Diskussion zum Artikel "Bewertung von Handelssystemen - die Effektivität von Einstieg, Ausstieg und Handel im Allgemeinen" - Seite 2
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Es gibt noch einen weiteren Effizienzindikator - Handelseffizienz = ProfitPips / MaxProfitPips, wobei
ProfitPips - Gewinn des Geschäfts.
MaxProfitPips - der maximal mögliche Gewinn (>= MaxPrice - MinPrice), der während des Zeitraums des Bestehens des Geschäfts erzielt werden konnte.
Aufgrund von Änderungen in den Builds, die seit dem Schreiben des Artikels aufgetreten sind, ist es für einen korrekten Betrieb notwendig, die Klasse C_PosStat in der Datei Bulaschev_Statistic.mqh zu korrigieren:
Klasse C_PosStat in der Datei Bulaschev_Statistic.mqh
und zwar in Zeile 324, im Klassenkonstruktor weisen Sie der Variablen All_count_trades explizit 0 zu.
Nach der Bearbeitung wird die Zeile 324 wie folgt aussehen:
C_PosStat(){PosTotal=0; All_count_trades=0;};Es gibt noch einen weiteren Effizienzindikator - Handelseffizienz = ProfitPips / MaxProfitPips, wobei
ProfitPips - Gewinn des Geschäfts.
MaxProfitPips ist der maximal mögliche Gewinn (>= MaxPrice - MinPrice), der während des Zeitraums des Bestehens des Geschäfts erzielt werden konnte.
Es scheint mir jedoch, dass das Konzept eines Geschäfts als "elementares Quantum" des Handels (das bewertet werden sollte) nicht ganz korrekt ist. Und der Begriff des Handels ist auch nicht viel besser. Wenn wir den Handel als einen kontinuierlichen Prozess betrachten, dann sind nur die Position zum aktuellen Zeitpunkt und die Bewertung der Notwendigkeit, diese zu ändern (die sich aus der probabilistischen Prognose ergibt), wichtig. Aus dieser Logik können sich neue Ansätze zur Entwicklung von Optimierungskriterien ergeben.
// Es gibt eine Menge dicker Nuancen, die ich nicht leugnen will.
// Aber ich finde, dass der Transaktionshandel-Ansatz ein Loch in seiner Logik ist. Seine Casino-Ohren ragen eindeutig heraus.
Aber mir scheint, dass das Konzept eines Geschäfts als "elementares Quantum" des Handels (das bewertet werden muss) nicht ganz korrekt ist. Und der Begriff des Handels ist auch nicht viel besser. Wenn wir den Handel als einen kontinuierlichen Prozess betrachten, dann sind nur die Position zum aktuellen Zeitpunkt und die Bewertung der Notwendigkeit, diese zu ändern (die sich aus einer probabilistischen Prognose ergibt), wichtig. Aus dieser Logik können sich neue Ansätze zur Entwicklung von Optimierungskriterien ergeben.
// Es gibt eine Menge dicker Nuancen, die ich nicht leugnen will.
// Aber ich finde, dass der Transaktions-Handels-Ansatz ein Loch in seiner Logik ist. Da ragen eindeutig Casino-Ohren heraus.
Schön zu hören, dass Sie das Thema des Handelsansatzes im Allgemeinen angesprochen haben: Balance[k] = Sum(Profit[k]) und Equity[i] = F(Price[i]).
Einige der Optimierungskriterien beziehen sich nur auf die zweite (außerbörsliche) Logik: Gewinn, Erholungsfaktor, maximaler Drawdown usw.
So oder so hat jedoch jedes Symbol seine eigene Rentabilitätsgrenze - MaxEquity (Effizienz = 100%). Und diese wird (wenn man einige Nuancen außer Acht lässt) auf der Grundlage der Nachhandelslogik berechnet.
Dann begründen Sie es und geben Sie mir einen Artikel.
"Ich habe keine Zeit, Artikel zu schreiben, ich muss handeln." (Antilöser.
;)
So oder so hat jedoch jedes Symbol seine eigene Rentabilitätsobergrenze - MaxEquity (Effizienz = 100%). Und sie wird (wenn man einige Nuancen weglässt) auf der Grundlage der Post-Item-Logik in der Historie berechnet.
Aber für den praktischen Handel ist es immer noch sinnvoller, die "Prognosequalität" des Systems zu bewerten, oder? Zum Beispiel wären solche Kriterien additiv (d.h. es ist ganz richtig, sie zu summieren) auf Arrays (Komitees) von Handelssystemen.
Und "stupsen" Sie mich nicht an, sonst fange ich auch an. ;)
Wir müssen zwei Reihen vergleichen: MaxEquity[i] und Equity[i]. Beide Reihen sind uns bekannt. Die Frage ist nur, mit welchen Methoden man die Reihen vergleicht. Dies können zum Beispiel Vergleiche der ersten Ableitungen sein, um die Gleichrichtung und andere Merkmale zu beurteilen.