Indicadores: Harmonic Pattern Finder V2 - página 6
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Gracias por los comentarios.
Por lo que yo sé, las ondas de Elliot no son armónicas por sí mismas, es una teoría más vagamente definida de las estructuras de ondas. Las ondas de Elliot tienen tres máximos sucesivamente más altos antes de dos mínimos más bajos (compra en el segundo mínimo), y varias composiciones y clasificaciones sobre cómo puede ocurrir esto. Algunos analistas técnicos parecen creer, que la relación entre los armónicos y las ondas de Elliot es que el segmento X-A debe corresponder a la fase de impulso de Elliot, y la parte ABCD corresponde a la corrección de Elliot. Por lo tanto, diferentes patrones armónicos, como el Gartley y el Bat, son diferentes manifestaciones del mismo fenómeno de Elliot.
Añadir marcadores de ondas de Elliot al indicador es de menor utilidad, ya que algunos de los patrones en sí son ondas de Elliot completas. Una cosa que he considerado sin embargo en una nueva versión es un mecanismo de filtrado que hace que sea fácil de añadir filtros definidos por el usuario para el buscador de patrones. Así, sería rápido añadir, por ejemplo, un "filtro de onda de Elliot" que elimine los patrones armónicos en los que no haya una estructura de impulsos de escala más fina en el tramo XA. Esto podría detectarse, por ejemplo, comprobando si un zigzag en un marco temporal inferior tiene tres máximos superiores sucesivos.
Saludos
Hola Andre gracias por tu respuesta. Ahora estoy tratando de entender cual es la diferencia entre el metodo purista y el holista para calcular prz y cual deberia usar para tener mejores resultados.... Me podrias explicar de una manera muy sencilla y practica que es lo que cambia en el grafico ? También he puesto la holgura a 0. ¿Tengo una creación de patrón más precisa con 0 holgura? Gracias
Hola Andre gracias por tu respuesta. Ahora estoy tratando de entender cual es la diferencia entre el metodo purista y el holista para calcular prz y cual debo usar para tener mejores resultados.... Me podrias explicar de una manera muy sencilla y practica que es lo que cambia en el grafico ? También he puesto la holgura a 0. ¿Tengo una creación de patrón más precisa con 0 holgura? Gracias
Hola Danizani,
La discusión sobre los patrones puristas vs holistas se trataba de dos puntos de vista diferentes sobre si un patrón que ocurre realmente es válido o no. Así por ejemplo en el Gartley, sabes que el punto D debería estar en un 78,6% de retroceso de X-A y 127% - 161% de B-C. La cuestión es que los diferentes operadores tienen diferentes reglas para validar los patrones. Algunos podrían decir que el punto de retroceso del 78,6% de X-A debe estar dentro de la zona de retroceso del 127% - 161% de B-C, otros podrían afirmar que el 127% o el 161% de retroceso de B-C deberían estar muy cerca del 78,6% de X-A y que lo ideal sería que el precio se invirtiera entre esos puntos, otros podrían pensar que el precio podría ir por debajo del 161% de B-C pero que la barra no debería cerrarse ahí, etc. La visión "holista", que es la que se implementa en el indicador, básicamente
El fragmento de código de la vista "purista" aplica un filtro a los patrones encontrados utilizando el método holista, estipulando además que la ZPR debe tener los ratios precisos en su interior, sin tener en cuenta la holgura. Así, mientras que holísticamente se podría decir que una Gartley que invierte al 75% X-A y 161% B-C está bien, purísticamente no lo estaría porque el punto en el que el X-A está en un 78,6% exacto está por debajo de la marca del 161% B-C. Por lo tanto, en el gráfico se eliminaría este patrón.
Si ajusta la holgura a cero, todas las restricciones de relación tendrán que ajustarse con precisión, así que sí, esto aumenta la precisión y elimina los patrones que no se ajustan. Tenga en cuenta que esto puede ser poco realista, y que el ajuste de holgura se aplica simétricamente a todas las restricciones de relación en todos los patrones con respecto a la pierna en la que se encuentran. Si tiene conocimientos de código es posible modificar esto e implementar reglas más avanzadas. Tal y como está, la forma de "calibrar" la holgura es considerar su patrón favorito (por ejemplo, el Gartley), elegir una pierna con una restricción de relación de un solo número (por ejemplo, el 78,6% X-A de retroceso), y encontrar el límite en el que consideraría el patrón como válido si se produjera (por ejemplo, "si el precio se invierte en el 72% está bien, pero no en el 71%"). Entonces tendrá una holgura de 78,6% - 72% = 6,6% e introduzca "0,066" en los ajustes. Haga lo mismo con las restricciones de ratio de intervalo para encontrar un ajuste adecuado.
