Diskussion zum Artikel "Wie man ein zyklusbasiertes Handelssystem aufbaut und optimiert (Detrended Price Oscillator – DPO)"

 

Neuer Artikel Wie man ein zyklusbasiertes Handelssystem aufbaut und optimiert (Detrended Price Oscillator – DPO) :

Dieser Artikel erklärt, wie man ein Handelssystem mit dem Detrended Price Oscillator (DPO) in MQL5 entwickelt und optimiert. Er umreißt die Kernlogik des Indikators und zeigt, wie er kurzfristige Zyklen erkennt, indem er langfristige Trends herausfiltert. Anhand einer Reihe von Schritt-für-Schritt-Beispielen und einfachen Strategien lernen die Leser, wie man den Code erstellt, Ein- und Ausstiegssignale definiert und Backtests durchführt. Schließlich werden praktische Optimierungsmethoden vorgestellt, um die Leistung zu verbessern und das System an die sich ändernden Marktbedingungen anzupassen.

Der Detrended Price Oscillator (DPO) ist ein Instrument, mit dem sich Kurszyklen aufzeigen lassen. Dies geschieht durch Herausfiltern langfristiger Trends. Sie konzentriert sich auf kurzfristige Preiszyklen. Mit diesem Indikator lassen sich überkaufte oder überverkaufte Bedingungen und Wendepunkte erkennen.

Der Indikator (DPO) vergleicht den aktuellen Kurs mit einem gleitenden Durchschnitt. Dieser gleitende Durchschnitt wird in der Zeit zurückversetzt. Damit sollen kürzere Zyklen isoliert werden. Die Periode des gleitenden Durchschnitts wird in der Regel auf der Grundlage der Zykluslänge gewählt. Der DPO ist ein oszillierender Indikator, da er über und unter Null schwankt, was einen guten Einblick gewährt, da das Ablesen positiver Werte anzeigt, dass der Preis über seinem verschobenen Durchschnitt handelt, während negative Werte darauf hinweisen, dass der Preis darunter liegt.

Dieser Indikator kann verwendet werden, um zyklische Hochs und Tiefs zu erkennen und um Ein- und Ausstiege zu timen. Es kann auch in Verbindung mit anderen Tools verwendet werden, um die erzeugten Signale zu verbessern.


Autor: Mohamed Abdelmaaboud

 
Das ist sehr interessant, aber ich habe einige Schwierigkeiten, die Theorie mit dem Code zu korrelieren. Wenn ich es richtig verstanden habe, müsste man, um den SMA für den aktuellen Balken zu berechnen, die betrachtete Periode um N/2 + 1 Balken zurückschieben und dann den SMA mit N Balken von dort aus berechnen. Ich bin nur ein Anfänger, also gebe ich nicht vor, ein gutes Verständnis des Indikatorcodes zu haben, aber von dem, was ich entziffern konnte, sieht es für mich so aus, als ob N nur verwendet wird, um den Namen, aber nicht in Berechnungen, als SMA-Periode festzulegen, und stattdessen wird N/2 + 1 (maPeriod im Code) als SMA-Periode verwendet, aber nicht, um irgendeine Verschiebung durchzuführen. Verzeihen Sie mir, wenn ich alles falsch verstanden habe, aber bitte zeigen Sie mir, wo ich nicht korrekt bin, damit ich es besser verstehen kann.
 

Ich danke Ihnen, Sir.

Im Grunde genommen liebe ich Ihren Indikator.

Ich finde es effektiv, wenn auf höheren Zeitrahmen zB verwendet: wöchentlich