Grid Trend Wave Analyzer Pro EA

Grid Trend Wave Analyzer Pro EA

KURZBESCHREIBUNG

Die „Trend Wave Analyzer Pro“-Strategie ist in eine umfassende Grid-, Hedge- und Zyklus-Engine integriert. Anhand einer dynamischen Schwelle gezählte Kerzen entscheiden, wann und in welche Richtung ein Zyklus beginnt. Alles, was danach folgt – die „Ladder“, der „Fragmenting Closer“, der „Target Slicer“, der „Reopen Guard“ sowie der optionale Hedge-Zyklus – wird von einer Engine gesteuert, die darauf ausgelegt ist, ein Grid am Leben zu erhalten, anstatt darauf zu hoffen, dass nie etwas schiefgeht.

WAS DIESER EA IST

Die meisten Grid-Roboter basieren auf einer einzigen Idee: eine Ebene eröffnen, eine weitere in größerer Entfernung eröffnen und abwarten. Das funktioniert, bis es nicht mehr funktioniert. Dieser EA besteht aus drei Engines, die sich ein Chart und ein Konto teilen und so miteinander vernetzt sind, dass Geld immer nur in eine Richtung fließt.

1. DER OPENER – TREND WAVE ANALYZER PRO

Ein dynamischer Schwellenwert und eine daran gemessene Population.

Der Schwellenwert ist ein Langzeitdurchschnitt des gewählten Kurses, und es werden vier Durchschnittstypen angeboten, da sie auf unterschiedliche Weise versagen. Ein einfacher Durchschnitt behandelt einen Balken von vor fünfundachtzig Perioden und den gestrigen Balken gleich und lässt den alten dann abrupt fallen. Ein exponentieller Durchschnitt vergisst nie etwas vollständig, sodass ein Schock noch lange Zeit mit abnehmender Gewichtung im Wert berücksichtigt wird. Ein geglätteter Durchschnitt ist der langsamste der vier und am schwersten zu beeinflussen. Ein linear gewichteter Durchschnitt liegt dazwischen und berücksichtigt das Alter stetig statt abrupt.

Bei einem liquiden Währungspaar spielt die Wahl kaum eine Rolle. Bei einem Instrument, das Kurslücken aufweist, verändert sie das Ergebnis erheblich, weshalb die Einstellung offen gelassen wird, anstatt für Sie vorgegeben zu sein.

Der Wave-Wert ist dann eine Zählung über das Rückblickfenster: Wie viele Balken lagen über dem Schwellenwert, wie viele darunter. Die Seite mit mehr Balken ist der Trend. Das Zählen von Balken anstelle der Messung von Abständen macht den Wert immun gegen eine einzelne heftige Kerze – ein Balken ist eine Stimme, egal wie groß er war.

Zwei Vergleichsmethoden. STATIC folgt direkt dieser Zählung: Es ist die geduldige Auswertung, sie ändert sich selten und ist hier die Standardeinstellung. DYNAMIC fügt eine zweite Frage hinzu – es wechselt die Richtung bei einem sich verengenden Vorsprung und dreht noch vor der Zählung selbst um. Dies ist die frühere und aggressivere der beiden Methoden und eignet sich besonders gut für eine Grid-Engine, da ein früher Einstieg überlebensfähig ist, wenn hinter dem Einstieg eine „Ladder“ und ein fragmentierender Schlusskurs stehen.

Man kann Closes gegen den Schwellenwert zählen oder Hochs und Tiefs dagegen abgleichen.

2. DIE LADDER

Sobald ein Zyklus aktiviert ist, baut sich das Grid auf. BUY- und SELL-Grids laufen unabhängig voneinander, jedes mit eigenem Anker, eigenem Level-Zähler, eigenem Abstand und eigenem Bar-Gate, sodass ein Markt, der in die eine Richtung tendiert und in die andere Seitwärts bewegt, nicht in ein einziges Modell gezwängt wird. Der Single-Grid-Modus ist für den Fall vorgesehen, dass Sie jeweils nur eine Richtung verfolgen möchten.

