Обсуждение статьи "Нелинейные регрессионные модели на бирже" - страница 2

[Andrey Khatimlianskii]

Vitaly Muzichenko #:

Вы нашли ответ на вопрос?

Это самый важный момент любой ТС, нельзя пропускать сигналы, иначе вся логика рушится, или здесь не так?

В выложенном советнике нет пропусков. Это явно не код с реального счета, тут и фильтров упомянутых нет.

Просто демонстрация идеи, что тоже неплохо.

[Vitaly Muzichenko]

Andrey Khatimlianskii #:

В выложенном советнике нет пропусков. Это явно не код с реального счета, тут и фильтров упомянутых нет.

Просто демонстрация идеи, что тоже неплохо.

Согласен

[Михалыч Трейдинг]

Просто капец (сорь)! За несколько часов изучения ваших материалов уже 10-й раз вижу, что ходим одними дорогами (мыслями).

Очень надеюсь, что ваши формулы помогут мне формализовать математически то, что и без того вижу/использую. Произойдет это лишь в одном случае - если пойму их. Говорила мама: "Учись сынок". По математике плачу горькими слезами. Вижу, что многое просто, а КАК - не знаю. Пытаюсь вникать в параболы, регрессии, отклонения... Тяжко в 65 ходить в 6-й класс.

// Недостаточно просто накидать кучу крутых фич — нужно, чтобы они гармонично дополняли друг друга, создавая действительно надежную торговую систему.

Да. И подбор фич, и последующая оптимизация - это как рихтовка восьмерки велосипедного колеса. Одни спицы надо ослабить, другие подтянуть и делать это в строгом подчинении законам этого процесса. Тогда колесо выровняется, а при неверном подходе, если спицы натягивать абы как, можно и из нормального колеса сделать "десятку".

В нашем деле "спицы" должны помогать друг другу, а не тянуть одеяло на себя во вред остальным "спицам".

[Mai Abboud]

Я не думаю, что эффективно предсказывать цену, основываясь только на двух последних точках данных.

Вы согласны?

[HeAic]

Для пробы прикрутил к оригинальному MarketSolver.py gui-шный интерфейс на Qt5 и выбор валютных пар (это для экспериментов). коэффициенты есть в консоли IPython

[HeAic]

Mai Abboud #:

Я не думаю, что эффективно предсказывать цену, основываясь только на двух последних точках данных.

Вы согласны?

Исходя из личного опыта торговли, лучший вариант анализа, это нулевой бар - тики и первый бар. Этого как-бы достаточно :)