Diskussion zum Artikel "Grundlagen der Statistik" - Seite 3
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"Aus diesem einfachen Beispiel können wir eine wichtige Schlussfolgerung ziehen: Je größer die Anzahl der Versuche ist, desto genauer spiegelt die Statistik die Eigenschaften des Objekts wider, das sie erzeugt."
Für einen stationären Prozess (Kugelpferd im Vakuum) - Ja.
Für Zeitreihen realer Daten ist diese Aussage eher Unsinn.
Wenn Forex eine stationäre Zeitreihe wäre - bräuchte man kein MQL5, um sie zu schätzen - einfache Holzbürsten aus dem Supermarkt würden genügen.
Wenn in chaotischer Reihenfolge und in chaotischen Zeitabständen Löcher in die Motte gebohrt werden.
dann wird die Statistik für den gesamten Zeitraum eher einem RosStat-Bericht ähneln - oder dem Geschwafel eines Verrückten.
"Hier liegt die Hauptaufgabe eines Händlers: die Daten über den Handel für einen bestimmten Zeitraum kennen (Statistik), das Verhalten der Preise (Kurs) für den nächsten Zeitraumvorhersagen (Wahrscheinlichkeit erhalten) und auf dieser Grundlage eine Entscheidung zum Kauf oder Verkauf treffen."
Eine andere Aussage ist von der Bedeutung her nicht weit von Unsinn entfernt. Um etwas vorhersagen zu können, sollte man sich zunächst beweisen, dass die Reihe nicht zufällig ist und vorhergesagt werden kann. Es ist möglich, Erträge aus Zufallsreihen zu erzielen. Sie können nicht vorhergesagt werden, aber man kann aus ihnen herauskommen. Wahrscheinlichkeitsasymmetrie und positive/negative Erwartung.
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