Diskussion zum Artikel "Nichtlineare Regressionsmodelle an der Börse" - Seite 2

 
Vitaly Muzichenko #:

Haben Sie die Antwort auf die Frage gefunden?

Das ist der wichtigste Punkt eines jeden TS, man darf die Signale nicht übersehen, sonst bricht die ganze Logik zusammen, oder ist das hier falsch?

In dem geposteten EA gibt es keine Auslassungen. Es handelt sich offensichtlich nicht um einen Code von einem echten Konto, es werden hier keine Filter erwähnt.

Nur eine Demonstration der Idee, die auch nicht schlecht ist.

 
Andrey Khatimlianskii #:

Der gepostete Expert Advisor weist keine Lücken auf. Dies ist offensichtlich kein Code von einem echten Konto, es gibt keine Filter hier erwähnt.

Nur eine Demonstration der Idee, die auch nicht schlecht ist.

Ich stimme zu


 

Nur kapets (Entschuldigung)! Während des mehrstündigen Studiums Ihrer Materialien zum 10. Mal sehe ich, dass wir die gleichen Wege (Gedanken) gehen.

Ich hoffe wirklich, dass Ihre Formeln mir helfen werden, das, was ich bereits sehe/benutze, mathematisch zu formalisieren. Das wird nur in einem Fall geschehen - wenn ich sie verstehe. Meine Mutter hat immer gesagt: "Lerne, mein Sohn." In Mathe weine ich bittere Tränen. Ich sehe, dass viele Dinge einfach sind, aber ich weiß nicht WIE. Ich versuche, mich in Parabeln, Regressionen, Abweichungen.... Es ist schwer, mit 65 Jahren in die 6. Klasse zu gehen.

// Es reicht nicht aus, einfach einen Haufen cooler Funktionen zusammenzustellen - sie müssen sich harmonisch ergänzen, damit ein wirklich zuverlässiges Handelssystem entsteht.

Ja. Sowohl die Auswahl der Funktionen als auch die anschließende Optimierung sind wie das Geraderichten der Acht eines Fahrrads. Einige Speichen müssen gelockert, andere angezogen werden, und zwar unter strikter Beachtung der Gesetze dieses Prozesses. Dann wird das Rad gerade, aber wenn man es falsch angeht, wenn man die Speichen falsch anzieht, kann man aus einem normalen Rad eine "Zehn" machen.

In unserem Geschäft sollten sich die "Speichen" gegenseitig helfen und nicht zum Nachteil anderer "Speichen" die Decke auf sich ziehen.

 

Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, den Preis nur auf der Grundlage der letzten beiden Datenpunkte vorherzusagen.

Stimmen Sie zu?

 
Um es auszuprobieren, fügte ich dem ursprünglichen MarketSolver.py eine gui-ish Schnittstelle auf Qt5 und eine Auswahl von Währungspaaren (dies ist für Experimente). Koeffizienten sind in der Konsole IPython
Qwen Chat
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Qwen Chat offers comprehensive functionality spanning chatbot, image and video understanding, image generation, document processing, web search integration, tool utilization, and artifacts.
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Mai Abboud #:

Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, den Preis nur auf der Grundlage der letzten beiden Datenpunkte vorherzusagen.

Würden Sie dem nicht zustimmen?

Meiner persönlichen Handelserfahrung nach ist der beste Weg zur Analyse der Null-Bar - Ticks und der ersten Bar. Das reicht eigentlich aus :)