Diskussion zum Artikel "Filtern von Signalen auf Basis statistischer Daten von Preiskorrelationen"
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Neuer Artikel Filtern von Signalen auf Basis statistischer Daten von Preiskorrelationen :
Gibt es irgendeine Korrelation zwischen dem Verhalten des Preises in der Vergangenheit und seinen zukünftigen Trends? Warum legt der Preis heute die gleichen Merkmale an den Tag wie bei seinen gestrigen Bewegungen? Können die Statistiken zum Prognostizieren der Preisdynamiken genutzt werden? Es gibt eine Antwort und sie ist positiv. Wenn Sie Zweifel haben, ist dieser Beitrag genau das Richtige für Sie. Ich werde Ihnen erzählen, wie ein funktionierender Filter für ein Handelssystem in MQL5 erstellt wird, und ein interessantes Muster in Preisveränderungen offenlegen.
Die Idee zum Schreiben dieses Beitrags kam mir, nachdem ich Larry Williams' Buch "Die Erfolgsgeheimnisse des Kurzfrist-Tradings" gelesen hatte, in dem der Weltrekordhalter in Sachen Investitionen (über das Jahr 1987 konnte er sein Kapital um 11.000 % steigern) die durch "... Hochschulprofessoren und sonstige Akademiker, die reich an Theorie und arm an Marktkenntnis sind..." geschaffenen Mythen über das Fehlen jeglicher Korrelation zwischen dem Verhalten von Preisen in der Vergangenheit und ihren zukünftigen Trends vollständig widerlegt.
Wenn Sie eine Münze 100 Mal werfen, fällt sie 50 Mal mit dem Kopf und 50 Mal mit der Zahl nach oben. Mit jedem Wurf liegt die Wahrscheinlichkeit für Kopf bei 50 %, genauso wie für Zahl. Die Wahrscheinlichkeit ändert sich nicht von Wurf zu Wurf, weil dieses Spiel auf dem Zufall basiert und über kein Gedächtnis verfügt. Nehmen wir an, dass die Märkte sich ebenso chaotisch verhalten wie eine Münze.
Folglich hat ein Preis mit jedem neuen Balken eine gleich hohe Chance, nach oben oder nach unten zu gehen, und die vorhergehenden Balken beeinflussen den aktuellen nicht auf die geringste Weise. Welch ein Idyll! Erstellen Sie ein Handelssystem, legen Sie Take Profit höher als Stop Loss fest (d. h. legen Sie eine positive mathematische Erwartung fest) und das ist auch der ganze Trick. Einfach atemberaubend. Doch das Problem ist, dass unsere Annahme über das Verhalten des Marktes nicht ganz richtig ist. Genauer gesagt, ist sie vollkommen absurd! Und ich werde es beweisen.
Erstellen wir eine Vorlage für einen Expert Advisor mithilfe des MQL5 Wizard und bringen ihn durch einfache alphanumerische Eingriffe in einen Zustand, der geeignet ist, die Aufgabe auszuführen. Wir programmieren einen Expert Advisor, der einen Kauf nach einem, zwei und drei Balken, die mit Preissenkung schließen, simuliert. Simulieren bedeutet in diesem Fall, dass das Programm sich einfach an die Parameter analysierter Balken erinnern wird. Das Senden von Ordern (die gebräuchlichere Variante) wird in diesem Fall nicht funktionieren, da die Spreads und Swaps die Zuverlässigkeit der erhaltenen Informationen in Frage stellen können.
Wir vergleichen die Berichte:
Autor: Михаил Тарачков