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Foro sobre negociación, sistemas automatizados de negociación y ensayo de estrategias de negociación
newdigital, 2014.01.12 08:59
¿Qué indica un spread a los operadores?
- Los spreads se basan en el precio de compra y venta de un par de divisas.
- Los costes se basan en los diferenciales y el tamaño del lote.
- Los spreads son variables y deben ser referenciados desde su software de trading.
Spreads y Forex
Todos los mercados tienen un diferencial y Forex también. Un spread se define simplemente como la diferencia de precio entre donde un operador puede comprar o vender un activo subyacente. Los operadores que estén familiarizados con la renta variable lo denominarán sinónimamente "diferencial de compra": Ask spread.
A continuación podemos ver un ejemplo del cálculo del spread para el EURUSD. Primero encontraremos el precio de compra en 1,35640 y luego restaremos el precio de venta de 1,32626. Lo que nos queda después de este proceso es una lectura de 0,00014. Los operadores deben recordar que el valor del pip se identifica en el EURUSD como el cuarto dígito después del decimal, lo que hace que el spread final se calcule en 1,4 pips.
Ahora que sabemos cómo calcular el spread en pips, veamos el coste real en el que incurren los operadores.
Costes y cálculos del diferencial
Dado que el spread es sólo un número, ahora necesitamos saber cómo relacionar el spread en Dólares y Centavos. La buena noticia es que si puede encontrar el diferencial, hallar esta cifra es muy sencillo desde el punto de vista matemático una vez que haya identificado el coste del pip y el número de lotes que está negociando.
Utilizando las cotizaciones anteriores, sabemos que actualmente podemos comprar el EURUSD a 1,3564 y cerrar la operación a un precio de venta de 1,35474. Esto significa que tan pronto como nuestra operación esté abierta, un operador incurriría en 1,4 pips de diferencial. Para hallar el coste total, ahora tendremos que multiplicar este valor por el coste del pip teniendo en cuenta la cantidad total de lotes negociados. Al negociar un lote EURUSD de 10k con un coste de pips de 1$, incurriría en un coste total de 1,40$ en esta transacción.
Recuerde que el coste del pip es exponencial. Esto significa que tendrá que multiplicar este valor en función del número de lotes que esté negociando. A medida que aumente el tamaño de sus posiciones, también lo hará el coste incurrido por el spread.
Cambios en el diferencial
Es importante recordar que los diferenciales son variables, lo que significa que no siempre serán los mismos y cambiarán esporádicamente. Estos cambios se basan en la liquidez, que puede variar en función de las condiciones del mercado y los próximos datos económicos. Para consultar los diferenciales actuales, consulte siempre su plataforma de negociación.Foro sobre trading, sistemas automatizados de trading y prueba de estrategias de trading
newdigital, 2014.01.30 09:25
Forex Spreads y las Noticias (basado en el artículo de dailyfx)
- Los spreads se basan en el precio de compra y venta de un par de divisas.
- Los spreads son variables y pueden cambiar durante las noticias.
- Esté atento a la normalización de los diferenciales, poco después de los acontecimientos económicos.
Los mercados financieros pueden verse afectados drásticamente por la publicación de noticias económicas. Las noticias se suceden a lo largo de la semana, tal y como indica el calendario económico, y pueden aumentar la volatilidad del mercado, así como los diferenciales de sus pares de divisas favoritos.
Es imperativo que los nuevos operadores se familiaricen con lo que puede suceder durante estos eventos. Así que para prepararte mejor para las próximas noticias, vamos a repasar lo que ocurre con los diferenciales de Forex durante los mercados volátiles.
Losdiferenciales y las noticias
Las noticias son un momento notorio de incertidumbre en el mercado. Estas publicaciones en el calendario económico suceden esporádicamente y, dependiendo de si se cumplen las expectativas o no, pueden hacer que los precios fluctúen rápidamente. Al igual que los operadores minoristas, los grandes proveedores de liquidez no conocen el resultado de las noticias antes de su publicación. Por ello, intentan compensar parte de su riesgo ampliando los diferenciales.
