Diskussion zum Artikel "Filtern von Signalen auf Basis statistischer Daten von Preiskorrelationen"
Interessanter Artikel. Ich selbst habe einmal ähnliche Berechnungen auf mt4 gemacht.
Frage an den Autor: Sie haben die Tests außerhalb des Statistikzeitraums durchgeführt.
In Ihrer kurzen Tabelle liegen die Ergebnisse weit vor der langen Tabelle, was darauf hindeuten könnte, dass die Statistik im Trendzeitraum erhoben wurde.
Daher wäre es gut, einen Backtest zu machen, sonst sehen solche beeindruckenden Ergebnisse wie eine Anpassung aus.
Interessanter Artikel. Ich selbst habe einmal ähnliche Berechnungen auf mt4 gemacht.
Frage an den Autor: Sie haben die Tests außerhalb des Statistikzeitraums durchgeführt.
In Ihrer kurzen Tabelle liegen die Ergebnisse weit vor der langen Tabelle, was darauf hindeuten könnte, dass die Statistik im Trendzeitraum erhoben wurde.
Daher wäre es gut, einen Backtest zu machen, sonst sehen solche beeindruckenden Ergebnisse wie eine Anpassung aus.
Der Zeitraum der statistischen Untersuchung sind die letzten 10 Jahre. (was ist das sonst für eine Statistik!).
Die Tests wurden im letzten Jahr für das Paar EUR/USD durchgeführt. Diese Zeit erwies sich als äußerst trendreich. Die meiste Zeit über war der Kurs jedoch rückläufig. Dies erklärt die Überlegenheit von Short-Positionen gegenüber Long-Positionen.
Ohne Optimierung kommt man nicht weit. Ich habe sie übrigens für den Zeitraum vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 durchgeführt. Die Märkte ändern sich, die Systemparameter sollten diesem Trend strikt folgen, sonst besteht die Gefahr, das Depot ohne Handel zu verlieren.
Hier ist ein Bild des Backtests für das letzte Jahrzehnt mit den gleichen Parametern:
Bis 2004 war er rückläufig, dann schien er sechs Jahre lang zu wachsen. Ich möchte betonen, dass der Expert Advisor ein Trendfolger ist, und eine Flaute ist für ihn so zerstörerisch wie ein Sturm für ein Fischerboot.
Und ich bin daran interessiert, diese Idee in einem Vokuhila zu sehen (da ich denke, dass dann einige der Passformprobleme weg sind).
Deshalb ist es eine gute Idee, einen Backtest zu machen, denn sonst sehen solche beeindruckenden Ergebnisse wie ein Zufall aus.
Leider ist genau das der Fall... Die Optimierung für die Zeit (Stunden, Minuten, Wochentag) der Eingabe ist in Wirklichkeit nicht besser als für andere Parameter: zumindest bei OOS funktioniert sie im Allgemeinen genauso schlecht).
Filter, Filter ... eh, ich mag dieses Wort nicht. Die Sache ist die. Wenn wir einen bestimmten TS haben, ist es egal, auch wenn er unprofitabel ist (oder profitabel, "aber nicht sehr viel", wozu brauchen wir sonst einen Filter:)), und einen bestimmten Filter, der die Indikatoren des Systems verbessert, bedeutet das vor allem eines - dass wir unseren alten TS ruhigen Gewissens wegwerfen und unseren wunderbaren Filter als Handelssystem verwenden können (denn, um die Wahrheit zu sagen, er ist es, der für die Profitabilität der "gefilterten" Signale verantwortlich ist:)). Viele Leute, die "ihr System fast fertig haben" und die "nur noch den notwendigen Filter der Signale abholen müssen", denken nicht einmal darüber nach, dass sie sich im Kreis drehen, indem sie einfach Konzepte und Selbstbetrug austauschen....
Es geht also los. Ein guter Filter ist nicht schlechter als ein guter TS, mmm....
alsu:
...bedeutet das vor allem eines - dass wir unseren alten TS wegwerfen und unseren wunderbaren Filter als Handelssystem nutzen können (denn, um die Wahrheit zu sagen, er ist für die Profitabilität der "gefilterten" Signale verantwortlich:)...).
alsu:
Eben. Ein guter Filter ist nicht schlechter als ein guter TS, mmm....
Meiner Meinung nach nicht ganz die richtige Aussage.
...
So, das war's. Ein guter Filter ist genauso gut wie ein guter TC, jep.....
