Indikatoren: FIR_filter

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FIR_filter:

Gleitender Durchschnitt, unter Verwendung des Digitalfilters.

FIR_filter

Autor: Vladimir

 
Und warum ist die PI-Nummer so genau?
 

DC2008:
А зачем такая точность числа ПИ? 

Ich habe nicht viel darüber nachgedacht. Es ist einfach, jede hochpräzise Konstante bei Google zu finden. Ich nehme an, dass metatradair, wenn es keine so hohe Genauigkeit benötigt, automatisch bestimmt, wie viele Dezimalstellen verworfen werden sollen.
 

Sind Sie sicher, dass die Formel korrekt ist? Bitte vergleichen Sie sie mit dieser http://dspsystem.narod.ru/add/win/win.html

Скользящая средняя на основе цифрового фильтра. В данном примере используется Hann Window. Для изменения коэффициентов фильтра, редактируйте следующие строки в OnInit():

Was die Terminologie betrifft, so ändern Sie leider nicht die Filterkoeffizienten, sondern die Fensterkoeffizienten. Das sind unterschiedliche Dinge. In Ihrem Beispiel ist der digitale Filter (DF) ein gleitender Durchschnitt (MA), und er (MA) kann mit jedem beliebigen Fenster verwendet werden (ein kleiner Teil davon ist im obigen Link aufgeführt). Jedes Fenster, und es gibt viele, dient einem bestimmten Zweck. In der Regel verbessert es irgendeine Eigenschaft des Peilspektrums, aber man muss dafür bezahlen, nichts ist umsonst, Verzerrungen werden in das Ausgangsspektrum eingeführt.

Was die Genauigkeit von Pi anbelangt, so ist sie niemals unnötig. Wir werden immer Zeit haben, das Ergebnis zu laden. Hier ist eine einfache Möglichkeit, es einzustellen https://www.mql5.com/de/code/8309.

Das ist eine sehr schöne Lösung.

 pi = 4*MathArctan(1);
 
Prival:

Was die Genauigkeit von Pi anbelangt, so ist sie nie überflüssig. Wir können das Ergebnis immer laden. Hier ist eine einfache Möglichkeit, es einzustellen https://www.mql5.com/de/code/8309.

Sie sollten pi nicht als Variable definieren. Lassen Sie es eine Konstante sein.

Aber Sie brauchen auch keine zusätzlichen Zeichen. Für double kennen wir die Anzahl der Zeichen, die gespeichert werden können.

 
lea:

Sie sollten pi nicht als Variable definieren. Es ist besser, es eine Konstante sein zu lassen.

Aber Sie brauchen auch keine zusätzlichen Zeichen. Für double kennen wir die Anzahl der Zeichen, die gespeichert werden können.

Sie irren sich. Ich habe 2 Wochen meiner Zeit verloren, nur weil pi nicht mit maximaler Genauigkeit definiert war. Ich habe die in matkad erhaltene Spektralkonstruktion mit derjenigen verglichen, die mit der FFT-Bibliothek https://www.mql5.com/de/code/9696 erstellt wurde .
 
Prival:

Sind Sie sicher, dass die Formel korrekt ist? Bitte vergleichen Sie sie mit diesen http://dspsystem.narod.ru/add/win/win.html

Was die Terminologie betrifft, so ändern Sie leider nicht die Filterkoeffizienten, sondern die Fensterkoeffizienten. Das sind unterschiedliche Dinge. In Ihrem Beispiel ist der digitale Filter (DF) ein gleitender Durchschnitt (MA), und er (MA) kann mit jedem beliebigen Fenster verwendet werden (ein kleiner Teil davon ist im obigen Link aufgeführt). Jedes Fenster, und es gibt viele, dient einem bestimmten Zweck. Normalerweise verbessert es irgendeine Eigenschaft des DF, aber man muss dafür bezahlen, nichts ist umsonst, Verzerrungen werden in das Ausgangsspektrum eingeführt.

Es gibt verschiedene Formeln für das Hahn-Fenster und andere ähnliche Fenster. Sie sind alle identisch, wenn man darüber nachdenkt. Die Formel in Ihrem Link hat einen großen Nachteil: Fensterwerte von Null bei n=0 und n=N-1. Da es keinen Sinn macht, Preise mit Nullen zu multiplizieren, ergibt sich, dass das Fenster nur für Preise mit n=1...n=N-2 existiert. Bezeichnen wir nun die Anzahl der Preise, für die das Fenster ungleich Null ist, durch Per, wie ich es getan habe, dann erhalten wir N-2=Per oder N=Per+2. Setzen Sie dieses N in Hahns Formel in Ihrem Link ein und Sie erhalten die gleiche Formel wie meine.

