Discusión sobre el artículo "Sistema secuencial de Tom DeMark (TD SEQUENTIAL) con uso de inteligencia artificial" - página 5
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Si puedo hacerlo, publicaré un gráfico simple donde se indicará claramente la forma del patrón, por supuesto funcionará en cualquier mercado y par. Si es así, te enviaré una captura de pantalla si es posible ejecutarlo en los principales pares, y también neuronka está en la versión 5 o 4.
Si el patrón está funcionando y hay condiciones específicas para su definición, entonces no tiene sentido utilizar NS, NS es necesario cuando no hay posibilidad de definir el patrón explícitamente, o cuando el patrón se encuentra, pero el resultado de su trabajo es diferente, entonces son los datos de entrada recibidos en el momento de la formación del patrón que determinará su verdad o falsedad. Aquí es exactamente donde se necesita la NS. Pero puedes poner una foto del patrón.... ¡¡¡¡será interesante echarle un vistazo!!!!
Pero todavía hay un montón de maravillosos descubrimientos para nosotros
Preparar el espíritu de la iluminación
Y la experiencia, el hijo de los errores difíciles
Y Misha, todas las aporías amigo...))))))
Una vez más quiero resumir. El objetivo del artículo no era hacer publicidad del Optimizador de Reshetov, sino mostrar cómo se puede organizar una CT utilizando NS. Contarte los trucos, lo que puedes hacer y cómo hacerlo cuando construyas un ST. Con mucho gusto miraré los resultados de tus mallas, pero con las recomendaciones que he mencionado. De nuevo, coge Sequenta, entrena tu malla, muestra su trabajo con la estrategia de Demark. Y aquí puedes comparar los resultados de tus mallas y el modelo obtenido con la ayuda del optimizador de Reshetov. Esto es mucho más interesante que lanzarse simples frases. Si te interesa, puedo decirte qué entradas utilizo, y créeme que te sorprenderán. Es muy posible que su NS funcione mejor si empieza a utilizar estas entradas, incluso en relación con su propia ST. Así es como me gustaría continuar la conversación.
Pido disculpas de antemano si voy a ser un poco falto de tacto, pero si quieres que la gente que entiende lo que está pasando en el mercado y cómo se aplica allí el MO siga comunicándose contigo, entonces por favor deja de comportarte como un predicador babtista cuando hablas con "incrédulos", cuando recibes argumentos y respondes con retórica recursiva basada en autoridades infundadas. Como sabemos si el predicador es lo suficientemente sofisticado, una conversación sin sentido puede ser potencialmente interminable, por lo que una persona inteligente la detiene.
Dediqué mi tiempo y di argumentos, probé tu modelo, publiqué un pequeño código en Java (como te gusta), con tu modelo, que no da 70% sino 48% que es peor que el azar, no reaccionaste, ahí el código se puede comprobar en un minuto. Y esto es muy importante, porque si estoy en lo cierto y el modelo no funciona, entonces no hay punto de su artículo y el optimizador Reshetov, en la que se basa, y si estoy equivocado, tengo que asegurarme de dónde y cómo puedo repetir su resultado con el 70%.
No... Dormir bien))))))
Pero todavía hay un montón de descubrimientos maravillosos
Prepáranos espíritu iluminación
Y la experiencia, el hijo de los errores difíciles
Y Misha, todas las aporías amigo...))))))
En primer lugar, pido disculpas, lo que pasa es que yo trabajaba como profesor y cuando se trata de la investigación elijo un tono muy instructivo de la comunicación, mis amigos me lo han dicho muchas veces :-)
Sobre el código, soy realmente débil en él, ahora un poco más tarde mostraré una información, un poco más tarde, pero por ahora sobre la prueba, tóxica ¿cómo lo hiciste?
Construí el modelo durante 50 registros, me interesaba el resultado del modelo durante los siguientes 50 o 100% del intervalo de entrenamiento. Cuando se aumenta el número de registros para construir el modelo sin aumentar el número de movimientos. La capacidad de generalización disminuirá. Así es posible reducir el nivel de generalización a un aceptable 65%, regulando la longitud de la muestra, si decimos que es suficiente para ganar dinero en el mercado, entonces el tamaño de la muestra de entrenamiento será mucho mayor y tal modelo funcionará mucho más tiempo, pero mucho peor que el modelo con el nivel de generalización del 90%. Aplicando una gestión adecuada de MM y capital a tales modelos (65%), se puede ganar mucho dinero.
