarse como una serie de incrementos independientes. Por lo tanto, el conjunto de n variables aleatorias d(1)=p(2)-p(1), d(2)=p(3)-p(2), ... d(n-1)=p(n)-p(n-1), p(n) serán casi independientes. Ahora bien, cualquier conjunto de funciones de nuestro conjunto será independiente si cualquier argumento se incluye sólo en la expresión de una de ellas. En pocas palabras: el conjunto para cuatro barras de las funciones I1(d1,d2) e I2(d3,p4) será independiente, pero I1(d1,d2,d3) e I2(d3,p4) no será independiente, debido a d3.
Por ejemplo, dos MA diferentes siempre serán dependientes. Pero si se toman dos MAs tales que la segunda está desplazada hacia atrás en el tiempo por el periodo de la primera, entonces un sistema de la primera MA y su diferencia serán independientes.
Esto es muy parecido a encontrar el espacio de incrustación N y el retardo temporal Tau de los procesos caóticos, sólo que allí el "conjunto" -un vector para un punto del espacio multidimensional modificado- está hecho de N muestras no consecutivas de la serie temporal original, sino con un paso Tau. Fuente original. Los autores utilizaron este algoritmo para la previsión de redes neuronales, pero la esencia es la misma - la independencia de los predictores - se necesita allí en la entrada de la red al igual que en nuestra fórmula estadística.
Esto es muy similar a encontrar el espacio de incrustación N y el retardo temporal Tau de los procesos caóticos, sólo que allí el "conjunto" -un vector para un punto del espacio multidimensional modificado- está formado por N muestras no consecutivas de la serie temporal original, sino con un paso Tau. Fuente original. Los autores utilizaron este algoritmo para la previsión de redes neuronales, pero la esencia es la misma - la independencia de los predictores - se necesita allí en la entrada de la red al igual que en nuestra fórmula estadística.
Gracias por darte cuenta de la errata. Debería haber un "+" ahí, no un menos "-" https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B0
Arreglémoslo
Es una errata del editor entre la 3ª y la 4ª revisión. En la 3ª revisión las fórmulas están escritas en texto por mí - todo está correcto allí, pero en la 4ª revisión las fórmulas ya están en forma de imagen y con un error.
La implementación arroja algunos errores al utilizar RubbArray.mqh
La implementación arroja algunos errores al utilizar RubbArray.mqh
Sí, MetaQuotes ha cambiado el lenguaje MQL desde la fecha de publicación, rompiendo la compatibilidad (por desgracia) con muchos códigos fuente existentes. ArrayCopy ya no se puede utilizar para punteros arbitrarios.
Puede utilizar el archivo de cabecera adjunto como un reemplazo.
¿Cómo arreglar que algo funcionaría? ) Expert Advisor no compila, MT5.
code generation error 1y ¿por qué escribir código con un montón de vornings?
En cuanto al error de generación de código - como siempre - en SD.
Las advertencias se pueden quitar, no he creado a propósito, sólo un montón de código heredado, pero ahora me he alejado de MQL - puedo optimizarlos si lo desea, tengo el código fuente.