Diskussion zum Artikel "Formulierung eines dynamischen Multi-Paar-EA (Teil 4): Volatilität und Risikoanpassung"
Hallo,
Ein sehr interessanter Artikel. Ich habe ihn nur überflogen und beschlossen, ihn ausführlich zu bewerten, da er einem EA ähnelt, den ich gerade entwickle.
Meine erste Frage ist, gibt es irgendeinen Grund, dass alle Trades Käufe und keine Verkäufe waren? Planen Sie außerdem weitere Artikel zu diesem Thema?
Nach meiner kurzen Durchsicht Ihres Codes möchte ich vorschlagen, dass GetSymbolIndex und andere Variablen wie point an den Anfang der Symbolschleife verschoben und Variablen zugewiesen werden sollten, um die Effizienz zu verbessern, indem Redundanzen reduziert werden. Je mehr Symbole der Paarliste hinzugefügt werden, desto mehr Zeit wird für die Ausführung von redundantem Code aufgewendet. Sie könnten auch in Betracht ziehen, einen PairCode-Index zu Ihren Arrays hinzuzufügen, damit direkt auf sie zugegriffen werden kann.
CapeCoddah
CapeCoddah
Der Grund dafür, dass alle Trades Käufe sind, hängt von den Eingabeeinstellungen ab, die Sie eingegeben haben, und wenn Sie die gleichen Einstellungen wie ich beim Backtest verwendet haben, liegt das daran, dass ich den EA optimiert habe. Weitere Artikel zu diesem Thema werden zu gegebener Zeit erscheinen.
Danke für Ihre Anregung, ich werde das im Hinterkopf behalten.
JohnHlomohang
Hallo... guten Abend!!!
Zunächst einmal möchte ich Ihnen zu Ihrer hervorragenden Arbeit gratulieren.
Ich führe Tests durch und bin mit den Ergebnissen sehr zufrieden, aber ich muss gestehen, dass ich nur eine Währung für den Test verwende, da die Einstellungen für jeden Vermögenswert anders sind.
Ich verstehe nicht, wie diese Logik der gleichzeitigen Platzierung mehrerer Währungen funktioniert.
Wenn Sie mir das erklären könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Automatisierte Übersetzung durch den Moderator. Im englischen Forum schreiben Sie bitte auf Englisch.
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Neuer Artikel Formulierung eines dynamischen Multi-Paar-EA (Teil 4): Volatilität und Risikoanpassung :
Eine der Herausforderungen beim Handel mit mehreren Paaren ist die uneinheitliche Performance, die durch die unterschiedliche Volatilität der verschiedenen Währungspaare verursacht wird. Wie im vorangegangenen Artikel beschrieben, kann eine Strategie, die beim EURUSD gut abschneidet, beim GBPJPY aufgrund der unterschiedlichen Volatilitätsprofile unterdurchschnittlich abschneiden oder zu riskant sein. Die Verwendung fester Losgrößen oder statischer Stop-Losses kann in volatilen Märkten zu übergroßen Positionen führen und in stabilen Märkten zu verpassten Chancen. Diese mangelnde Anpassungsfähigkeit führt häufig zu ungleichmäßiger Risikoexponierung, erhöhten Drawdowns und unvorhersehbaren Ergebnissen, insbesondere bei einschneidenden Nachrichtenereignissen oder plötzlichen Marktveränderungen.
Um dieses Problem zu lösen, führen wir eine Volatilitäts- und Risikoanpassung innerhalb des EA ein. Durch die Einbeziehung von Tools wie der Average True Range (ATR) und der dynamischen risikobasierten Größenbestimmung passt der EA die Handelsparameter automatisch an die aktuellen Marktbedingungen an. Dadurch wird sichergestellt, dass jede Position proportional zu ihrer Volatilität ausbalanciert ist, was zu einem konsistenten Risikomanagement führt und die Performance des EA über alle gehandelten Paare hinweg verbessert.
Autor: Hlomohang John Borotho