Lo que dices de operar horas extras cuando no hay pescado más allá de un minuto, aquí no estoy de acuerdo contigo. Es muy posible (casi digo "" Lo más probable", ya ves que poco a poco voy cambiando el tono :-() )que consideres el mercado como una serie no continua no estacionaria, sí, yo también lo considero así, pero sólo a medias, porque la otra mitad en mí considera el mercado como una participación de personas vivas. El análisis técnico se creó para que la gente o la multitud, como se le llama en los círculos locales, trabaje en el mercado. Es por eso que hay peces en un intervalo más largo, cuando el ST funciona, es una pequeña suposición, me parece que de todos modos.
Y me gustaría preguntarte algo más, tohis!!!!. Te puedo enviar mi archivo para el entrenamiento, vamos a tomar un máximo de 200 líneas, voy a ver si va a ser tanto. Construirás un modelo en tu IA, dime como ponerlo en un indicador, quiero ver como funcionará el modelo construido en tu IA, teniendo en cuenta el control, etc. Así es como lo pondría para mí .......
Yo, por mi parte, optimizaré este archivo (el fin de semana) y podremos comparar el resultado. ¿Qué te parece????
Y me gustaría preguntarte algo más, tohis!!!!. Te puedo enviar mi archivo para el entrenamiento, vamos a tomar un máximo de 200 líneas, voy a ver si va a ser tanto. Construirás un modelo en tu IA, dime como ponerlo en un indicador, quiero ver como funcionará el modelo construido en tu IA, teniendo en cuenta el control, etc. Así es como lo pondría para mí .......
Yo, por mi parte, optimizaré este archivo (el fin de semana) y podremos comparar el resultado. ¿Qué te parece????
Por cierto, acabo de inventar una cosa chula para la preparación de datos, hmm........
Lo que dices, tóxico sobre el comercio en horas extras cuando no hay pescado más allá de un minuto, aquí no estoy de acuerdo contigo. Es muy posible (casi dije "" Lo más probable", ya ves que poco a poco estoy cambiando mi tono :-() )que consideres el mercado como una serie no continua no estacionaria, sí, yo también lo considero así, pero sólo a medias, porque la otra mitad en mí considera el mercado como la participación de personas vivas. El análisis técnico se creó para que la gente o la multitud, como se dice en los círculos locales, trabaje en el mercado. Es por eso que hay peces en un intervalo más largo, cuando el TS funciona, es una pequeña suposición, me parece que de todos modos.
Hay peces, pero no con esos datos, sobre datos de baja frecuencia el precio lo tiene todo en cuenta, sobre datos puros de mercado (precio volumen, delta, etc) no se consigue nada, el precio se adapta a las noticias y nueva información casi por completo, en pocos minutos, y la difusión de información es la principal ineficiencia del mercado. El resto, simplificando, es información privilegiada. Usted no sabe cuándo y por qué la muñeca va a comprar / vender mucho la creación de tendencias y cuando se detendrá.
Imagina que estas peleando, tu éxito en una pelea depende de como predices los golpes del oponente, de su inicio, viendo la postura y el inicio del movimiento tomas maniobras evasivas adecuadas, y cuando ves la ineficacia de la defensa del oponente atacas, todo es igual en el trading (especulación), no puedes por ejemplo decidir reaccionar dos veces más lento, no te volverás a partir de esto dos veces menos efectivo, perderás completamente la eficiencia.
Ahora toda la especulación está automatizada, todo lo que se basa en la difusión de información (estática, arbitraje de eventos, etc.) todo HFT, es necesariamente ultra HFT como algunos MM, es más como "algo-scalping" (tiempo medio de mantener una posición en el área de un minuto, o incluso 10 minutos), pero no estamos hablando de horas y días, definitivamente no hay información en los precios, todo es antigüedad.
Pero en general, teóricamente, es posible predecir horas e incluso días, pero no sólo por los datos del mercado, es necesario controlar miles de parámetros de la actividad humana en todo el mundo, especialmente en relación con las grandes empresas, necesitamos el tiempo, la cantidad de transporte en todas partes, la actividad social de las personas en Internet, especialmente lanza tn. "Por ejemplo, he oído que están vigilando fábricas desde el espacio para ver cuánta producción hay, lo que han traído, lo que han sacado))))) Esto está en la frontera con el interior, pero no pillado no es ladrón))))). Y todo esto tiene que ser procesado por un equipo de buenos analistas en una forma de signo, así como un equipo de pronosticadores fundamentales fresco y la recopilación de datos de las previsiones abiertas y su análisis. En general, ni siquiera un banco de tamaño medio dispondrá de recursos suficientes para realizarlo y elaborarlo todo con calidad de producción. Y sobre la base de sólo el precio con el volumen de días no se puede predecir estadísticamente fiable precio futuro, es un cuento de hadas para "apostar al rojo y doble"))))