ForumSections

Experiments ... - page 60

New comment
stevenpun:

I just find it on net.

Note:

Action Bias is derived from our proprietary algorithms based on technical studies of prices of currency pairs. Action Bias is NOT intended for use as trading signals. Though it is by no means 100% accurate, it could be one of the best tools for a trader to reference to before deciding on your trades. Here are some possible uses:

  • Action Bias can be used to determine the primary direction to trade the currency pair. That is, one could only consider going long when Action Bias is on the upside and short only when Action Bias is on the downside.
  • Action Bias can also be used to determine the exit of your trades. For example, one could consider exiting a long trade when Action Bias changes from up to neutral.
  • Action Bias of different time frames can be used to reference each other. For example, an intraday trader could only consider going long when 4 hours and daily bias are NOT in conflict. That means, when 4 hours bias is up and daily bias is at least neutral.
  • Action Bias of different pairs can be compared to have better understanding of the strength of a certain currency. For example, one could compare both the daily bias and weekly bias of all JPY crosses to see if there is particular underlying strength or weakness in Japanese Yen.
No, that is completely different thing from the "trend biased" price
[Deleted]
mntiwana:

Dearest MLADEN

And this is a simple result of my way of "Trying it out" ..... in current TF.

i guess your filters,FL and adapting factors give user an alternative to previously used "step feature".

regards


Dear mntiwana 

 

could I ask about the  indicator data ? 

Files:
1.png  75 kb
macdamprsi:

Dear mntiwana 

 

could I ask about the  indicator data ? 

Why not,you are our most senior member :)

a bit confirmation required,do you means for tema ver ?

regards

[Deleted]
mntiwana:

Why not,you are our most senior member :)

a bit confirmation required,do you means for tema ver ?

regards

Dear mntiwana 

 

thank you for nice words and very positive energy :)

 

yes , I mean tema version , the  post no. #579 

 

and would you please share that indicator again .

 

thanks  

Files:
11.png  75 kb
macdamprsi:

Dear mntiwana 

 

thank you for nice words and very positive energy :)

 

yes , I mean tema version , the  post no. #579 

 

and would you please share that indicator again .

 

thanks  

Brother here is indicator attached and template sent already.

regards

[Deleted]
mntiwana:

Brother here is indicator attached and template sent already.

regards

 Dear mntiwana ,

 

thank you very much , hope have a great trades  :) 

Здравствуйте  

mladen , у меня к Вам огромная просьба, переделайте пожалуйста, индикатор [EATA_Polan] с алертами

Также если есть возможность переделайте RSI(на процент черных свечей) в индикаторе [EATA_Polan] и [PRSI_PCCI] 

 Mladen просьба переделать RSI, не на процент Белых свечей, а на процент Черных свечей! 

Аксиома(Теория Тимура Юнусова) : : Природа Роста и Падения различна! Природа Гистерезиса Роста и Падения цены на рынке различны : : Поэтому = процент Белых свечей, и процент Черных свечей, имеет разную природу! Mladen просьба переделать RSI, не на процент Белых свечей, а на процент Черных свечей!

2. Природа Гистерезиса Роста и Падения различны : :  в экологии популяций: Система «хищник — жертва» обладает гистерезисом и/или запаздыванием численного отклика хищника!

3.Природа Гистерезиса Роста и Падения различны : :  Эффект гистерезиса — состояние безработицы; достигнув достаточно высокого уровня, она может в определенной мере самовоспроизводиться и удерживаться на нём. Экономические причины гистерезиса (долгосрочной негибкости рынка труда) неоднозначны. Некоторые институциональные факторы ведут к гистерезису. Например, социальное страхование, особенно страхование по безработице, может через налоговую систему снижать спрос фирм на рабочую силу в официальной экономике!

4. Природа Гистерезиса Роста и Падения различны : : Некоторые экономические системы проявляют признаки гистерезиса: например, могут потребоваться значительные усилия, чтобы начать экспорт в какой-либо отрасли, но для его поддержания на постоянном уровне — небольшие. 

Природа Гистерезиса на примере Ферромагнетиков N1

 

Природа Гистерезиса на примере Ферромагнетиков N2

https://www.youtube.com/watch?v=vxTEExIpk28&t=332s  

 За десятилетия своего существования адаптивная обработка сигналов претерпела существенные изменения, пройдя путь от простейших градиентных до сложных рекурсивных алгоритмов по критерию наименьших квадратов (НК) . Несмотря на преимущества сложных алгоритмов, на практике продолжают использовать простые алгоритмы, поскольку они имеют несложное математическое описание и требуют для реализации минимальных вычислительных ресурсов.

Основная характеристика линейного фильтра - импульсная характеристика. По простому, реакция фильтра на удар коротким импульсом (звон камертона) . Используя ее можно узнать реакцию фильтра на произвольный сигнал. Синтез импульсной характеристики и есть синтез фильтра. Это так, для общего понимания.

Трансверсальный фильтр - есть одним из основных элементов современных радиолокационных станций, где используются сложные (сложным образом модулированные) сигналы для обнаружения целей. Сейчас он реализуется при помощи цифровых вычислительных мощностей, но по своей сути собирается на основе многоотводной линини задержки, усилителей с возможностью регулировать усиление (установка весовых коэффициентов) и сумматоров. Дискретность во времени отводов линии задержки определяет частоту апроксимации импульсной характеристики (чем меньше, тем лучше) . 

FIR-фильтр (FIR сокр. от finite impulse response — конечная импульсная характеристика)  

#define N 100 // порядок фильтра
float h[N] = { 
#include "f1.h" //вставка файла с известными коэффициентами фильтра
}; 
float x[N];
float y[N];

short my_FIR(short sample_data)
{
  float result = 0;

  for ( int i = N - 2 ; i >= 0 ; i-- )
  {
    x[i + 1] = x[i];
    y[i + 1] = y[i];
  }
  
  x[0] = (float)sample_data;
  
  for (int k = 0; k < N; k++)
  {
    result = result + x[k]*h[k];
  }
  y[0] = result;

  return ((short)result);
}
//программа почему-то некорректно отображает импульсный отклик фильтра 

//при фильтровании wav файла - возможно, из-за ошибок округления 

[Google] :: fir filter site:github.com 

 

[Google] :: mt4 filter site:github.com 

C Уважением Тимур Юнусов

Files:
EATA_Pollan.mq4  8 kb
PRSI_PCCI.mq4  17 kb

Prsi Pcci


mntiwana:

Brother here is indicator attached and template sent already.

regards

mntiwana--

I was able to retrieve the Tema (r-squared adaptive)... indicator.

But was unable to locate the corresponding template. 

I re-read the posts going back to 579.

Maybe I'm going blind but I didn't see the template for the chart in post 579.

Could you please post the template again.

Thank you. 

I tried to recreate the 579 chart but was unsuccessful. 

michaelB:

mntiwana--

I was able to retrieve the Tema (r-squared adaptive)... indicator.

But was unable to locate the corresponding template. 

I re-read the posts going back to 579.

Maybe I'm going blind but I didn't see the template for the chart in post 579.

Could you please post the template again.

Thank you. 

I tried to recreate the 579 chart but was unsuccessful. 

I think,it is in your box :)

you are searching out world.

regards

1...535455565758596061626364656667...85
New comment