Bibliotheken: Statistische Funktionen - Seite 2

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Nun, ich muss zugeben, dass ich nicht sicher bin, warum es anders ist, aber da ich ein ähnliches Ergebnis in Excel erhalten kann, kann der von
präsentierte Artikel falsch sein. Es ist eher ein Unterschied in der Berechnung des t-Wertes und in der Menge der kritischen Werte.
Wenn Sie den t-Wert aus Matlab oder Mathematica verwenden und ihn mit den kritischen Werten aus dem Artikel vergleichen würden, wäre das Testergebnis auf
dasselbe wie für den t-Wert, der mit der im Artikel vorgestellten Methode berechnet wurde.
Wenn man jedoch bedenkt, dass alle diese kritischen Werte negativ sind, würde ich eher glauben, dass die implementierte Methode für sie besser geeignet ist
(das in mathematica erhaltene Ergebnis ist im Vergleich zu groß).

Natürlich werde ich versuchen, andere Methoden zur Berechnung des t-Wertes zu finden, um herauszufinden, warum diese Ergebnisse so unterschiedlich sind.

Mit freundlichen Grüßen,
Herajika

 
Haruna Nakamura:

Nun, ich muss zugeben, dass ich nicht sicher bin, warum es anders ist, aber da ich ein ähnliches Ergebnis in Excel erhalten kann, kann der von
präsentierte Artikel falsch sein. Es ist eher ein Unterschied in der Berechnung des t-Wertes und in der Menge der kritischen Werte.
Wenn Sie den t-Wert aus Matlab oder Mathematica verwenden und ihn mit den kritischen Werten aus dem Artikel vergleichen würden, wäre das Testergebnis auf
dasselbe wie für den t-Wert, der mit der im Artikel vorgestellten Methode berechnet wurde.
Wenn man jedoch bedenkt, dass alle diese kritischen Werte negativ sind, würde ich eher glauben, dass die implementierte Methode für sie besser geeignet ist
(das in mathematica erhaltene Ergebnis ist im Vergleich zu groß).

Natürlich werde ich versuchen, andere Methoden zur Berechnung des t-Wertes zu finden, um herauszufinden, warum diese Ergebnisse so unterschiedlich sind.

Mit freundlichen Grüßen,
Herajika

Hallo Haruna Nakamura,

ich frage mich, ob es einen kleinen Fehler in dieser Codezeile gibt, die für die Berechnung des t-Wertes verwendet wird:

tValue=corrCoeff*MathSqrt((n-2)/1-MathPow(corrCoeff,2));

Anstelle von

tValue=corrCoeff*MathSqrt((n-2)/(1-MathPow(corrCoeff,2)));

Mit freundlichen Grüßen,
Malacarne

 
Ja, Sie haben Recht. Danke, dass Sie es bemerkt haben!
Ich habe die überarbeitete Version hochgeladen und sie sollte erscheinen, wenn sie vom Moderator akzeptiert wird.
Nochmals vielen Dank!
 

Hallo Leute,

bin neu in diesem Bereich! Kann Sie jemand beraten, wie kann ich in MT5 implementieren und verwenden Sie dieses Skript? Danke

 

Zunächst einmal ist es eine Kopfdatei. Sie können keine Vorlage #importieren. Es ist also eine Include-Datei.

Dann muss die Funktion "T mean(T &arr[])" in jedem Fall von T-Templates double zurückgeben. Der Mittelwert von 1 und 2 ist 1,5 aber nicht 1.

 
Erstens ist dies eine Include-Datei, zweitens ist die erste Funktion T mean(T &arr[]) nicht korrekt, denn sie sollte double zurückgeben, nicht T. Der Durchschnitt eines Arrays von Integer-Doubles.
 
Orangetree:
Erstens handelt es sich um eine Include-Datei, und zweitens ist die erste Funktion T mean(T &arr[]) falsch, weil sie double und nicht T zurückgeben sollte. Der Durchschnitt eines Arrays von Integer-Doubles.
Glauben Sie, dass Haruna Nakamura Russisch kann?
 
Evgeny Belyaev:
Glaubst du, Haruna Nakamura kann Russisch?
Ich habe ihm auf Englisch geschrieben
 

Könnte jemand bitte ein Beispiel mit engleGrangerTest machen?

Ich habe es ohne Ergebnis versucht.

 

Hallo @Haruna Nakamura,

Es scheint, dass die STD-Funktion für die Grundgesamtheit und nicht für die Stichprobe gilt. Die versehentliche Verwendung dieser Funktion kann zu falschen Schlussfolgerungen führen. Ich würde vorschlagen, den Funktionsnamen zu ändern und / oder die Funktion zur Stichproben-Standardabweichung hinzuzufügen.
Übrigens, MQL5 hat in seiner Math-Bibliothek bereits die Funktion MathStandardDeviation().

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