Indicadores: Corr average
Muchas gracias por compartir generosamente los numerosos Indicadores aquí en la sección CodeBase.
¿Sería posible para usted proporcionar un enlace de referencia al "método de corrección" desarrollado por el Dr. Andreas Uhl que ha utilizado aquí (y en algunos otros indicadores que ha compartido)?
He hecho una búsqueda en Internet y he encontrado muchas de sus publicaciones, pero no encontré ningún título que diera a entender que se trata de su "método de corrección" (a menos que esté enterrado en una de esas publicaciones mencionadas).
Muchas gracias por compartir generosamente los numerosos Indicadores aquí en la sección CodeBase.
¿Sería posible para usted proporcionar un enlace de referencia al "método de corrección" desarrollado por el Dr. Andreas Uhl que ha utilizado aquí (y en algunos otros indicadores que ha compartido)?
He hecho una búsqueda en Internet y he encontrado muchas de sus publicaciones, pero no he encontrado ningún título que diera a entender que se trata de su "método de corrección" (a menos que esté enterrado en una de esas publicaciones mencionadas).
- mgschwan
- wavelab.at
La lista de todas sus publicaciones (muchas de ellas pueden descargarse) se encuentra aquí : http://wavelab.at/member-uhl.shtml
Sí, lo sé e incluso lo he indicado en mi post. Sólo necesito saber cuál, tiene referencia al "método de corrección" que has utilizado aquí en tus indicadores.
¿Puedo preguntarte qué opinas personalmente de la corrección de Ahl?
He creado un mt4-indicator con un ema (punteado, aqua) y un dema (punteado, amarillo) con el mismo period=14 y he aplicado al ema el stddev normal para obtener Ahl (sólido, aqua) y el stddev incremental (sólido, amarillo - ¡gracias a Fernado!) al dema.
Por un lado, es impresionante que en un mercado plano Ahl se convierta en una horizontal perfecta, pero por otro lado, ¡se retrasa mucho cuando un mercado se vuelve plano!
¿Qué opina al respecto?
Calli
v2/
(v1+v2) pero usted está utilizando 1-v1/v2 (que he encontrado en un foro diferente)
¿Puedo preguntarte qué opinas personalmente de la corrección de Ahl?
He creado un indicador mt4 con una ema (punteada, aqua) y una dema (punteada, amarilla) con el mismo periodo=14 y he aplicado a la ema el stddev normal para obtener Ahl (sólido, aqua) y el stddev incremental (sólido, amarillo - ¡gracias a Fernado!) a la dema.
Por un lado, es impresionante que en un mercado plano Ahl se convierta en una horizontal perfecta, pero por otro lado, ¡está muy retrasada cuando un mercado va plano!
¿Qué opina al respecto?
Calli
Me temo que no sé quién es "Ahl" ...
En cualquier caso te falta la parte del bucle en lo que estás tratando de comparar (en el método original tienes que comprobar las siguientes líneas también), esta parte :
e=1;
Kold=1;
while e>tol begin
K=v3*Kold*(2-Kold);
e=Kold-K;
Kold=K;
end;
y no puedes hacer eso (si omites esa parte del bucle en el método original, entonces estás omitiendo todo el punto y entonces estás comparando lo incomparable)
De todos modos : la modificación/corrección al método de Uhl se hizo para permitir que ese método :
- sea más eficiente con la CPU
- ser utilizable en cualquier conjunto de valores (sin necesidad de establecer una ganancia mínima)
- ya que más o menos la ganancia es bastante similar en ambos casos (métodos) de cálculo - excepto con las razones descritas anteriormente para el cambio, creo que el método que estoy utilizando es utilizable en cualquier conjunto de valores (a diferencia del método original), independientemente de su rango de valores
Además, no entiendo el punto sobre el retraso. El objetivo de "corregir" es filtrar el ruido innecesario: es decir, retrasar (si quieres llamarlo así).
Y de nuevo: no puedes comparar ema con dema. Son cosas completamente distintas. Cualquier comparación que ignore el hecho de que dema es tan diferente de ema (por su naturaleza) conduce a una conclusión errónea.