Hola Danizani,
La discusión sobre patrones puristas vs holistas se refería a dos puntos de vista diferentes sobre si un patrón que ocurre es realmente válido o no. Así por ejemplo en el Gartley, sabes que el punto D debería estar en un 78,6% de retroceso de X-A y 127% - 161% de B-C. La cuestión es que los diferentes operadores tienen diferentes reglas para validar los patrones. Algunos podrían decir que el punto de retroceso del 78,6% de X-A debe estar dentro de la zona de retroceso del 127% - 161% de B-C, otros podrían afirmar que el 127% o el 161% de retroceso de B-C deberían estar muy cerca del 78,6% de X-A y que lo ideal sería que el precio se invirtiera entre esos puntos, otros podrían pensar que el precio podría ir por debajo del 161% de B-C pero que la barra no debería cerrarse ahí, etc. La visión "holista", que es la que se implementa en el indicador, básicamente
El fragmento de código de la vista "purista" aplica un filtro a los patrones encontrados utilizando el método holista, estipulando además que la ZPR debe tener los ratios precisos en su interior, sin tener en cuenta la holgura. Así, mientras que holísticamente se podría decir que una Gartley que invierte a 75% X-A y 161% B-C está bien, purísticamente no lo estaría porque el punto donde el X-A está a un 78,6% exacto está por debajo de la marca de 161% B-C. Por lo tanto, en el gráfico se eliminaría este patrón.
Si ajusta la holgura a cero, todas las restricciones de relación tendrán que ajustarse con precisión, así que sí, esto aumenta la precisión y elimina los patrones que no se ajustan. Tenga en cuenta que esto puede ser poco realista, y que el ajuste de holgura se aplica simétricamente a todas las restricciones de relación en todos los patrones con respecto a la pierna en la que se encuentran. Si tiene conocimientos de código es posible modificar esto e implementar reglas más avanzadas. Tal como está, la forma de "calibrar" la holgura es considerar su patrón favorito (por ejemplo, el Gartley), elija una pierna con una restricción de relación de un solo número (por ejemplo, el 78,6% X-A de retroceso), y encontrar el límite en el que consideraría el patrón como válido si se produjera (por ejemplo, "si el precio se invierte en el 72% está bien, pero no en el 71%"). Entonces tendrá una holgura de 78,6% - 72% = 6,6% e introduzca "0,066" en los ajustes. Haga lo mismo con las restricciones de relación de intervalos para encontrar un ajuste adecuado.
Ok gracias ahora he entendido cuales son las diferencias y puedo decir que prefiero el punto de vista purista. Tengo otra duda, por ejemplo, el cangrejo. El punto B es un retraicement de XA entre 0,382 - 0,618. Esto significa que todos los valores entre estos dos ratios son válidos o sólo se pueden aceptar ratios armónicos, teniendo en cuenta la holgura, entre el mínimo y el máximo (0,382 - 0,618), por ejemplo 0,382 - 0,5 - 0,618 +- holgura?
Ok gracias ahora he entendido cuales son las diferencias y puedo decir que prefiero el punto de vista purista. Tengo otra duda, por ejemplo, el cangrejo. El punto B es un retraicement de XA entre 0,382 - 0,618. Esto significa que todos los valores entre estos dos ratios son válidos o sólo se pueden aceptar ratios armónicos, teniendo en cuenta la holgura, entre el mínimo y el máximo (0,382 - 0,618), por ejemplo 0,382 - 0,5 - 0,618 +- holgura?
En primer lugar, en estos retrocesos "intermedios" se aceptan todos los valores comprendidos entre las dos relaciones. Así que 0,382 "menos" holgura a 0,618 "más" holgura.
Creo que la segunda opción podría ser más rentable.. He leído los libros de Scott Carney y considera patrones válidos sólo aquellos que tienen ratios precisos para encontrar cada punto. ¿Qué opinas de esto?
