Indicadores: SATL
Parece muy prometedor... No se trata sólo de este indicador, sino de un conjunto de indicadores de la serie de publicaciones de Vladimir Kravchuk en "Currency Speculator". El filtrado digital habla por sí mismo, ya que tiene una base teórica impresionante. Desafortunadamente, no tuve la oportunidad de analizar el método de máxima entropía en sí y profundizar en las fuentes en detalle, por lo que me gustaría preguntarle, ¿de dónde sacó los coeficientes FIR para este indicador? ¿Los diseñaste o los tomaste ya hechos?
Z.Ы. en mi opinión, los indicadores de este tipo y TS construido sobre su base merecen la atención más cercana ... muchas gracias por publicarlos)
Parece muy prometedor... No se trata sólo de este indicador, sino de un conjunto de indicadores de la serie de publicaciones de Vladimir Kravchuk en "Currency Speculator". El filtrado digital habla por sí mismo, ya que tiene una base teórica impresionante. Desafortunadamente, no tuve la oportunidad de analizar el método de máxima entropía en sí y profundizar en las fuentes en detalle, por lo que me gustaría preguntarle, ¿de dónde sacó los coeficientes FIR para este indicador? ¿Los diseñó o los tomó ya hechos?
Z.Ы. en mi opinión, los indicadores de este tipo y TS construido sobre su base merecen la atención más cercana ... muchas gracias por publicarlos)
Parece muy prometedor... No se trata sólo de este indicador, sino de un conjunto de indicadores de la serie de publicaciones de Vladimir Kravchuk en "Currency Speculator". El filtrado digital habla por sí mismo, ya que tiene una base teórica impresionante. Desafortunadamente, no tuve la oportunidad de analizar el método de máxima entropía en sí y profundizar en las fuentes en detalle, así que me gustaría preguntar, ¿de dónde sacaste los coeficientes FIR para este indicador? ¿Los diseñaste o los tomaste ya hechos?
Z.Ы. en mi opinión, los indicadores de este tipo y TS construido sobre su base merecen la atención más cercana ... muchas gracias por publicarlos)
En realidad, la lectura del artículo de Kravchuk plantea muchas preguntas. Por ejemplo, al principio del artículo describe la transformada de Fourier de una manera extraña, parece que el hombre no conoce la cuestión. Luego sigue una extraña formulación de lo que es un filtro digital. La redacción es realmente extraño, como si con una pista sobre algún sistema mágico. Además no es mejor - "Las señales discretas tienen una serie de propiedades conocidas sólo por un estrecho círculo de especialistas . ." y el efecto Doppler.
En general, el artículo da la impresión de ser un folleto publicitario creado a toda prisa más que una descripción técnica del método. Es más, no hay método alguno. En palabras sencillas, Kravchuk hizo un análisis espectral de algún fragmento de las cotizaciones del EURUSD, y según los resultados averiguó la presencia de los ciclos principales y sus armónicos. Basándose en el resultado obtenido, calculó los coeficientes para los filtros, que están diseñados para resaltar estos ciclos principales (o los principales).
Los filtros son ordinarios, estándar, hay muchos programas ya hechos para el cálculo de sus coeficientes, creo que he visto algo similar en MQL. Usted acaba de establecer la frecuencia de corte, la anchura de la respuesta transitoria y la cantidad de atenuación en la banda pasante y la banda de retardo.
Ahora vamos a suponer que Kravchuk hizo todo como está escrito y no cometió errores o falsificaciones. Incluso en este caso, su supuesto método sólo puede tener cierto interés teórico, porque si ahora hace un análisis espectral de las últimas cotizaciones del EURUSD, obtendrá un resultado diferente, otras frecuencias principales y tendrá que recalcular los filtros para ellas. Por lo tanto, no tiene sentido utilizar los filtros propuestos por Kravchuk, no tienen ningún valor en este momento.
Si quieres repetir la hazaña de Kravchuk por tu cuenta en este momento, realmente no hay nada que te lo impida. Pida prestado un analizador de espectro a https://www.mql5.com/es/articles/292, busque un programa escrito en MQL para calcular los coeficientes de los filtros (o encuentre programas de terceros) y créelos de nuevo, incluso con cada llegada de una nueva barra. Te aseguro que no podrás repetir los resultados de Kravchuk.
Por cierto, ten en cuenta que si calculas SPM, sea cual sea el método que utilices, deberías obtener aproximadamente las mismas estimaciones de SPM. El método de máxima entropía no es una excepción. Puedes encontrar la GDS de la forma que te resulte más atractiva.
No debería publicar filtros con una respuesta en frecuencia generada de forma incomprensible, no tienen ningún valor, puede generar una docena de filtros de este tipo en unos minutos.
El ejemplo de Kravchuk es contagioso. En la descripción del indicador publicado leemos:
"SATL (Slow Adaptive Trend Line) - una línea de tendencia adaptativa "lenta" se obtiene con la ayuda de un filtro digital de paso bajo FNF-2".
¿Por qué adaptativa? ¿Qué es lo que se adapta y según qué criterio se produce la adaptación?
"El LLF-2 sirve para suprimir el ruido y los ciclos de mercado con periodos de oscilación más largos ".
Debe de ser una errata. El LLF suprime las frecuencias con periodos más cortos.
"Los filtros de paso bajo VLF-1 y VLF-2 proporcionan una atenuación A en la banda de retardo no inferior a 40 dB y no distorsionan en absoluto la amplitud y la fase de la serie discreta de entrada de precios de cierre en la banda de paso."
Esto no es cierto. Tanto la amplitud como la fase se distorsionan.
Estas propiedades de los filtros digitales proporcionan una supresión del ruido mucho mejor (en comparación con la media móvil simple), lo que, a su vez, permite reducir drásticamente la probabilidad de señales "falsas" de compra o venta.
Resulta que la media móvil no es un filtro digital, sino uno analógico.
No existe un análogo de SATL entre los instrumentos técnicos más conocidos. No es una "media" móvil, sino una estimación adaptativa de la línea de tendencia a largo plazo.
Sobre la adaptación ya hemos dicho que no existe.
A diferencia de las medias móviles, el SATL no tiene desfase con respecto a los precios actuales.
¡Eso no es cierto! Bueno, ¡no es cierto en absoluto!
Por supuesto, el hecho de que un gran número de personas estén delirando con el trabajo de Kravchuk me hace dudar de la corrección de mis conclusiones. Así que intenta replicar los resultados obtenidos en el artículo de Kravchuk. Tal vez lo consiga. Después de todo, esté de acuerdo en que si la metodología es correcta, debería proporcionar repetibilidad de los resultados.
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SATL:
Slow Adaptive Trend Line se utiliza para suprimir el ruido del mercado y los ciclos de mercado con períodos más largos de oscilación.
Autor: Nikolay Kositsin