XAUUSD M1-Strategie: Hochfrequenzvariante vs. gefilterte Variante (Backtest-Vergleich)
Für Backtest würde ich Folgendes empfehlen.
Ich würde mir ein Daten-Fenster aussuchen das Folgendes aufweist:
- langer Aufwärtstrend,
- langer Abwärtstrend,
- langer Seitwärtstrend,
- Trendumkehr steigend => fallend,
- Trendumkehr fallend => steigend,
- Übergänge: Steitwärts- => Trend, Trend => Seitwätsberwegung
(PS. gut, dass Du kein Produktnamen erwähnst!)
Für Backtest würde ich Folgendes empfehlen.
Ich würde mir ein Daten-Fenster aussuchen das Folgendes aufweist:
- langer Aufwärtstrend,
- langer Abwärtstrend,
- langer Seitwärtstrend,
- Trendumkehr steigend => fallend,
- Trendumkehr fallend => steigend,
- Übergänge: Steitwärts- => Trend, Trend => Seitwätsberwegung
(PS. gut, dass Du kein Produktnamen erwähnst!)
Hallo Carl,
vielen Dank für den sehr wertvollen und praxisnahen Input! Genau das ist die Königsdisziplin beim Testen von automatisierten Systemen.
Ein Expert Advisor lässt sich extrem leicht auf eine einzelne Marktphase (z. B. einen reinen Trendmarkt) überoptimieren. Erst wenn ein Setfile – ohne ständiges Anpassen der Parameter – über alleMarktregimes hinweg stabil bleibt, zeigt sich die echte Qualität des Risikomanagements und der Logik.
Genau aus diesem Grund haben wir bei der Entwicklung von HawkY auf eine modulare Multi-Strategie-Engine gesetzt:
In langanhaltenden Trendphasen greifen vor allem die Trend-Pullback- und EMA-Breakout-Module.
In dichten Seitwärtsphasen schützt der H1-ADX-Filter vor Fehlausbrüchen, während Mean-Reversion- und RSI-Ansätze punkten.
Bei Trendumkehren greifen Risikofilter wie das Block Hedging und die globale Drawdown-Überwachung, um offene Positionen dynamisch abzusichern.
Deine Idee für eine detaillierte Gegenüberstellung (Marktphase vs. Handelsergebnis in einem durchgehenden Testfenster) nehmen wir auf jeden Fall mit auf! Wir werden einen entsprechenden visuellen Testbericht ausarbeiten, der genau diese Übergänge transparent aufzeigt.
Danke dir nochmals für das konstruktive Feedback!
Beste Grüße
Danke für die 'Blumen' ;)
Aber denk dran Werbung for und Diskussionen über Marktprodukte sind hier verboten, aber um Aufmerksamkeit zu erzeugen, beteilige Dich mit Antworten hier in Deutsch und in anderen Sprach-Threads!
Danke für die 'Blumen' ;)
Aber denk dran Werbung for und Diskussionen über Marktprodukte sind hier verboten, aber um Aufmerksamkeit zu erzeugen, beteilige Dich mit Antworten hier in Deutsch und in anderen Sprach-Threads!
Hallo Carl,
danke dir für den wichtigen Tipp bezüglich der Richtlinien und den Community-Rat 😉
Ich werde mich auf jeden Fall beherzigen und mich aktiv mit fachlichem Wissen in den verschiedenen Sprach-Threads einbringen.
Danke dir nochmals für den guten Austausch und einen erfolgreichen Start in die Woche
Beste Grüße
Hey Lukas,
hast du einen out-of-sample-Test durchgeführt? Die besten Trading-Ideen bringen nichts, wenn sie auf ein Jahr optimiert sind und in anderen Jahren mit anderen Marktregimen gar nicht funktionieren. Du weißt ja nicht, wie z.B. sich der Markt 2027 verhalten wird.
Viele Grüße
Jessica
Hey Lukas,
hast du einen out-of-sample-Test durchgeführt? Die besten Trading-Ideen bringen nichts, wenn sie auf ein Jahr optimiert sind und in anderen Jahren mit anderen Marktregimen gar nicht funktionieren. Du weißt ja nicht, wie z.B. sich der Markt 2027 verhalten wird.
Viele Grüße
Jessica
Hallo Jessica,
vielen Dank für diesen absolut wichtigen und richtigen Einblick!
Da sprichst du einen kritischen Punkt an:
Ein reines Überoptimieren auf nur ein einzelnes Jahr (Curve Fitting) ist der Tod für jeden langfristigen Algorithmus.
Genau aus diesem Grund verlasse ich mich bei meinen Systemen (wie hier bei Version 5 mit seiner Multi-Strategie-Engine) nicht nur auf einen reinen In-Sample-Test im Einjahreszeitraum, sondern teste über deutlich längere historische Perioden und verschiedene Marktregime hinweg.
Der Einjahresvergleich im Beitrag diente hier primär dazu, die konkreten Unterschiede der Code-Anpassungen zwischen V4.5 und V5 direkt unter Last zu veranschaulichen.
Für den echten Live- bzw. Forward-Einsatz ist ein robuster Out-of-Sample-Test und Walk-Forward-Optimierung natürlich Pflicht, um zu garantieren, dass die Logik auch in unvorhersehbaren Marktphasen (wie dann in 2027) standhält.
Danke für diesen wertvollen Denkanstoß für die Community!
Beste Grüße
Lukas
Welche Version ist sicherer für Live-/Forward-Tests?
Keine. :( Und das siehst du wahrscheinlich auch sehr deutlich. Der Profit Factor ist sehr niedrig, der Expected Payoff ist sehr niedrig, der Recovery Factor ist ebenfalls niedrig usw.
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Ich arbeite derzeit an einem Update für mein benutzerdefiniertes Handelssystem und möchte mir Feedback zu den Backtest-Ergebnissen einholen, bevor ich auf ein Live-Konto umsteige.
Ich vergleiche meine alte Version (V4.50) mit dem neuen Update (V5). Beide Tests wurden unter exakt denselben Bedingungen durchgeführt:
Ich persönlich finde Version 5 viel besser.
Version 4.50 handelt viel zu häufig (~14.000 Trades) und ein Profitfaktor von 1,03 wird auf einem realen Konto wahrscheinlich zu Verlusten führen, sobald man reale Spreads und Slippage hinzurechnet.
Version 5 verwendet eine strengere Modulfilterung, handelt 66 % weniger, verdreifacht aber fast den Nettogewinn und senkt den absoluten Eigenkapital-Drawdown von ~8,4k EUR auf ~3,1k EUR.
Was meinst du? Siehst du irgendwelche versteckten Risiken oder Warnsignale in den Metriken von Version 5, die ich möglicherweise übersehe? Welche Version würdest du bevorzugen?
Vielen Dank für Ihr Feedback!
Backtest-Ergebnisse für Version 4.50:
Backtest-Ergebnisse für Version 5.00:
Welche Version ist sicherer für Live-/Forward-Tests?