Creo que la segunda opción podría ser más rentable.. He leído los libros de Scott Carney y considera patrones válidos sólo aquellos que tienen ratios precisos para encontrar cada punto. ¿Qué opinas de esto?
En realidad yo también lo pensaba así que hice algunos experimentos probando los diferentes números armónicos para el Murciélago y Gartley en varios marcos de tiempo y pares de divisas. No pude ver ningún cambio notable en la tasa de éxito estadístico, es decir, la probabilidad de que el ZigZag se invierta, así que ya no lo creo. Nota: la tasa de éxito no tiene en cuenta la "recompensa" de los éxitos, que dependería de alguna estrategia de seguimiento/obtención de beneficios en cualquier caso.
Lo que encontré, sin embargo, fue que la posibilidad de reversión aumentaba cuanto más alto era el punto C de retroceso, por lo que los patrones con un punto C en 0,88 (e incluso ligeramente por encima) tendían a revertir más que los otros, incluso aquellos en 0,618, que es un número armónico primario. Esto parece razonable, por supuesto, ya que muestra cierta presión en la dirección del comercio.
También he mirado el trabajo de Scott Carneys y en muchos de los ejemplos de los que habla los patrones no tienen ratios precisos.
Además: "libro de texto" relaciones armónicas son imposibles ya que las matemáticas no cuadran, debe haber alguna holgura en la PRZ.En realidad yo también lo pensaba, así que hice algunos experimentos probando los diferentes números armónicos para el Murciélago y Gartley en varios marcos de tiempo y pares de divisas. No pude ver ningún cambio notable en la tasa de éxito estadístico, es decir, la probabilidad de que el ZigZag se invierta, así que ya no lo creo. Nota: la tasa de éxito no tiene en cuenta la "recompensa" de los éxitos, que dependería de alguna estrategia de seguimiento/obtención de beneficios en cualquier caso.
Lo que encontré, sin embargo, fue que la posibilidad de reversión aumentaba cuanto más alto era el punto C de retroceso, por lo que los patrones con un punto C en 0,88 (e incluso ligeramente por encima) tendían a revertir más que los otros, incluso aquellos en 0,618, que es un número armónico primario. Esto parece razonable, por supuesto, ya que muestra cierta presión en la dirección del comercio.
También he mirado el trabajo de Scott Carneys y en muchos de los ejemplos de los que habla los patrones no tienen ratios precisos.
Además: "libro de texto" relaciones armónicas son imposibles ya que las matemáticas no cuadran, debe haber alguna holgura en la PRZ.gracias ahora esta todo mas claro. Por curiosidad, ¿que porcentaje de exito has encontrado en tus experimentos?
gracias ahora esta todo mas claro. Por curiosidad, ¿que porcentaje de éxito encontraste con tus experimentos?
Depende del mercado y del patrón, a algunos pares parece gustarles muy bien un patrón mientras que a otros pares no. Puede ser desde un 40% hasta un 90%, siendo lo normal un 70% de acierto. El aumento con mayor punto C fue como la diferencia entre 60-ish% a 70-80-ish%.
gracias ahora esta todo mas claro. Por curiosidad, ¿qué tasa de éxito encontró con sus experimentos?
Acabo de ejecutar el buscador de patrones de nuevo en GBPCAD diario. En mi fuente he cambiado la definición de Gartley 113 para encontrar Gartleys de 0.88 puntos C exclusivamente. Las estadísticas que se muestran en la captura de pantalla dicen que 3 de cada 4 veces el Gartley 113 se invirtió (75%), mientras que tanto el estándar y Max Gartley tienen 50% de éxito.
Así se hicieron mis "experimentos", no tomé notas ni nada pero recuerdo esta conclusión y ver que también pasaba con el Bat.
Así que acaba de ejecutar el buscador de patrones de nuevo en GBPCAD diario. En mi fuente he cambiado la definición de Gartley 113 para encontrar Gartleys de 0.88 puntos C exclusivamente. Las estadísticas que se muestran en la captura de pantalla dicen que 3 de cada 4 veces el Gartley 113 se invirtió (75%), mientras que tanto el estándar y Max Gartley tienen 50% de éxito.
Así se hicieron mis "experimentos", no tomé notas ni nada pero recuerdo esta conclusión y ver que también pasaba con el Bat.
¿ Qué movimiento desde el punto D consideras una inversión ? ¿ Consideras un ratio concreto a alcanzar ?