Diskussion zum Artikel "Anwendung des Grey-Modells in der technischen Analyse von Finanzzeitreihen"
Ein interessanter Beitrag. Ich würde gerne EA testen. Wo finde ich die Datei „Grey MA.ex5“? Vielen Dank im Voraus
Hallo Aleksej – der Code für Grey MA fehlt – es gibt einen doppelten Eintrag für den EA.
Bryan John Aldridge #:
Seltsam. Hier ist der Indikator.
Hallo Alexey – der Code für Grey MA fehlt – es gibt einen doppelten Eintrag für den Expert Advisor.
Dateien:
Grey_MA.mq5
5 kb
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Neuer Artikel Anwendung des Grey-Modells in der technischen Analyse von Finanzzeitreihen :
Das Grey-Modell wurde 1982 von Professor Deng Julong vorgeschlagen. Dieses Modell ist ein mathematisches Werkzeug zur Analyse von Systemen mit unvollständigen Informationen. Im Gegensatz zu herkömmlichen statistischen Modellen, die große Datenmengen erfordern, kann das Grey-Modell mit einer begrenzten Datenmenge arbeiten und dennoch verborgene Muster aufdecken. Dies ist besonders auf den Finanzmärkten von Bedeutung, wo Informationen begrenzt sein können und die Daten erhebliche Störsignale enthalten können.
Der Kern des Grey-Modells besteht darin, die ursprünglichen nichtstationären Daten in eine glattere und besser vorhersagbare Zeitreihe umzuwandeln. Dies wird durch kumulative Summierung erreicht, wodurch Trends hervorgehoben und der Einfluss von Zufallsschwankungen verringert werden kann. Am häufigsten wird das Grey-Modell erster Ordnung – GM(1,1) – verwendet. Von nun an werde ich es einfach als GM bezeichnen.
Autor: Aleksej Poljakov