Indikatoren: Kursprognose mit Nearest Neighbor ermittelt durch einen gewichteten Korrelationskoeffizienten
Autor: Vladimir
Ich kenne auch einige Ihrer Codes in MQL4 und Sie scheinen einige fortgeschrittene Themen fest im Griff zu haben, sehr gute Arbeit Vladimir.
Was für ein Segen... Ich hatte vor, solche "Probleme" selbst zu schreiben... jetzt wird es möglich sein, es einfach neu zu machen....
Frage an den Autor... was ist ein Muster? Es ist mir nicht klar... denn in meiner Version werden Candlestick-Sequenzen kodiert... es ist der Code von mehreren Kerzen, der als Muster betrachtet wird...
Was ist Ihrer?
denn ich schaue in das "Buch" und sehe ein Muster )))
Was für ein Segen... wollte selbst so ein "Problem" schreiben... jetzt kannst du es einfach neu machen....
Frage an den Autor... was ist das Muster? es ist mir nicht klar... denn in meiner Version werden Candlestick-Sequenzen kodiert... es ist der Code von mehreren Kerzen, der als Muster betrachtet wird....
Und was ist Ihres?
Denn wenn ich in das "Buch" schaue, sehe ich ein Muster.)
Das Muster besteht aus zwei Teilen
- Vergangene Preise, d.h. Preise links von einem aktuellen Preis (in meinem Fall Open) einschließlich des aktuellen Preises selbst - sie sind Npast.
- Zukünftige Preise, d. h. Preise rechts vom aktuellen Preis - sie sind Nfut.
Für den jüngsten Balken im Diagramm gibt es keine zukünftigen Preise, sondern nur den aktuellen Preis und die vergangenen Preise. Das heißt, das Muster für den aktuellen Kurs enthält nur aktuelle und vergangene Kurse (insgesamt Npast), und der Indikator sagt Nfut für zukünftige Kurse voraus. Dieses unvollständige Muster nenne ich aktuell oder gegenwärtig (aktuelles Muster). Den Rest der Muster bezeichne ich als vergangene Muster oder einfach als Nachbarn. Diese Nachbarn haben sowohl vergangene als auch "zukünftige" Preise. Der nächstgelegene Nachbar ist derjenige, der am stärksten mit dem aktuellen Muster in Bezug auf die vergangenen Preise korreliert ist. Wir können das Abstandsmaß ändern und den euklidischen Abstand anstelle des Korrelationskoeffizienten verwenden, was allgemein anerkannt ist. In diesem Fall müssen wir jedoch den Durchschnittswert entfernen und die Preise durch Hoch-Tief normalisieren.
Dieses Thema mit der Suche nach den engsten Übereinstimmungen ist sehr interessant. Aber wenn man es als Indikator verwendet, ist es schwierig zu erforschen. Hier ist zum Beispiel eine der Möglichkeiten, eine solche Suche mit einem Skript, das einfach auf dem Diagramm (für dunklen Hintergrund) geworfen wird. Aber es ist immer noch auf mql4. Aber die Idee selbst könnte für Sie nützlich sein. Es verwendet auch die HP-Filter und die Fähigkeit, für kontinuierliche Daten und stündlich von der Zeit des Tages zu suchen.
Ich frage mich, wie viel Historienfeld für eine mehr oder weniger erfolgreiche Vorhersage benötigt wird? Warum standardmäßig 300 Balken?
und wie sieht die Statistik aus, wenn zumindest die Richtungen angezeigt werden?
Ist sie positiv, negativ oder wie alles andere 50/50?
Dankeschön
Ich frage mich, welche Art von Verlaufsfeld für eine mehr oder weniger erfolgreiche Vorhersage benötigt wird. Warum standardmäßig 300 Balken?
Und wie sieht die Statistik für die Anzeige von mindestens einer Richtung aus?
Ist sie positiv, negativ oder, wie alles andere, 50/50?
Es gibt eine Warnung. Könnten Sie mir bitte helfen? Ich danke Ihnen im Voraus.
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Kursprognose mit Nearest Neighbor ermittelt durch einen gewichteten Korrelationskoeffizienten:
Dieser Indikator ermittelt den Nearest Neighbor durch Verwendung eines gewichteten Korrelationskoeffizienten, bei dem weniger weit zurückliegende Kurse höher gewichtet werden. Die Gewichtung fällt linear von jüngeren zu älteren Kursen innerhalb eines Kursmusters.
Autor: Vladimir