Cr7

CR7 ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 5, der auf der Grundlage von Kursbewegungen handelt und jede Position mit einer kostenbewussten Risikokontrolle verwaltet. Er eröffnet pro Signal eine Position, setzt ab dem Zeitpunkt der Orderausführung einen festen Stop-Loss und wendet niemals Martingale, Averaging oder Positionsstacking an.

Wie ein Trade bewertet wird

Jeder potenzielle Trade durchläuft drei unabhängige Phasen, bevor eine Order gesendet wird, und alle drei werden gemessen und protokolliert, unabhängig davon, ob sie so konfiguriert sind, dass sie einen Trade ablehnen oder nicht.

In der ersten Stufe wird die Marktsituation rund um den Handelsaufbau analysiert und ein vorzeichenbehafteter Wert zwischen minus einhundert und plus einhundert ermittelt. Vierzehn separate Messgrößen fließen dabei ein, darunter die Nähe zu Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die Position innerhalb des jüngsten Kurskanals, die Ausbruchs-Struktur, die parabolische Richtung, nicht ausgefüllte Ungleichgewichtszonen, das Kerzenmuster, die relative Währungsstärke, das Volatilitätsperzentil der aktuellen Bewegung, die Übereinstimmung über fünf Zeitrahmen hinweg, die Momentum-Divergenz gegenüber dem Kurs, eine gewichtete Regressionsprognose, die Volumenabsorption, Erschöpfungsindikatoren sowie die Stärke der Richtungsbewegung. Da sich Anzeichen für Trendfolge und Rückkehr zum Mittelwert naturgemäß widersprechen, ermittelt die Engine zunächst anhand eines Effizienzverhältnisses, einer geglätteten Richtungsbewegung, der Übereinstimmung über mehrere Zeitrahmen und eines Varianzverhältnis-Tests, ob der Markt einem Trend folgt oder zum Mittelwert zurückkehrt, und gewichtet anschließend die entsprechende Gruppe von Messwerten, anstatt sie zu einem Rauschwert zu mitteln. Das daraus resultierende Ergebnis entscheidet, welche Seite tatsächlich gehandelt wird, und kann so konfiguriert werden, dass ein Handelssignal übersprungen wird oder die entgegengesetzte Seite gehandelt wird, wenn die umgebenden Anzeichen stark dagegen sprechen.

In der zweiten Stufe wird die Signalqualität auf einer Skala von null bis hundert über achtzehn gewichtete Ebenen bewertet, darunter Trendausrichtung, Bestätigung durch höhere Zeitrahmen, Marktstruktur, Momentumqualität, Volatilitätsregime, Schock- und Erschöpfungsgrenzen, Position innerhalb der Bandbreite, Nähe zu Schlüsselniveaus, Volumenbestätigung und Spread-Ökonomie. Alle Berechnungen erfolgen direkt auf Basis des Kurses. Es werden keine Indikator-Handles verwendet und es findet kein Repainting statt.

Die dritte Stufe misst anhand von neun Messgrößen, was sich unmittelbar vor dem Einstieg befindet: Swing-Struktur-Wände, runde Kursniveaus, Extremwerte des Vortages und der Vorwoche, Kanalaufteilungen, Ausdehnungsniveaus, gegensätzliche Ungleichgewichtszonen, den am stärksten gehandelten Kurs innerhalb der jüngsten Spanne, die Premium- oder Discount-Position sowie Ablehnungsdochte an der Auslösekerze. Einstiegspunkte, die auf ein Hindernis stoßen, können abgelehnt werden.

Kosten- und Risikokontrolle

Der Break-even wird in Geld statt in Kurs berechnet. Dabei werden der beim Ausstieg gezahlte Spread und die tatsächlich für diese Position berechnete Provision berücksichtigt, da ein am Roh-Einstiegskurs platzierter Stop bei jedem Spread-Konto mit einem geringen Verlust schließt. Ein konfigurierbarer Filter lehnt Trades ab, bei denen der Spread einen zu großen Anteil der Stop-Distanz beanspruchen würde, was vor allem bei Instrumenten mit großem Spread und kurzen Zeitrahmen von Bedeutung ist.

Der Stop bewegt sich proportional zum Gewinn in Richtung Break-even, sodass ein Trade, der den größten Teil des Weges bis zum Ziel zurücklegt und sich dann umkehrt, nicht das gesamte Risiko zurückgibt. In jedem Größenbestimmungsmodus darf keine Order mehr als einen konfigurierten Anteil des Eigenkapitals riskieren, gemessen an der tatsächlichen Stop-Distanz, und es gilt eine feste Obergrenze, die nicht deaktiviert werden kann. Wenn ein Broker unvollständige Tick-Daten meldet, greift bei der Berechnung die Kontraktgröße zurück, und wenn das Risiko überhaupt nicht bewertet werden kann, fällt die Größe auf das Mindestvolumen zurück, anstatt ungeprüft fortzufahren.

Für Trader, die mehrere Charts nutzen, sind zwei Kontrollen auf Portfolioebene integriert. Die erste erfasst, inwieweit offene Positionen auf die jeweilige Währung entfallen, und lehnt einen Trade ab, der das Konto über ein festgelegtes Limit hinaus belasten würde, da mehrere Charts, die auf derselben Seite einer Währung stehen, eine einzige große Position bilden und nicht mehrere kleine. Die zweite reduziert die Positionsgröße nach aufeinanderfolgenden Verlusten bei einem Instrument und stellt sie nach einem Gewinn wieder her.