Eigentlich gibt es in dem Artikel nicht nur einen Filter, sondern 5. Montagsfilter, Dienstagsfilter, usw.
Es ist nur so, dass diese Filter frontal angewendet werden. Aber ich denke, der Autor hat sich nicht die Aufgabe gestellt, eine Strategie zu entwickeln, sondern wollte nur die Bedeutung von Filtern aufzeigen.
In der Tat kann sich hinter jedem Filter eine andere Strategie verbergen. Am Montag arbeiten Sie an einem TS, am Dienstag an einem anderen.
Ein weiteres positives Merkmal der Filterung ist, dass bei einer 4-fachen Reduzierung der Trades der Gewinn nur um 25% sinkt.
Es ist kein Geheimnis, dass jeder Einstieg in den Markt ein Risiko darstellt. Und die gewinnbringende Strategie bei Münzen ist, überhaupt nicht zu spielen.
Und die Tatsache, dass Sie viel weniger Trades mit fast dem gleichen Gewinn machen können, ist gut, sehr gut.
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Neuer Artikel Filtern von Signalen auf Basis statistischer Daten von Preiskorrelationen :
Gibt es irgendeine Korrelation zwischen dem Verhalten des Preises in der Vergangenheit und seinen zukünftigen Trends? Warum legt der Preis heute die gleichen Merkmale an den Tag wie bei seinen gestrigen Bewegungen? Können die Statistiken zum Prognostizieren der Preisdynamiken genutzt werden? Es gibt eine Antwort und sie ist positiv. Wenn Sie Zweifel haben, ist dieser Beitrag genau das Richtige für Sie. Ich werde Ihnen erzählen, wie ein funktionierender Filter für ein Handelssystem in MQL5 erstellt wird, und ein interessantes Muster in Preisveränderungen offenlegen.
Die Idee zum Schreiben dieses Beitrags kam mir, nachdem ich Larry Williams' Buch "Die Erfolgsgeheimnisse des Kurzfrist-Tradings" gelesen hatte, in dem der Weltrekordhalter in Sachen Investitionen (über das Jahr 1987 konnte er sein Kapital um 11.000 % steigern) die durch "... Hochschulprofessoren und sonstige Akademiker, die reich an Theorie und arm an Marktkenntnis sind..." geschaffenen Mythen über das Fehlen jeglicher Korrelation zwischen dem Verhalten von Preisen in der Vergangenheit und ihren zukünftigen Trends vollständig widerlegt.
Wenn Sie eine Münze 100 Mal werfen, fällt sie 50 Mal mit dem Kopf und 50 Mal mit der Zahl nach oben. Mit jedem Wurf liegt die Wahrscheinlichkeit für Kopf bei 50 %, genauso wie für Zahl. Die Wahrscheinlichkeit ändert sich nicht von Wurf zu Wurf, weil dieses Spiel auf dem Zufall basiert und über kein Gedächtnis verfügt. Nehmen wir an, dass die Märkte sich ebenso chaotisch verhalten wie eine Münze.
Folglich hat ein Preis mit jedem neuen Balken eine gleich hohe Chance, nach oben oder nach unten zu gehen, und die vorhergehenden Balken beeinflussen den aktuellen nicht auf die geringste Weise. Welch ein Idyll! Erstellen Sie ein Handelssystem, legen Sie Take Profit höher als Stop Loss fest (d. h. legen Sie eine positive mathematische Erwartung fest) und das ist auch der ganze Trick. Einfach atemberaubend. Doch das Problem ist, dass unsere Annahme über das Verhalten des Marktes nicht ganz richtig ist. Genauer gesagt, ist sie vollkommen absurd! Und ich werde es beweisen.
Erstellen wir eine Vorlage für einen Expert Advisor mithilfe des MQL5 Wizard und bringen ihn durch einfache alphanumerische Eingriffe in einen Zustand, der geeignet ist, die Aufgabe auszuführen. Wir programmieren einen Expert Advisor, der einen Kauf nach einem, zwei und drei Balken, die mit Preissenkung schließen, simuliert. Simulieren bedeutet in diesem Fall, dass das Programm sich einfach an die Parameter analysierter Balken erinnern wird. Das Senden von Ordern (die gebräuchlichere Variante) wird in diesem Fall nicht funktionieren, da die Spreads und Swaps die Zuverlässigkeit der erhaltenen Informationen in Frage stellen können.
Wir vergleichen die Berichte:
Autor: Михаил Тарачков