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Règles
Spécifications
一、交易目的
程序同时监控 Bitget 和 Bybit 两个 MT5 账户。
同一标的出现可盈利价差时：
· 价格高的平台做空；
· 价格低的平台做多；
· 两边同时开仓、补仓和平仓；
· 获取两个平台价格差缩小后的利润。
不判断标的涨跌，全部使用市价单，不使用交易所 API 。
二、程序结构
同一台 Windows 服务器运行：
· Bitget MT5 ＋一个 EA ；
· Bybit MT5 ＋一个 EA ；
· 一个本地总控制程序。
两个 EA 负责读取报价、账户、持仓和执行订单。
总控制程序负责：
· 比较两个平台价格；
· 选择交易标的；
· 计算开仓成本；
· 发出开仓、补仓、平仓命令；
· 处理单边成交；
· 执行 8% 熔断。
三、交易标的
每个整点重新筛选一次。
规则：
1. 只统计 Bitget 和 Bybit 双方都有的 CFD 标的；
2. 统计上一完整小时的成交额；
3. 两个平台同一标的成交额相加；
4. 排名前 5 的标的，进入下一小时交易名单。
如果平台不提供真实成交量，则使用上一小时 Tick 活跃度排名，并在界面注明“活跃度排名”。
已经持仓的标的掉出前 5 名后：
· 可以继续持有和平仓；
· 不再开首仓；
· 不再补仓。
标的名称可能带不同后缀，必须建立人工确认的对应表。
四、实时报价
每个平台出现新报价后，立即重新计算价差。
读取：
· Bid ：当前可以卖出的价格；
· Ask ：当前可以买入的价格；
· 毫秒报价时间。
Bitget 价格高
价差＝ Bitget Bid － Bybit Ask
交易方向：
Bitget 做空
Bybit 做多
Bybit 价格高
价差＝ Bybit Bid － Bitget Ask
交易方向：
Bybit 做空
Bitget 做多
必须使用 Bid 和 Ask ，不能使用中间价、 K 线收盘价或 Last 价格。
如果两个平台报价时间相差过大，禁止开仓，避免使用旧报价。
五、开仓成本
每个平台、每个标的单独设置：
· 每手手续费；
· 合约大小；
· 最大点差缓冲；
· 最小手数；
· 手数增加间隔。
开仓最低价差：
最低价差
＝双边手续费 ÷每手合约大小
＋ Bitget 最大点差缓冲
＋ Bybit 最大点差缓冲
只有：
当前可成交价差＞最低价差
才允许开仓。
黄金初始参数
XAUUSD ： 1 手＝ 100 盎司
Bitget 手续费： 6 美元 / 手
Bybit 手续费： 6 美元 / 手
Bitget 最大点差缓冲： 0.30 美元
Bybit 最大点差缓冲： 0.30 美元
因此：
手续费价格差＝ 12 ÷ 100 ＝ 0.12 美元
最低开仓价差＝ 0.12 ＋ 0.30 ＋ 0.30 ＝ 0.72 美元
例如：
Bitget Bid ＝ 4100.90
Bybit Ask ＝ 4100.10
价差＝ 0.80 美元
0.80 大于 0.72 ，可以开仓：
Bitget 做空
Bybit 做多
手续费和最大点差缓冲必须可以人工修改，不能永久写死。
六、开仓量
每次开仓，每个平台使用该账户当前净值的 2% 作为保证金预算。
程序根据 MT5 实际保证金计算可开的手数。
两边匹配的是实际合约数量：
实际数量＝手数 ×合约大小
两边实际数量必须相同。
如果合约大小不同，按合约大小换算手数，并以可开数量较小的一边为准。
七、总持仓上限
单个平台全部策略持仓占用的保证金，不得超过该账户当前净值的 20% 。
达到 20% 后：
· 禁止新开仓；
· 禁止补仓；
· 只允许管理和平掉现有仓位。
八、补仓
首仓成交时记录价差：
首仓差价＝ S
价差继续扩大时等量补仓：
2S ：补一次
3S ：再补一次
4S ：再补一次
……
例如首仓价差为 0.80 美元：
0.80 ：首仓
1.60 ：补一次
2.40 ：再补一次
3.20 ：再补一次
每次补仓：
· 两个平台同时执行；
· 方向不变；
· 数量与首仓相同；
· 同一倍数只补一次；
· 单个平台总持仓不得超过 20% 。
九、平仓
该标的从首仓两边成交完成起，正常持仓不得低于 5 分钟。
满 5 分钟后，按照两个平台当前真实 Bid 和 Ask 计算：
Bitget 全部仓位盈亏
＋ Bybit 全部仓位盈亏
－手续费
－隔夜费
－其他费用
只要两边同时全部平仓后的净利润大于 0 ，立即同时市价平仓。
以下情况不受 5 分钟限制：
· 触发 8% 熔断；
· 一边成交、另一边失败；
· 两边持仓数量不一致；
· 一个 MT5 断线；
· 平台停止报价或只允许平仓。
十、双边下单失败
两个平台必须同时发送订单。
如果一边成交，另一边失败：
1. 立即再次补上失败的一边；
2. 仍然失败，立即平掉已经成交的一边；
3. 暂停该标的；
4. 保存实际损失和拒单原因；
5. 人工确认后才能恢复。
两边持仓数量不一致时，禁止继续开仓和补仓。
十一、 8% 总账户熔断
策略启动时记录：
起始总净值
＝ Bitget 账户净值＋ Bybit 账户净值
运行中持续计算：
当前总净值
＝ Bitget 实时净值＋ Bybit 实时净值
当：
当前总净值 ≤起始总净值× 92%
立即无条件执行：
1. 停止开仓；
2. 停止补仓；
3. 取消全部未成交订单；
4. 两个平台全部市价强平；
5. 不受最低持仓 5 分钟限制；