Was den Namen des Indikators angeht: Der Name ist richtig. Was ich konstruiert habe, ist per Definition ein digitales Filter mit endlicher Impulsantwort

Die Differenzgleichung, die den Ausgang eines FIR-Filters in Bezug auf seinen Eingang definiert, lautet:

y[n]=b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + ... + b_N x[n-N]

wobei:

  • x[n] ist das Eingangssignal,
  • y[n] ist das Ausgangssignal,
  • bi sind die Filterkoeffizienten und
  • N ist die Filterordnung

Siehe hier http://en.wikipedia.org/wiki/Finite_impulse_response

Ich bin seit 21 Jahren in der Elektronikbranche tätig. Ich kenne mich damit aus. Trotzdem vielen Dank für die Kommentare. Es ist schön, mit sachkundigen Leuten zu sprechen.

 
gpwr:

Es gibt verschiedene Formeln für das Hahn-Fenster und andere ähnliche Fenster. Sie sind alle identisch, wenn man darüber nachdenkt. Die Formel in Ihrem Link hat einen großen Nachteil: Nullwerte des Fensters bei n=0 und n=N-1. Da es keinen Sinn macht, Preise mit Nullen zu multiplizieren, ergibt sich, dass das Fenster nur für Preise mit n=1...n=N-2 existiert. Bezeichnen wir nun die Anzahl der Preise, für die das Fenster ungleich Null ist, durch Per, wie ich es getan habe, dann erhalten wir N-2=Per oder N=Per+2. Setzen Sie dieses N in Hahns Formel in Ihrem Link ein und Sie erhalten die gleiche Formel wie meine.

....

Danke für den wikipedia-Link. Ich werde versuchen, mit Formeln zu zeigen, was Sie getan haben.

Für deinen Fall wäre es genauer, die Formel wie folgt zu schreiben

y[n]=a_0*b_0* x[n] +a_1* b_1* x[n-1] + ... + a_N*b_N* x[n-N]

x[n] ist das Eingangssignal,

y[n] ist das Ausgangssignal,

bi sind die Filterkoeffizienten, und

а[i] sind die Fensterkoeffizienten,

N ist die Filterordnung

D.h. Sie haben die DF-Koeffizienten(b) und die Fensterkoeffizienten(a) gefaltet.

Ja, Sie haben Recht, dass es unterschiedliche Formeln für die Formulierung von Fensterfunktionen gibt. Aber dieser Unterschied wird durch die Tatsache verursacht, in welchem Bereich die Faltung durchgeführt wird, im Frequenz- oder im Zeitbereich. Und diese Formeln sind durch die Fourier-Transformation http://ru.wikipedia.org/wiki/Оконное_преобразование_Фурье fest miteinander verbunden .

Obwohl die Formeln ähnlich sind, sollte man nie verwechseln, in welchem Bereich die Faltung durchgeführt wird, sonst bekommt man ein Abrakodabra.

Nun zu n. In der Formel ist es wirklich wichtig zu bestimmen, ob sie bei 0 oder 1 beginnt ("...das Fenster existiert nur für Preise mit n=1.....n=N), wenn man um 1 verschiebt, dann verschiebt sich alles und N-1 wird zu N, nicht N-2

Die genaue Formel für das Hahn-Fenster sieht wie folgt aus

p(t) = 0,5[1+cos(pi*t/tac)].

Für diejenigen, die dieses Thema etwas vertiefen möchten, habe ich eine Datei mit einem Vortrag angehängt.

Für Trader

Ich werde versuchen, anhand eines Beispiels, das Sie alle kennen, zu erklären, worüber wir sprechen.

https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/trend_indicators/ma

Jeder kennt das:

(a) Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA).

Sein Fenster ist rechteckig, d.h. jeder Kurswert hat das gleiche Gewicht a[i]= 1, unabhängig von der Tiefe der Vergangenheit.

b) Linearer gewichteter gleitender Durchschnitt (LWMA)

Bei einem gewichteten gleitenden Durchschnitt werden die jüngsten Daten stärker und die früheren Daten weniger stark gewichtet.

d.h. Fensterkoeffizienten a[1]=1, a[2]=1/2,a[3]=1/3 .... a[n]=1/n

SO. gpwr auch gerne kommunizieren, ein Radioingenieur wird immer eine gemeinsame Sprache mit einem Elektronikingenieur finden, besonders wenn beide nicht neu in diesem Geschäft sind und eine universelle Sprache sprechen - die Sprache der Mathematik.

Dateien:
dsp.rar  1811 kb
 

es gibt nur 3 Indikatoren - Preis, Schlusskurs und einfacher gleitender Durchschnitt

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