Der Abstand erfolgt über feste Punkte oder ATR-gesteuert, mit einer Untergrenze, einer Obergrenze und der Option, den ATR-Wert für den gesamten Zyklus einzufrieren, damit der Abstand während des Zyklus nicht unter Ihnen abdriftet. Ein Multiplikator pro Level lässt das Raster mit zunehmender Tiefe breiter werden.

Die Lot-Größe steigt durch Multiplikation oder durch Addition. Die additive Methode ist für die meisten Konten die sinnvollere Wahl: 0,01, 0,02, 0,03, 0,04 statt einer Kurve, die sich bis zum Margin Call verdoppelt. Die automatische Lot-Skalierung passt die Startgröße an den Kontostand an, wobei eine Verkleinerung aktiv ausgewählt werden muss und nicht automatisch erfolgt.

3. DER CLOSER – UND DAS IST DER WIRKLICHE UNTERSCHIED

Ein normales Grid schließt die älteste Order gegen die neueste und wartet darauf, dass das Währungspaar seine eigenen Kosten deckt. Wenn sich der Markt nicht erholt, wird nichts geschlossen, und das Orderbuch wächst.

Dieser „Closer“ wartet nicht.

Er durchsucht Kombinationen beider Enden des Portfolios – mehrere der ältesten Orders gegen mehrere der neuesten – und ordnet die in Frage kommenden Kombinationen danach, wie viel des Portfolios jeweils abgebaut wird. Er berücksichtigt Swap-Kosten und Provisionen auf beiden Seiten, basierend auf Ihrer eigenen Handelshistorie und nicht auf einem von Ihnen eingegebenen Wert.

Wenn keine ganze Kombination das Ziel abdecken kann, kauft er ein „SLICE“. Ein Teil der ältesten Order wird geschlossen, bezahlt aus dem Gewinn, den die neuesten Orders bereits erzielt haben, und der Rest dieser Order wird in einem Hauptbuch vermerkt. Das Hauptbuch überdauert Neustarts, erneute Verbindungen und Terminalabstürze, und der bereits geschlossene Teil wird jedes Mal aus der Handelshistorie neu aufgebaut, anstatt auf gespeicherte Daten zu vertrauen. Über mehrere „Slices“ hinweg wird die älteste, gewichtigste Order Stück für Stück abgewickelt, während der Markt sich frei entfaltet.

Eine „Reopen Guard“ lehnt jeden Abschluss ab, der die gerade geschlossene Ebene sofort wieder öffnen würde – dies ist die unauffällige Methode, mit der die meisten Grids ihr eigenes Konto in Provisionen umwandeln.

4. DER HEDGE-ZYKLUS – STANDARDMÄSSIG DEAKTIVIERT

Eine optionale Volumen-Engine. Sie eröffnet eine perfekte Absicherung – gleich große KAUF- und VERKAUF-Positionen auf einer rotierenden Liste von Symbolen – und baut diese dann in Tranchen ab, wobei jede Tranche durch einen kleinen Aufschlag finanziert wird, der zu den Schließungen hinzugerechnet wird, die das Grid ohnehin vornimmt. Die Absicherung wird im Gleichgewicht gehalten, zeitgesteuert überprüft und automatisch repariert, falls eine Position ungedeckt bleibt.

Es gibt strenge Obergrenzen für die möglichen Kosten der Absicherung: eine finanzielle Obergrenze pro Einzelabschluss, eine prozentuale Obergrenze bezogen auf das Ziel eines beliebigen Abschlusses sowie ein wöchentliches „Cash-Day“-Fenster, in dem neue Zyklen und neue Tranchen vor einer Auszahlung aufgenommen werden können.

Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert – und das ganz bewusst. Ist sie deaktiviert, fungiert dieser EA als Wellenzählung, die ein duales Raster mit einem fragmentierenden Abschluss steuert, und nichts anderes wird berührt.

5. AUSFÜHRUNG, DIE SIE ÜBERPRÜFEN KÖNNEN

Jeder Abschluss ist ein Plan, der gescannt, Leg für Leg gesendet und anschließend anhand der Handelshistorie überprüft wird. Ein Leg, das nicht ausgeführt wird, gelangt in eine Wiederholungswarteschlange, anstatt als abgeschlossen angenommen zu werden. Ein Markt, der Aufträge ablehnt, lässt den EA warten, anstatt sein Wiederholungsbudget aufzubrauchen. Ein Orderbuch, das sich zwischen dem Scan und dem Senden geändert hat, bricht den Plan ab.

