Diskussion zum Artikel "Filtern von Signalen auf Basis statistischer Daten von Preiskorrelationen" - Seite 2
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Ein weiteres positives Merkmal der Filterung ist, dass bei einer 4-fachen Reduzierung der Trades der Gewinn nur um 25% sinkt.
Es ist kein Geheimnis, dass jeder Einstieg in den Markt ein Risiko darstellt. Und die gewinnbringende Strategie bei Münzen ist, überhaupt nicht zu spielen.
Und die Tatsache, dass Sie viel weniger Trades mit fast dem gleichen Gewinn machen können, ist gut, sehr gut.
Wenn Sie mit mehreren Symbolen handeln, aber mit ausreichend gut gefilterten Signalen, können Sie die Anzahl der Trades für jedes einzelne Symbol reduzieren und so einen Gewinn von 25% mehr erzielen.
Oder als Option können Sie den ursprünglichen Gewinn erhalten, aber den Drawdown reduzieren.
Und das ist definitiv GUT.
Wenn also ein neuer Balken erscheint, hat der Preis die gleiche Chance, nach oben oder unten zu gehen, und die vorherigen Balken beeinflussen den aktuellen nicht im Geringsten. Idylle! Erstellen Sie ein Handelssystem, setzen Sie den Take Profit höher als den Stop Loss (d. h. bringen Sie die Erwartungsmatrix in den positiven Bereich), und schon sind Sie fertig. Es ist einfach atemberaubend.
Zu dem Zitat: Ich habe überhaupt nichts verstanden!!! Was war das?!? Poesie? :) Und wo ist die Mathe?
Und zweitens: Es ist egal, wie wahrscheinlich die Schließungsrichtung ist, wenn wahrscheinliche kleine Gewinne weniger wahrscheinliche fette Verlierer haben. Deine Statistik hängt eher von den Details des Risikomanagements ab, die darin ausgelassen werden ;)
Ihr Artikel enthält zu wenige Beispiele, um sie zu analysieren. Man könnte sagen, dass das von Ihnen genannte Beispiel zur Geschichte passt.
Wenn also ein neuer Balken erscheint, hat der Preis die gleiche Chance, nach oben oder unten zu gehen, und die vorherigen Balken beeinflussen den aktuellen nicht im Geringsten. Erstellen Sie ein Handelssystem, setzen Sie den Take Profit höher als den Stop Loss (d. h. bringen Sie die Erwartungsmatrix in den positiven Bereich), und schon sind Sie fertig. Es ist atemberaubend.
Autor, haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, dass ein Elch sogar in jedem Handel auslösen kann, obwohl die Anzahl der Aufwärtsschließungen gleich der Anzahl der Abwärtsschließungen sein wird. Selbst wenn also bekannt ist, dass es genauso viele Aufwärts- wie Abwärtsabschlüsse geben wird, ist die von Ihnen beschriebene Strategie nicht geeignet.
Hallo Тарачков,
vielen Dank für deinen tollen Artikel,
korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege....
Sie haben Daten aus der Vergangenheit extrahiert und den gefilterten Experten zur gleichen Zeit laufen lassen (beide im Jahr 2010)?
Wenn dies der Fall ist, denke ich bei allem Respekt, dass diese Filterung sinnlos ist. Diese Art der Filterung beweist nichts, denn sie macht die Ergebnisse offensichtlich besser....
Ich bin kein Fan von völlig zufälligen Marktbewegungen, aber ich denke, Sie sollten einen Zeitraum (z. B. 2005) verwendet haben, um die Daten für die Filterung zu extrahieren, und Ihren gefilterten Experten für das nächste Jahr (2006) ausführen und bis zum letzten Jahr fortfahren, um ihn dann mit dem ursprünglichen Experten zu vergleichen, um zu sehen, ob es irgendwelche Korrelationen zwischen dem vergangenen Preisverhalten und seinen zukünftigen Trends gibt.
Es ist wirklich ein interessanter Artikel, sehr gut.
Ich danke Ihnen für diesen Artikel.
Vielen Dank noch einmal !!!