Diskussion zum Artikel "Risk Manager für Handelsroboter (Teil I): Include-Datei zur Risikokontrolle für Expert Advisors"
Hallo, vielen Dank für Ihre Arbeit!
Ich würde mir jedoch wünschen, den Code für die Klasse zu sehen, die in dem Artikel beschrieben wird, zum Beispiel
Im Artikel:
enum ENUM_RISK_CALC_TYPE { RISK_CALC_BALANCE_ONLY, // Berechnung ausschließlich auf Basis des Saldos RISK_CALC_EQUITY_ONLY, // Berechnung ausschließlich auf Basis des Eigenkapitals RISK_CALC_COMBINED, // Kombinierte Berechnung RISK_CALC_ADAPTIVE // Adaptive Berechnung };
In der beigefügten Datei:
enum ENUM_RISK_CALC_TYPE {
RISK_CALC_BALANCE_ONLY, // Only Balance
RISK_CALC_EQUITY_ONLY, // Only Equity
RISK_CALC_BALANCE_EQUITY, // Balance/Equity (US Prop Style)
RISK_CALC_PROP_STANDARD // Standard Prop Company Rules
};
Die im Artikel erwähnte „adaptive Berechnung“ taucht im beigefügten Klassencode nirgends auf.
Außerdem enthält der Code einen Fehler, der die Kompilierung des Expert-Codes verhindert:
// Trading Object
CTrade m_trade;
Im Abschnitt „public“ müsste stehen:
Bitte überprüfen Sie dies.
Bei mir läuft die Kompilierung ebenfalls nicht durch – sie bleibt in Zeile 124 hängen: 123 // Festlegen der Magic Number für das Handelsobjekt
Ich habe den Risikomanager für meinen laufenden Martingale-Expert Advisor eingesetzt
Hier ist das Testergebnis für 2025 ohne Risikomanager:
Und hier mit den besten Einstellungen des Risikomanagers:
Wie Sie sehen, hat sich der absolute Drawdown halbiert, während sich der Gewinn vervierfacht hat.
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Neuer Artikel Risk Manager für Handelsroboter (Teil I): Include-Datei zur Risikokontrolle für Expert Advisors :
Die Erfahrung zeigt, dass Handelskonten ohne ein durchdachtes Risikomanagementsystem tendenziell einen kurzen Lebenszyklus haben.
Es gibt drei klassische psychologische Fallen, in die fast jeder angehende Trader tappt. Die erste ist Euphorie nach einer Reihe profitabler Trades. Nach ein paar erfolgreichen Markteinstiegen bekommt man das Gefühl, den Markt durchschaut und seine Geheimnisse entschlüsselt zu haben. Eine innere Stimme flüstert: „Ich bin im Plus, ich kann es mir leisten, mehr Risiko einzugehen!“, und der Trader erhöht das Lot, ignoriert Stop-Losses und eröffnet gleichzeitig mehr Positionen. Das Ergebnis ist vorhersehbar: An einem Tag verliert der Trader, was er in Wochen verdient hat.
Die zweite Falle ist die Hoffnung auf eine Marktumkehr. Die Position gerät weiter ins Minus, die roten Zahlen auf dem Bildschirm werden größer, aber der Trader hält den Trade weiterhin. „Es wird sich gleich umkehren“, „Es ist nur eine Korrektur“, „Der Markt kann nicht ewig fallen“ – Tausende Trader wiederholen diese Mantras, bis ein Margin Call ihre Handelskarriere beendet.
Die dritte Falle ist die heimtückischste – das Ignorieren der eigenen Regeln. Ein Trader erstellt ein Handelssystem, legt klare Ein- und Ausstiegsregeln fest und setzt Risikolimits. Doch irgendwann taucht der Gedanke auf: „Was könnte schon schiefgehen? Es ist in Ordnung, meine eigenen Regeln einmal zu brechen.“ Stop-Losses werden deaktiviert, das maximale Lot wird überschritten und Trades werden gegen den Trend eröffnet. Dies ist der Weg zum unvermeidlichen Zusammenbruch, und der Trader versteht dies vollkommen, kann aber nicht aufhören.
Autor: Yevgeniy Koshtenko