跨平台价差交易系统开发需求

一、交易目的

程序同时监控 Bitget 和 Bybit 两个 MT5 账户。

同一标的出现可盈利价差时：

·  价格高的平台做空；

·  价格低的平台做多；

·  两边同时开仓、补仓和平仓；

·  获取两个平台价格差缩小后的利润。

不判断标的涨跌，全部使用市价单，不使用交易所 API 。

二、程序结构

同一台 Windows 服务器运行：

·  Bitget MT5 ＋一个 EA ；

·  Bybit MT5 ＋一个 EA ；

·  一个本地总控制程序。

两个 EA 负责读取报价、账户、持仓和执行订单。

总控制程序负责：

·  比较两个平台价格；

·  选择交易标的；

·  计算开仓成本；

·  发出开仓、补仓、平仓命令；

·  处理单边成交；

·  执行 8% 熔断。

三、交易标的

每个整点重新筛选一次。

规则：

1.  只统计 Bitget 和 Bybit 双方都有的 CFD 标的；

2.  统计上一完整小时的成交额；

3.  两个平台同一标的成交额相加；

4.  排名前 5 的标的，进入下一小时交易名单。

如果平台不提供真实成交量，则使用上一小时 Tick 活跃度排名，并在界面注明“活跃度排名”。

已经持仓的标的掉出前 5 名后：

·  可以继续持有和平仓；

·  不再开首仓；

·  不再补仓。

标的名称可能带不同后缀，必须建立人工确认的对应表。

四、实时报价

每个平台出现新报价后，立即重新计算价差。

读取：

·  Bid ：当前可以卖出的价格；

·  Ask ：当前可以买入的价格；

·  毫秒报价时间。

Bitget 价格高

价差＝ Bitget   Bid － Bybit  Ask

交易方向：

Bitget 做空
Bybit 做多

Bybit 价格高

价差＝ Bybit   Bid － Bitget  Ask

交易方向：

Bybit 做空
Bitget 做多

必须使用 Bid 和 Ask ，不能使用中间价、 K 线收盘价或 Last 价格。

如果两个平台报价时间相差过大，禁止开仓，避免使用旧报价。

五、开仓成本

每个平台、每个标的单独设置：

·  每手手续费；

·  合约大小；

·  最大点差缓冲；

·  最小手数；

·  手数增加间隔。

开仓最低价差：

最低价差
＝双边手续费 ÷每手合约大小
＋ Bitget 最大点差缓冲
＋ Bybit 最大点差缓冲

只有：

当前可成交价差＞最低价差

才允许开仓。

黄金初始参数

XAUUSD ： 1 手＝ 100 盎司
Bitget 手续费： 6 美元 / 手
Bybit 手续费： 6 美元 / 手
Bitget 最大点差缓冲： 0.30 美元
Bybit 最大点差缓冲： 0.30 美元