Carl, el específico "cálculo incremental de una varianza ponderada" que compartí anteriormente, sólo se puede aplicar a EMA (no DEMA). Así que, ten cuidado de no mezclar "manzanas" y "naranjas" aquí (a menos que esté malinterpretando tu post, y te estés refiriendo a los cálculos de EMA que utilizas para construir el DEMA y no a la varianza del valor final del DEMA).
Para aquellos que lean este post y no estén al tanto del "cálculo" en cuestión, aquí está la referencia al post en cuestión:
Foro sobre trading, sistemas automáticos de trading y testeo de estrategias de trading
Fernando Carreiro, 2016.12.12 22:07
Si quieres aprender matemáticas y cómo está todo conectado y qué ecuaciones son más adecuadas para evitar errores de redondeo y demás, échale un vistazo a este artículo que incluye la Media Móvil Exponencial:
Me temo que no sé quién es "Ahl" ...
En cualquier caso te falta la parte del bucle en lo que intentas comparar (en el método original tienes que comprobar también las siguientes líneas), esta parte :
e=1;
Kold=1;
while e>tol begin
K=v3*Kold*(2-Kold);
e=Kold-K;
Kold=K;
end;
y no puedes hacer eso (si omites esa parte del bucle en el método original, entonces te estás perdiendo todo el punto)
De todos modos : la corrección al método de Uhl se hizo para permitir que ese método :
- sea más eficiente con la CPU
- ser utilizable en cualquier conjunto de valores (sin necesidad de establecer una ganancia mínima)
- ya que más o menos la ganancia es bastante similar en ambos casos (métodos) de cálculo - excepto con las razones descritas anteriormente para el cambio, creo que el método que estoy usando es utilizable en cualquier conjunto de valores (a diferencia del método original)
Además, no entiendo el punto sobre el retraso. El objetivo de "corregir" es filtrar el ruido innecesario: es decir, retrasar (si quieres llamarlo así).
Lo siento, el nombre de un compañero de clase es Dr. Ahl y lo confundí con Dr. A. Uhl - una especie de lapsus freudiano :) - lo siento.
Sobre el desfase, fíjate en las 'aqua-líneas': Nov. 17 12:00 es un máximo local y es la primera vela que inicia la "cascada" tarda 12 compases (Nov. 17, 21:00) antes de que Uhl empiece a caer.
Y se podría decir que el siguiente "paseo lateral" de los precios comienza el 17 de noviembre, 19:00 y Uhl comienza su siguiente "horizonte" el 18 de noviembre, 09:00 que es 10 barras más tarde.
Conozco el problema de la relación de filtrado a costa de lag pero aquí en este caso Uhl actúa después de que todo ya ha pasado y el dinero podría haber ganado antes.
Al menos es un indicio de que Uhl podría ser más interesante y útil para plazos más cortos que h1 - ¿no?
Perdón el nombre de un compañero de clase es Dr. Ahl y lo confundí con Dr. A. Uhl - una especie de lapsus freudiano :) - Lo siento.
Sobre el desfase, mira las 'aqua-líneas': Nov. 17 12:00 es un máximo local y es la primera vela que inicia la "cascada" tarda 12 compases (Nov. 17, 21:00) antes de que Uhl empiece a caer.
Y se podría decir que el siguiente "paseo lateral" de los precios comienza el 17 de noviembre, 19:00 y Uhl comienza su siguiente "horizonte" el 18 de noviembre, 09:00 que es 10 barras más tarde.
Conozco el problema de la relación de filtrado a costa de lag pero aquí en este caso Uhl actúa después de que todo ya ha pasado y el dinero podría haber ganado antes.
Al menos es un indicio de que Uhl podría ser más interesante y útil para plazos más cortos que h1 - ¿no?
Utilizaré mi frase favorita: "Como siempre, se recomienda experimentar".
No voy a publicar versiones "grabadas en piedra". Si usted siente que debe ser utilizado de manera diferente en un diferente de los marcos de tiempo de ejemplo (y símbolos), entonces ¿por qué no? Después de todo el código y los parámetros están ahí para permitir cambios - no para sugerir que se debe utilizar como está codificado y se muestra en el ejemplo (que es más una ilustración que una guía).
Saludos
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Corr average:
Media que usa el método de "corrección" de Andreas Uhl.
Autor: Mladen Rakic