Arriba se muestra un ejemplo de los diferenciales durante la publicación de la cifra de empleo NFP de enero. Observe cómo se ampliaron los diferenciales de los principales pares de divisas. Aunque se trata de un acontecimiento temporal, hasta que el mercado se normalice, los operadores tendrán que soportar mayores costes de negociación.
Cómomanejar los diferenciales
Es importante recordar que los diferenciales son variables, lo que significa que no siempre serán los mismos y cambiarán a medida que los proveedores de liquidez modifiquen sus precios. Arriba podemos ver lo rápido que se normalizan los diferenciales tras la noticia. En 5 minutos, los diferenciales del EURUSD pasaron de 6,4 pips a 1,4 pips. Entonces, ¿dónde deja esto a los operadores que quieren ejecutar órdenes en torno a las noticias?
Los operadores siempre deben tener en cuenta el riesgo de operar en mercados volátiles. Una de las opciones para operar con noticias es ejecutar inmediatamente las órdenes en el mercado con la esperanza de que la volatilidad del mercado cubra el aumento del coste del diferencial. O bien, los operadores pueden esperar a que los mercados se normalicen y aprovechar la liquidez adicional una vez que la actividad del mercado disminuya.
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newdigital, 2014.02.13 06:31
Los spreads pueden provocar ajustes de márgenes (basado en el artículo de dailyfx)
A estas alturas de nuestra formación en trading, debemos ser conscientes de que los spreads en FX son variables y pueden ampliarse hasta niveles varias veces superiores a sus spreads típicos. Estos aumentos de los diferenciales se observan con mayor frecuencia durante la publicación de noticias y pueden afectar rápidamente a nuestras posiciones. Pero, ¿cuál es la mejor manera de capear el temporal en épocas de ampliación de los diferenciales?
Cómo protegernos realmente contra la ampliación de los diferenciales
La única manera de protegernos durante los periodos de ampliación de los diferenciales es restringir la cantidad de apalancamiento utilizada en nuestra cuenta (que, en mi opinión, debería ser inferior a 10 veces el apalancamiento). Los diferenciales sólo pueden perjudicarnos cuando abrimos o cerramos una operación. Si no estamos abriendo o cerrando una operación durante una noticia, no nos veremos afectados. Los precios eventualmente volverán a la normalidad y en algún momento cerraremos en nuestros propios términos.
La única vez que el mercado puede obligarnos a liquidar nuestras posiciones es con un ajuste de márgenes. Si reducimos nuestro apalancamiento, reducimos nuestras posibilidades de liquidación.
El mito de la "cobertura"
Ayudar a operadores de todo el mundo significa que he visto muchos métodos diferentes para operar en este mercado, tanto buenos como malos. Uno de los métodos más perjudiciales que he encontrado es la idea de "cubrir" una operación de Forex abriendo una operación opuesta en el mismo par de divisas y manteniendo simultáneamente posiciones largas y cortas. Esto no sólo incurre en un mayor coste de la operación (pagando un diferencial adicional), sino que no protege su posición contra pérdidas adicionales.
Los coberturistas intentan bloquear sus beneficios o pérdidas en una operación abriendo una operación contraria, pero si el diferencial se amplía, esto afecta negativamente a ambas partes de la operación. Si el operador tiene un apalancamiento excesivo en estas operaciones, un diferencial más amplio podría provocar un ajuste de márgenes y liquidar ambas posiciones. Lo peor de todo es que lo más probable es que la operación se realice a los precios del diferencial ampliado, lo que agrava aún más la situación.
Así que ya lo sabemos, la cobertura no es la forma adecuada de asegurar un beneficio o una pérdida. Sólo el cierre de una posición puede hacerlo. La cobertura también puede ser peligrosa en torno a la ampliación de los diferenciales y puede causar llamadas de margen, por lo que tenemos que limitar la cantidad de apalancamiento que estamos utilizando a 10x o menos.
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Autor: Nikolay Kositsin