Ausstiege

Der Stop-Loss wird nicht in einem festen Abstand, sondern an der Kursstruktur gesetzt, die den Trade ungültig macht, und er wird nach jeder Ausführung neu gesetzt, sodass der Schutz auch bei Brokern gewährleistet ist, die Orders im reinen Market-Execution-Verfahren abwickeln und den Stop-Loss auslösen.

Es stehen drei Trailing-Methoden zur Verfügung. „Structure Following“ verschiebt den Stop entsprechend den marktinternen höheren Tiefstständen oder niedrigeren Höchstständen seit dem Einstieg, sodass sich ein echter Trend fortsetzen kann, anstatt bei einem willkürlichen Abstand abgeschnitten zu werden. „Risk Staged“ verfolgt das Risiko in Vielfachen des für diesen spezifischen Trade eingegangenen Risikos und zieht den Stop mit steigendem Gewinn enger. Ein klassischer Staged-Modus ist ebenfalls enthalten. Alle drei Methoden berücksichtigen eine Volatilitätsuntergrenze, die den Stop außerhalb der normalen Marktfluktuationen hält, sowie ein Rückgabelimite, das festlegt, wie viel des erreichten besten Kurses zurückgegeben werden darf, sobald eine Position einen nennenswerten Gewinn erzielt hat. Eine Teilschließung bei einem gewählten Risikomultiplikator ist verfügbar und standardmäßig deaktiviert.

Kontoschutz

Ein tägliches Verlustlimit stoppt den Handel für den Tag, sobald es erreicht ist, mit einer konfigurierbaren Rücksetzzeit, einem optionalen täglichen Gewinnziel und einem Schutz vor Gesamtdrawdown. Ein Handelsstopp bei besonders einflussreichen Nachrichten und ein „Friday Flat“-Modus sind enthalten. Konten, die den FIFO-Regeln unterliegen, werden automatisch erkannt; in diesem Fall werden Positionen in der Reihenfolge ihres Eröffnungsdatums geschlossen, und Absicherungsgeschäfte in entgegengesetzter Richtung werden niemals eröffnet. Konten von Prop-Firmen werden erkannt und mit einer konservativen täglichen Verlustbegrenzung behandelt; Sie sollten jedoch stets die aktuellen Regeln Ihres eigenen Unternehmens selbst überprüfen.

Instrumente und Schwellenwerte

CR7 identifiziert die Instrumentenklasse und unterscheidet dabei zwischen Forex-Hauptwährungspaaren und -Kreuzkursen, Metallen, Kryptowährungen, Indizes und Energie. Die Ausführungsparameter werden aus dem Live-Spread und der Volatilität des jeweiligen Symbols abgeleitet, anstatt pauschal Forex-Annahmen anzuwenden. Broker-Symbol-Suffixe werden automatisch verarbeitet und Kryptowährungs-Volumenstufen normalisiert.

Zur Ermittlung der Kursniveaus, auf denen die Engine basiert, stehen zwei Methoden zur Verfügung. Die adaptive Methode leitet diese aus dem jüngsten Kerzenverhalten ab und erfordert keine Chartdarstellung, wodurch sie sich für gehostete Terminals und für Testzwecke eignet. Die Chart-Synchronisationsmethode richtet die Engine an den vom Terminal selbst gezeichneten horizontalen Linien aus, misst diese direkt aus dem Chart ab und überprüft jede Messung zweimal, bevor sie verwendet wird.

Benutzeroberfläche und Bewertung

Ein Feld auf dem Chart zeigt Eigenkapital, das schwankende Ergebnis, den Kontostand, die freie Margin, die Instrumentenklasse, den Spread, den Sitzungsstatus, die Signalbereitschaft sowie den aktuellen Status der Kontoschutz-Einstellungen an. Es kann vollständig deaktiviert werden, um einen übersichtlichen Chart zu erhalten. Ein optionales CSV-Protokoll erfasst jeden Einstieg mit der vollständigen Aufschlüsselung der Punktzahl und jeden Ausstieg mit dem Ergebnis, sodass die Einstellungen anhand der gemessenen Ergebnisse und nicht anhand von Eindrücken überprüft werden können. Beim Start wird eine Konfigurationsübersicht ausgegeben, sodass jede aktive Einstellung auf einen Blick überprüft werden kann.

Anforderungen und empfohlene Nutzung

CR7 läuft auf jedem liquiden Instrument. Es werden Zeitrahmen ab M5 empfohlen, da bei sehr kurzen Zeitrahmen der Spread einen großen Anteil am Stop-Abstand ausmacht und die zur Gewinnschwelle erforderliche Gewinnquote erheblich erhöht. Sowohl Hedging- als auch Netting-Konten werden unterstützt, wobei FIFO automatisch erkannt wird. Eine Einzahlung von zweihundert Einheiten der Kontowährung ist ausreichend, während fünfhundert oder mehr eine komfortablere Risikoeinstellung ermöglichen. Jeder Broker mit niedrigem Spread ist geeignet, und je enger der Spread, desto besser ist die Leistung dieser Engine. Verwenden Sie zum Testen jeden Tick auf Basis realer Ticks und deaktivieren Sie das CSV-Journal während der Optimierung.

Auf Konten, die der FIFO-Regel unterliegen, führen Sie bitte ein Chart pro Symbol aus. Dies ist eine Einschränkung des Netting-Kontomodells und nicht des EAs. Jede Chart-Instanz ist durch eine eigene Magic Number isoliert, sodass mehrere Symbole und Zeitrahmen parallel laufen können.

Risikohinweis

Der Handel mit gehebelten Finanzprodukten birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Dieser Expert Advisor ist ein Handelsinstrument und garantiert keine Ergebnisse. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit, sei es aus dem Live-Handel oder aus Tests, ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie nicht mit Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können, und testen Sie das System zunächst auf einem Demokonto.