Diskussion zum Artikel "Anlegen eines mehrwährungsfähigen Indikators unter Verwendung zahlreicher Indikatorzwischenspeicher" - Seite 2
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
"Der Dollar-Index ist ein Wert vom Typ double, der nach einer Formel berechnet wird, die mir freundlicherweise von Neutron zur Verfügung gestellt wurde.
Warum zitieren Sie Formeln und verweisen auf den Namen eines anderen? Hat er sieben Augen in seinem Kopf? Es stellt sich heraus, dass man zuerst den Artikel lesen und dann die Autoren der Formeln fragen muss? Wenn er der Autor ist, dann geben Sie den Link an, wo er sie her hat.
Die Formel stammt aus diesem Thread https://www.mql5.com/ru/forum/109249.
Dies ist der Anfang der Diskussion. Ich empfehle Ihnen, ihn zu lesen.
Es gibt noch andere Formeln für die Berechnung von Währungsindizes. Aber ich habe diese Formel für das Beispiel verwendet, weil der Zweck war, die Möglichkeit zu zeigen, mit mehreren Indikator-Arrays zu arbeiten.
Da ich die Indizes selbst nicht zeichnerisch verwende, sondern klassische Oszillatoren auf ihnen aufbaue, glaube ich, dass sich ihr Aussehen nicht wesentlich ändert, wenn Sie eine andere Formel für die Berechnung des Dollars verwenden.
Danke Alexey,
Großartige Arbeit!!
Schön geschriebener Artikel und Ihr Quellcode ist gut strukturiert und leicht zu lesen.
Ich hatte ein paar "take-aways", die ich gelernt habe:
#1 Wie man Eingabeparameter kommentiert, um eine bessere "Benutzer"-Erfahrung zu haben;
#2 wie man ein "Status"-Label für sofortiges Feedback erstellt;
#3 wie man benutzerdefinierte Indikatoren integriert;
#4 wie man aktuelle Balken synchronisiert;
...und wie man eine Unmenge von Puffern verwendet!!!
thx,
Payne
Aber ich habe eine Frage.
Der Indikator hängt an einem einzigen Chart. Und wenn es eine Geschichte Swap auf dieses Symbol war, kann ich herausfinden, über sie, prev_calculated wird auf Null zurückgesetzt werden.
Aber woher weiß ich, dass es einen History Swap auf anderen Symbolen gab oder die Daten nur mit einer großen Verzögerung kamen?
Ich denke, die Berechnung für den JPY ist falsch, es sollte berücksichtigt werden, dass es dort weniger Anzeichen gibt als bei anderen Währungen.
Ich wiederhole, ich verwende nicht die Zeichnung des Index als solche, sondern baue nur Oszillatoren darauf auf, die deutlich zu sehen sind. Daher ist es nicht so wichtig, wo sich der "Indexpreis" befindet, sondern seine Veränderungen von Bar zu Bar (Inkrement). Dieser Indikator kann die Volatilität der Währung im Vergleich zu anderen Währungen, die in die Berechnungen und Konstruktionen einbezogen werden, deutlich anzeigen. Von allen Hauptwährungen kann man nach diesem Indikator sagen, dass das GBP die volatilste Währung ist. Dies zeigt sich insbesondere im Modus "MACD aus Index".
Mit der Anzeige von jpy Probleme, mit dem Typ des Indikators MACD (mit anderen Typen, zieht) :
und auch der Screenshot aus Ihrem Artikel :
nur hier EURUSD Chart, aber MACD des JPY Index auf allen Charts =0.
Die Formel ist diesem Thread entnommen https://www.mql5.com/ru/forum/109249.
Dies ist der Anfang der Diskussion. Ich empfehle Ihnen, ihn zu lesen.
Es gibt noch andere Formeln für die Berechnung von Währungsindizes. Aber für das Beispiel habe ich diese Formel verwendet, weil der Zweck war, die Möglichkeit zu zeigen, mit mehreren Indikator-Arrays zu arbeiten.
Da ich die Indizes selbst nicht zeichnerisch verwende, sondern klassische Oszillatoren auf ihnen aufbaue, glaube ich, dass sich ihr Aussehen nicht wesentlich ändert, wenn Sie eine andere Formel zur Berechnung des Dollars verwenden.
Die oben beschriebene Situation entsteht gerade wegen der Fehlerhaftigkeit dieser Formel, weil der Preis von 1 Yen im Verhältnis zu anderen Währungen unvergleichlich klein ist.
Die Pfund-Notierungen werden hier dominieren, und wenn man Öl einfügt, gehen alle anderen Währungen verloren.
Die oben beschriebene Situation entsteht gerade wegen der Unrichtigkeit dieser Formel, weil der Preis von 1 Yen im Verhältnis zu anderen Währungen unvergleichlich klein ist.
Die Pfund-Notierungen werden hier dominieren, und wenn Öl eingefügt wird, gehen alle anderen Währungen verloren.
Ja, der MACD ist, wie sich herausstellte, nicht die erfolgreichste Lösung für den Aufbau klassischer Indikatoren auf Indizes. Wir hätten uns auf Indikatoren beschränken sollen, die Werte in einem bestimmten Bereich haben können (z.B. 0-100), dann würde es solche Situationen nicht geben.
Toller Artikel!
Ich arbeite gerade an einem ähnlichen Projekt, bei dem ich Währungsindizes für eine beliebige Anzahl von Währungen berechne und ihre Indizes im Verhältnis zueinander anzeige.
Mein Ansatz, um die Indizes vergleichbar zu machen, besteht darin, die relativen Bewegungen der einzelnen Währungspaare und Währungsindizes zu vergleichen.
Die relative Bewegung wird nach folgender Formel berechnet: log ((current_tick.ask + current_tick.bid) / (last_tick.ask + last_tick.bid))
Wenn ein Währungspaar XXXYYY steigt, bedeutet dies, dass XXX im Vergleich zu YYY steigt, der Quotient aus dem aktuellen Kurs und dem letzten Kurs größer als 1 ist und der Log positiv ist.
Wenn ein Währungspaar XXXYYY fällt, bedeutet dies, dass XXX gegenüber YYY verliert, der Quotient aus aktuellem Kurs und letztem Kurs ist kleiner als 1 und der Logarithmus ist negativ.
Diese Methode hat den folgenden Vorteil:
- Die kumulierten Bewegungen können leicht als Summe kleinerer Bewegungen berechnet werden, z.B. ist die Auf-/Abwärtsbewegung in einem 1-Minuten-Balken die Summe aller Ticks-Bewegungen innerhalb dieses Balkens.
- Die Bewegungen von Währungspaaren können direkt verglichen werden.
- Währungsbewegungsindizes können als Summen von Währungspaarbewegungen berechnet werden.
https://www.mql5.com/de/articles/1464.