XAUUSD M1-Strategie: Hochfrequenzvariante vs. gefilterte Variante (Backtest-Vergleich)
Für Backtest würde ich Folgendes empfehlen.
Ich würde mir ein Daten-Fenster aussuchen das Folgendes aufweist:
- langer Aufwärtstrend,
- langer Abwärtstrend,
- langer Seitwärtstrend,
- Trendumkehr steigend => fallend,
- Trendumkehr fallend => steigend,
- Übergänge: Steitwärts- => Trend, Trend => Seitwätsberwegung
Das alles mit einer(!) Parametereinstellung und einer Gegenüberstellung von Marktsituation und Handelsergebnisse.
(PS. gut, dass Du kein Produktnamen erwähnst!)
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Ich arbeite derzeit an einem Update für mein benutzerdefiniertes Handelssystem und möchte mir Feedback zu den Backtest-Ergebnissen einholen, bevor ich auf ein Live-Konto umsteige.
Ich vergleiche meine alte Version (V4.50) mit dem neuen Update (V5). Beide Tests wurden unter exakt denselben Bedingungen durchgeführt:
Ich persönlich finde Version 5 viel besser.
Version 4.50 handelt viel zu häufig (~14.000 Trades) und ein Profitfaktor von 1,03 wird auf einem realen Konto wahrscheinlich zu Verlusten führen, sobald man reale Spreads und Slippage hinzurechnet.
Version 5 verwendet eine strengere Modulfilterung, handelt 66 % weniger, verdreifacht aber fast den Nettogewinn und senkt den absoluten Eigenkapital-Drawdown von ~8,4k EUR auf ~3,1k EUR.
Was meinst du? Siehst du irgendwelche versteckten Risiken oder Warnsignale in den Metriken von Version 5, die ich möglicherweise übersehe? Welche Version würdest du bevorzugen?
Vielen Dank für Ihr Feedback!
Backtest-Ergebnisse für Version 4.50:
Backtest-Ergebnisse für Version 5.00:
Welche Version ist sicherer für Live-/Forward-Tests?