6. 不等待价差恢复；
7. 程序停机；
8. 只能人工重新启动。
如果一个平台断线：
· 先平掉能够连接的平台；
· 断线平台恢复后立即全部平仓；
· 两边完全空仓前禁止重新运行。
充值或提币后，熔断起始净值必须由人工重新确认。
十二、必须停止交易的情况
出现以下任意情况，停止开仓和补仓：
· 任意一个 MT5 断线；
· 任意一个 EA 失去联系；
· 报价停止更新；
· 两个平台报价时间差过大；
· 两边持仓数量不一致；
· 合约大小或手数规则变化；
· 手续费配置缺失；
· 保证金计算失败；
· 连续拒单；
· 单个平台持仓达到 20% ；
· 总账户亏损达到 8% ；
· 市场关闭或平台只允许平仓；
· 平台维护、降杠杆或限制交易。
十三、程序界面
主界面显示：
· 两个平台连接状态；
· 当前 5 个交易标的；
· 两个平台 Bid 和 Ask ；
· 当前可成交价差；
· 当前最低开仓价差；
· 当前首仓差价和补仓倍数；
· 两边实际仓位；
· 每个平台保证金占用比例；
· 两个平台分别盈亏；
· 当前总净值；
· 当前总亏损比例；
· 距离 8% 熔断还有多少；
· 当前是否允许交易；
· 停止交易的原因。
十四、必须保存的记录
每笔交易保存：
· 标的；
· 两个平台报价和报价时间；
· 开仓方向；
· 首仓或第几次补仓；
· 计划手数和实际手数；
· 发单时间；
· 实际成交时间；
· 实际成交价格；
· 手续费；
· 隔夜费；
· 占用保证金；
· 持仓时间；
· 平仓原因；
· 两个平台分别盈亏；
· 最终组合净利润；
· 拒单、断线和单边成交记录；
· 是否触发 8% 熔断。
十五、程序员必须阅读的官方资料
MT5 报价、合约及交易
最新 Bid 、 Ask 和报价时间：
https://www.mql5.com/en/docs/marketinformation/symbolinfotick
读取历史 Tick ：
https://www.mql5.com/en/docs/series/copyticks
读取合约大小、手数和隔夜费：
https://www.mql5.com/en/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants
下单前检查：
https://www.mql5.com/en/docs/trading/ordercheck
计算保证金：
https://www.mql5.com/en/docs/trading/ordercalcmargin
异步发送订单：
https://www.mql5.com/en/docs/trading/ordersendasync
确认真实成交结果：
https://www.mql5.com/en/docs/event_handlers/ontradetransaction
读取账户净值和保证金：
https://www.mql5.com/en/docs/account/accountinfodouble
Bitget CFD
支持标的和合约规格：
https://www.bitget.com/asia/support/articles/12560603847415
手续费、隔夜费和股息：
https://www.bitget.com/zh-CN/support/articles/12560603840553
Bid 、 Ask 和浮动点差：
https://www.bitget.com/support/articles/12560603839741
保证金和强平规则：
https://www.bitget.com/support/articles/12560603839630
异常交易及延迟套利限制：
https://www.bitget.com/support/articles/12560603873369
规则和产品更新：
https://www.bitget.com/support/sections/12508313448115
Bybit CFD
账户和低点差模式：
https://www.bybit.com/en/help-center/article/Introduction-to-TradFi
手续费和隔夜费：
https://www.bybit.com/en/help-center/article/TradFi-Fees-Explained
支持标的和合约规格：
https://www.bybit.com/en/help-center/article/Contracts-Available-on-TradFi-MT5-and-Specifications
Bid 、 Ask 和参考流动性：
https://www.bybit.com/en/help-center/article/TradFi-Indicative-Liquidity
市价成交和滑点：
https://www.bybit.com/en/help-center/article/Slippage-in-TradFi-MT5-Trading
保证金计算：
https://www.bybit.com/en/help-center/article/Margin-Calculations-on-TradFi
强平规则：
https://www.bybit.com/en/help-center/article/Liquidation-Process-On-TradFi-Margin-Close-Out