Indicadores: Chaikin Volatility (CHV)

[Automated-Trading]

Chaikin Volatility (CHV):

El indicador Chaikin Volatility (Volatilidad de Chaikin) calcula la diferencia entre los precios máximos y mínimos. Interpreta el valor de la volatilidad basándose en la amplitud que existe entre el máximo y el mínimo. A diferencia del Average True Range, este indicador no tiene en cuenta los gaps (huecos).

Autor: MetaQuotes Software Corp.

[Sergey Golubev]

Volatilidad Chaikin

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Introducción

En 1966, el corredor de bolsa Marc Chaikin comenzó su carrera en Wall Street. Exitoso y brillante, empezó a interesarse por el análisis técnico como alternativa a la investigación fundamental. Fue él quien ideó varios indicadores financieros que hoy llevan su nombre. Ahora famosos, el Oscilador Chaikin, el indicador Chaikin de Acumulación/Distribución, el indicador Chaikin de Persistencia del Flujo Monetario y el indicador Chaikin de Volatilidad son utilizados por operadores de todo el mundo para analizar y prever los movimientos del mercado.

Supuestos esenciales

El Indicador de Volatilidad Chaikin (IVC) es útil para determinar la amplitud del valor entre los precios altos y bajos en un determinado periodo de tiempo. Mide la volatilidad de un mercado, lo que significa que muestra el porcentaje de previsibilidad de ese mercado. A diferencia del Average True Range, el CVI no tiene en cuenta los gaps de negociación.
En general, el Indicador de Volatilidad Chaikin se utiliza junto con un sistema de medias móviles y en un periodo de tiempo determinado, normalmente 10 días.

Señales de negociación

En el trading, el indicador de volatilidad Chaikin se utiliza para cuantificar el grado de certidumbre sobre la próxima progresión del mercado. Calculado como el cambio porcentual en una media móvil del precio máximo frente al mínimo en un tiempo determinado, el IVC puede pronosticar un máximo y un mínimo en el mercado. A medida que aumenta el valor del indicador, el mercado es muy volátil (incierto, variable) y podría predecir un mínimo del mercado. Por el contrario, cuando el IVC disminuye y se sitúa en una banda estrecha, se dice que el mercado es menos volátil, más seguro y propenso a alcanzar un máximo. Se alcanza un fondo de mercado cuando los precios varían mucho de un periodo de tiempo corto a otro (horas, días) y la gente se pone nerviosa y empieza a vender valores. El techo de mercado es un momento seguro y floreciente con precios altos (o una explosión de precios esperada), también que sigue a un mercado alcista y está determinado durante un periodo de tiempo más largo por el CVI alto.

Interpretación

Como el indicador de Volatilidad Chaikin mide la inestabilidad del mercado de valores, sus valores altos indican que los precios cambian rápido y mucho durante el día. Los precios son constantes cuando el indicador tiene valores bajos. Básicamente, cuanto más plana es la línea del IVC en un gráfico, más constantes y seguros son los precios.

Un periodo de tiempo de mercado graficado puede tener precios nivelados o precios en tendencia. Cuando un mercado está entrecortado, los precios son variables y el mercado es inseguro y, por el contrario, un mercado de tendencia tiende a tener una explosión/implosión de precios, siguiendo una tendencia - subiendo o bajando. Tanto los mercados de tendencia como los agitados pueden tener una volatilidad alta o baja en un determinado periodo de tiempo, de ahí el intervalo de 10 días generalmente utilizado. De este modo, los operadores pueden observar mejor la verdadera volatilidad del mercado.

A veces, los valores elevados de volatilidad se utilizan para pronosticar un cambio de tendencia, como un punto de inflexión en el mercado. Los picos y abismos de volatilidad determinan los máximos y mínimos del mercado, puntos a partir de los cuales se inicia una nueva tendencia, ya sea alcista o bajista. Por consiguiente, los niveles inferiores de volatilidad pueden utilizarse para reflejar el inicio de una tendencia alcista de los precios, que suele producirse tras un periodo de consolidación del mercado.

Conclusión

Aunque algunos operadores creen que los movimientos de los mercados son aleatorios, hay varias reglas matemáticas que se aplican. El corredor de bolsa Marc Chaikin ha utilizado matemáticas sencillas para encontrar indicadores financieros útiles para predecir las tendencias del mercado. Con el Indicador de Volatilidad Chaikin, los operadores de todo el mundo pueden introducir datos en una fórmula sencilla para calcular y estimar cuándo los mercados alcanzan máximos y mínimos. El IVC se calcula por la recurrencia de los movimientos de los precios (máximos frente a mínimos) en un periodo de tiempo. A medida que el indicador aumenta, también lo hace la volatilidad del mercado (puede ser provocada por ventas masivas de valores), lo que a su vez desencadena una reacción en cadena seguida de un mercado bajista, que al final conduce a un mínimo del mercado; a medida que el IVC disminuye y su línea se aplana, el mercado pierde volatilidad y se vuelve más seguro, ergo los precios empiezan a subir, lo que en consecuencia crea un mercado alcista, que normalmente conduce a un máximo del mercado.

[César García-Herreros]

Sería genial tenerlo con alertas.