Indicadores: FATL

[Automated-Trading]

FATL:

Fast Adaptive Trend Line (FATL) se basa en un filtro digital de baja frecuencia.

Autor: Nikolay Kositsin

[Maxim]

Los parámetros de este filtro (frecuencia de corte fc y atenuación A en la banda de retardo) se calcularon utilizando estimaciones espectrales del tipo de cambio EUR/USD.

Este indicador del tipo de cambio euro?

[Nikolay Kositsin]

Makser:

Los parámetros de este filtro (frecuencia de corte fc y atenuación A en la banda de retardo) se calcularon utilizando estimaciones espectrales del tipo de cambio EUR/USD.

¿Este indicador es para el euro?

Se diseñó para el euro, ¡pero resultó ser universal!

[Maxim]

lo tengo.)

[Shaharudin Ahmad]

hola a todos,

Ya implemento FATL en mi ea de prueba y producir un buen resultado en EURUSD. Mi pregunta; ¿es adecuado para otros pares? Por favor, consulte el artículo de Vladimir Kravchuk, "Nuevo método adaptativo de seguir la tendencia y los ciclos del mercado".

[Peter Maxwell]

Jelam, echa un vistazo a los coeficientes utilizados en el filtro, son los que obtienes si pasas números enteros como rango para la función sinc. Cuando la función sinc se transforma en el dominio de la frecuencia -en este caso creo que utilizas la transferencia Z, es decir, la transformada discreta de Laplace- acabas con un filtro paso-bajo "ideal" con corte de frecuencia f, por ejemplo. La frecuencia de corte depende de la anchura de la función sinc, de ahí que Nikolay haya producido varios filtros muy similares: la frecuencia de corte, f, será diferente en cada uno de ellos.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que el diseño de este filtro es "idealizado" en el sentido de que requeriría un número infinito de coeficientes. Eso no es posible, por lo que la función sinc se ha truncado, lo que producirá artefactos en el dominio de la frecuencia. Se puede aplicar una función de ventana para reducir esos artefactos, pero siempre es un compromiso.

Esto no quiere decir que el filtro sea malo, sino más bien que uno debe entender lo que hace el filtro, cómo usarlo y su comportamiento. Sin embargo, para los fines de forex, el simple truncamiento de una función sinc es probablemente lo suficientemente bueno.

Así que en respuesta a su pregunta, que será adecuado para cualquier par de divisas, sin embargo, dependiendo de lo que el resultado que necesita puede tener que regenerar los coeficientes a ti mismo.