因此：

手续费价格差＝ 12 ÷ 100 ＝ 0.12 美元
最低开仓价差＝ 0.12 ＋ 0.30 ＋ 0.30 ＝ 0.72 美元

例如：

Bitget Bid ＝ 4100.90
Bybit Ask ＝ 4100.10
价差＝ 0.80 美元

0.80 大于 0.72 ，可以开仓：

Bitget 做空
Bybit 做多

手续费和最大点差缓冲必须可以人工修改，不能永久写死。

六、开仓量

每次开仓，每个平台使用该账户当前净值的 2% 作为保证金预算。

程序根据 MT5 实际保证金计算可开的手数。

两边匹配的是实际合约数量：

实际数量＝手数 ×合约大小

两边实际数量必须相同。

如果合约大小不同，按合约大小换算手数，并以可开数量较小的一边为准。

七、总持仓上限

单个平台全部策略持仓占用的保证金，不得超过该账户当前净值的 20% 。

达到 20% 后：

·  禁止新开仓；

·  禁止补仓；

·  只允许管理和平掉现有仓位。

八、补仓

首仓成交时记录价差：

首仓差价＝ S

价差继续扩大时等量补仓：

2S ：补一次
3S ：再补一次
4S ：再补一次
……

例如首仓价差为 0.80 美元：

0.80 ：首仓
1.60 ：补一次
2.40 ：再补一次
3.20 ：再补一次

每次补仓：

·  两个平台同时执行；

·  方向不变；

·  数量与首仓相同；

·  同一倍数只补一次；

·  单个平台总持仓不得超过 20% 。

九、平仓

该标的从首仓两边成交完成起，正常持仓不得低于 5 分钟。

满 5 分钟后，按照两个平台当前真实 Bid 和 Ask 计算：

Bitget 全部仓位盈亏
＋ Bybit 全部仓位盈亏
－手续费
－隔夜费
－其他费用

只要两边同时全部平仓后的净利润大于 0 ，立即同时市价平仓。

以下情况不受 5 分钟限制：

·  触发 8% 熔断；

·  一边成交、另一边失败；

·  两边持仓数量不一致；

·  一个 MT5 断线；

·  平台停止报价或只允许平仓。

十、双边下单失败

两个平台必须同时发送订单。

如果一边成交，另一边失败：

1.  立即再次补上失败的一边；

2.  仍然失败，立即平掉已经成交的一边；

3.  暂停该标的；

4.  保存实际损失和拒单原因；

5.  人工确认后才能恢复。

两边持仓数量不一致时，禁止继续开仓和补仓。

十一、 8% 总账户熔断

策略启动时记录：

起始总净值
＝ Bitget 账户净值＋ Bybit 账户净值

运行中持续计算：

当前总净值
＝ Bitget 实时净值＋ Bybit 实时净值

当：

当前总净值 ≤起始总净值× 92%

立即无条件执行：

1.  停止开仓；

2.  停止补仓；

3.  取消全部未成交订单；

4.  两个平台全部市价强平；

5.  不受最低持仓 5 分钟限制；

6.  不等待价差恢复；

7.  程序停机；

8.  只能人工重新启动。

如果一个平台断线：

·  先平掉能够连接的平台；

·  断线平台恢复后立即全部平仓；

·  两边完全空仓前禁止重新运行。

充值或提币后，熔断起始净值必须由人工重新确认。

十二、必须停止交易的情况

出现以下任意情况，停止开仓和补仓：

·  任意一个 MT5 断线；

·  任意一个 EA 失去联系；

·  报价停止更新；

·  两个平台报价时间差过大；

·  两边持仓数量不一致；

·  合约大小或手数规则变化；

·  手续费配置缺失；

·  保证金计算失败；

·  连续拒单；

·  单个平台持仓达到 20% ；

·  总账户亏损达到 8% ；

·  市场关闭或平台只允许平仓；

·  平台维护、降杠杆或限制交易。

十三、程序界面

主界面显示：

·  两个平台连接状态；

·  当前 5 个交易标的；

·  两个平台 Bid 和 Ask ；

·  当前可成交价差；

·  当前最低开仓价差；

·  当前首仓差价和补仓倍数；

·  两边实际仓位；

·  每个平台保证金占用比例；

·  两个平台分别盈亏；

·  当前总净值；

·  当前总亏损比例；

·  距离 8% 熔断还有多少；

·  当前是否允许交易；

·  停止交易的原因。

十四、必须保存的记录

每笔交易保存：

·  标的；

·  两个平台报价和报价时间；

·  开仓方向；

·  首仓或第几次补仓；

·  计划手数和实际手数；

·  发单时间；

·  实际成交时间；

·  实际成交价格；

·  手续费；

·  隔夜费；

·  占用保证金；

·  持仓时间；

·  平仓原因；

·  两个平台分别盈亏；

·  最终组合净利润；

·  拒单、断线和单边成交记录；

·  是否触发 8% 熔断。

十五、程序员必须阅读的官方资料

MT5 报价、合约及交易

最新 Bid 、 Ask 和报价时间：

https://www.mql5.com/en/docs/marketinformation/symbolinfotick

读取历史 Tick ：

https://www.mql5.com/en/docs/series/copyticks

读取合约大小、手数和隔夜费：

https://www.mql5.com/en/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants

下单前检查：

https://www.mql5.com/en/docs/trading/ordercheck

计算保证金：

https://www.mql5.com/en/docs/trading/ordercalcmargin

异步发送订单：

https://www.mql5.com/en/docs/trading/ordersendasync

确认真实成交结果：

https://www.mql5.com/en/docs/event_handlers/ontradetransaction

读取账户净值和保证金：

https://www.mql5.com/en/docs/account/accountinfodouble

Bitget CFD

支持标的和合约规格：

https://www.bitget.com/asia/support/articles/12560603847415

手续费、隔夜费和股息：

https://www.bitget.com/zh-CN/support/articles/12560603840553

Bid 、 Ask 和浮动点差：

https://www.bitget.com/support/articles/12560603839741

保证金和强平规则：

https://www.bitget.com/support/articles/12560603839630

异常交易及延迟套利限制：

https://www.bitget.com/support/articles/12560603873369

规则和产品更新：

https://www.bitget.com/support/sections/12508313448115

Bybit CFD

账户和低点差模式：

https://www.bybit.com/en/help-center/article/Introduction-to-TradFi

手续费和隔夜费：

https://www.bybit.com/en/help-center/article/TradFi-Fees-Explained

支持标的和合约规格：

https://www.bybit.com/en/help-center/article/Contracts-Available-on-TradFi-MT5-and-Specifications

Bid 、 Ask 和参考流动性：

https://www.bybit.com/en/help-center/article/TradFi-Indicative-Liquidity

市价成交和滑点：

https://www.bybit.com/en/help-center/article/Slippage-in-TradFi-MT5-Trading

保证金计算：

https://www.bybit.com/en/help-center/article/Margin-Calculations-on-TradFi

强平规则：

https://www.bybit.com/en/help-center/article/Liquidation-Process-On-TradFi-Margin-Close-Out