Diskussion zum Artikel "Bewertung von Handelssystemen - die Effektivität von Einstieg, Ausstieg und Handel im Allgemeinen"
Nicholas, ich danke Ihnen für Ihre Arbeit.
Wenn es möglich ist, die Zeichnungen von Eingang und Ausgang zu ändern. Nehmen Sie einen Bildschirm von MT und zeichnen Sie direkt darauf, Eingang, Ausgang, Minimum, Maximum. Es wird für viele Menschen klarer sein. Bezeichnen Sie sie irgendwie und direkt unter den Zeichnungsformeln, die Effizienz der Ein- und Ausfahrt. Das ist zu abstrus und unverständlich. Die Idee ist einfach, aber sehr effektiv, zumindest glaube ich das.
Ihre Meinung, wie Sie sind gut genug, um diesen Indikator zu drehen.
1. gibt es etwas Besseres als diese drei Optimierungsparameter?
2. werden Sie Ihre TCs anhand dieser Parameter überprüfen oder werden Sie die Standardparameter verwenden?
Bei der Analyse von Handelssystemen verwende ich auch die Input/Output-Effizienz (nicht als Optimierungsparameter).
Wenn das System nur aufgrund effizienter Eingänge profitabel ist, aber schlechte Ausgänge hat (oder umgekehrt), bedeutet das, dass es noch weit von Perfektion entfernt ist und verbessert werden kann und sollte.
Ich würde gerne Indikatoren für die Effizienz der Ein- und Ausgänge im Standardbericht des MT5-Testers sehen.
Ich würde gerne E/A-Leistungskennzahlen im Standardbericht des MT5-Testers sehen.
Better:
...Ich würde gerne E/A-Leistungskennzahlen im Standardbericht des MT5-Testers sehen.
Diese Anfragen sind mindestens drei Jahre alt (wenn nicht mehr), vielleicht zumindest Ihre Worte werden gehört werden.
Z.y. Händler appelliere ich an Sie, zumindest setzen Pluspunkte in diesem Thema, dann werden die Entwickler zumindest sehen, dass es notwendig ist (wichtig) nicht nur für 4 Händler.
Danke für das Feedback. Leider habe ich jetzt keine Zeit, etwas zu bearbeiten.
Der Artikel war als Anwendung der Bulaschewschen Statistik gedacht,
aber während des Entwicklungsprozesses kam die Transformation selbst zuerst,
um diese Faktoren auswerten zu können.
Mit dieser Transformation ist es möglich, die Bewertung des Handels im Allgemeinen zu erweitern und neue Optimierungskriterien zu entwickeln.
Ich habe vor, eine umfangreiche Untersuchung zu diesem Thema durchzuführen. Ehrlich gesagt war der Artikel schwer zu schreiben.
Umso erfreulicher sind die Einschätzungen zur Wichtigkeit des angesprochenen Themas.
ZY Ich stimme mit Beter überein, eine solche Bewertung sollte in einem Standardbericht enthalten sein, weil sie es ermöglicht, den Handel von innen zu betrachten.
erlaubt es, den Handel von innen zu betrachten (Handelsentscheidungen zu bewerten).
Auch ich verwende bei der Analyse von Handelssystemen die Einstiegs- und Ausstiegseffizienz (nicht als Optimierungsparameter).
Wenn das System nur aufgrund effizienter Einstiege profitabel ist, während die Ausstiege schlecht sind (oder umgekehrt), dann ist es bei weitem nicht perfekt, sondern kann und sollte verbessert werden.
Ich würde gerne Indikatoren für die Input/Output-Effizienz im Standardbericht des MT5-Testers sehen.
Z.y. Händler zu Ihnen appelliere ich an Sie, zumindest setzen Pluspunkte in diesem Thema, dann werden die Entwickler zumindest sehen, dass es notwendig ist (wichtig) nicht nur 4 Händler.
Wenn Sie diese Anträge mindestens drei Jahre lang (wenn nicht länger) gestellt haben, werden Ihre Worte vielleicht wenigstens gehört.
Z.Ы. Händler an Sie appelliere ich, zumindest setzen Pluspunkte in diesem Thema, dann werden die Entwickler zumindest sehen, dass es notwendig ist (wichtig) nicht nur 4 Händler
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Neuer Artikel Bewertung von Handelssystemen - die Effektivität von Einstieg, Ausstieg und Handel im Allgemeinen :
Es gibt eine Menge Maßnahmen zur Bestimmung der Effektivität und Profitabilität eines Handelssystems. Doch unterziehen Händler gerne jedes System einem neuen 'Crashtest'. Dieser Beitrag befasst sich damit, wie Statistiken, die auf Effektivitätsmaßnahmen beruhen, auf dieMetaTrader5 Plattform angewendet werden können. Er behandelt die Klasse zur Umwandlung der Statistik-Interpretation nach Abschlüssen bis hin zu der, die der im Buch "Statistika dlya traderov" ("Statistics for Traders") von S.V. Bulashev angebotenen Beschreibung nicht widerspricht. Und er enthält ein Beispiel einer angepassten Optimierungsfunktion.
Autor: Nikolay Demko