Es gibt einen Testmodus, der ohne Handel scannt und berichtet, sodass Sie beobachten können, was der EA getan hätte, bevor Sie ihn etwas ausführen lassen.

6. DAS PANEL

Dieses Produkt verfügt über ein eigenes Panel, kein gemeinsames. Das Thema lautet „THRESHOLD“: zwei Zählwerte, zwei Akzente und eine Grundfarbe, die so gewählt ist, dass keine der beiden dominiert, bevor man sich die Zahlen angesehen hat. Flieder dominiert das Raster, Moosgrün die Einrahmung, auf einem mittleren Abstand und mit einer kleinen Einrückung, die beide Karten nah an den Chart-Rand rückt.

Beide Karten sind auf Englisch dargestellt, mit einer arabischen Zeile darunter, und beide können ausgeblendet werden. Bei einem nicht-visuellen Backtest wird überhaupt nichts angezeigt, sodass die Optimierung mit voller Geschwindigkeit läuft.

HAUPTEINSTELLUNGEN

Einstiegsauslöser: Nur Strategie, Nur Abstand oder Beides

Zeitraum der Wellenanalyse, Schwellenzeitraum, Art des Schwellenwertdurchschnitts

Kursfeld: Schlusskurse oder Extremwerte, Vergleichsmethode

Auslösung nur bei Richtungswechsel, Aufwärm-Bars

Handelsmodus: Doppelraster oder Einzelraster

Abstand: feste Punkte oder ATR, mit Untergrenze, Obergrenze, Einfrieren und Multiplikator pro Ebene

Lots: multiplizieren oder addieren, Maximum pro Order, automatisches Lot basierend auf dem Kontostand

Gewinnziel: fest oder skaliert nach Volumen, Tiefe und einer Sicherheitsobergrenze

Fragment-Scanner: Wie viele der ältesten und neuesten Orders dürfen zusammengefasst werden

Zielaufteilung: Mindestgröße pro Teil, Gewinngewichtung, Präferenz für vollständigen Abschluss

Reopen-Guard, Mindestmargenniveau, maximaler schwankender Verlust, maximale Orderanzahl

Hedge-Zyklus: Symbole, Rotation, Zyklus-Lots, Slice-Lots, Bonus, Obergrenzen, Reparatur

Panel-Position, Schriftgröße, Tabellentiefe, arabische Anzeige, Chartmarkierungen, ausführliche Protokollierung

VORAUSSETZUNGEN

Ein HEDGING-Konto ist erforderlich. Bei einem Netting-Konto verschmilzt jede Grid-Ebene zu einer einzigen Position, sodass nichts aufgeteilt werden kann und keine Absicherung gehalten werden kann. Der EA überprüft dies beim Start und bricht den Vorgang mit einer eindeutigen Meldung ab, anstatt stillschweigend fehlerhaft zu arbeiten.

Funktioniert mit jedem Symbol und jedem Zeitrahmen. Keine DLLs, keine externen Indikator-Dateien, nichts außer dem EA selbst muss installiert werden. Die mathematischen Grundlagen der Strategie sind im EA festgeschrieben, sodass die Anzeige im Chart und die vom EA für den Handel verwendete Zahl identisch sind.

EIN HINWEIS ZU DEN ERWARTUNGEN

Ein Grid ist eine Methode zur Verwaltung einer Position, keine Methode zur Vorhersage des Marktes. Die Wellenzählung entscheidet, wann begonnen wird und in welche Richtung gehandelt wird. Der „Closer“ und der „Slicer“ verhindern, dass ein Zyklus dauerhaft wird. Passen Sie die Größe des Grids an Ihr tatsächliches Konto an, testen Sie es mit den Spreads und Swaps Ihres eigenen Brokers und beginnen Sie mit deaktiviertem Hedge-Zyklus.

Konfigurationsdateien für die wichtigsten Einstellungen sind enthalten. Fragen und Hilfe bei der Einrichtung sind per privater Nachricht willkommen.