Diskussion zum Artikel "Optimierungsmethoden der ALGLIB-Bibliothek (Teil I)"

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Neuer Artikel Optimierungsmethoden der ALGLIB-Bibliothek (Teil I) :

In diesem Artikel werden wir uns mit den Optimierungsmethoden der ALGLIB-Bibliothek für MQL5 vertraut machen. Der Artikel enthält einfache und anschauliche Beispiele für die Verwendung von ALGLIB zur Lösung von Optimierungsproblemen, die das Erlernen der Methoden so einfach wie möglich machen. Wir werden uns die Verbindung von Algorithmen wie BLEIC, L-BFGS und NS im Detail ansehen und sie zur Lösung eines einfachen Testproblems verwenden.

Das MetaTrader 5-Terminal wird standardmäßig mit der Bibliothek ALGLIB ausgeliefert, einem leistungsstarken Tool für numerische Analysen, das für Entwickler von Handelssystemen nützlich sein kann. Die ALGLIB-Bibliothek bietet dem Nutzer eine breite Palette von numerischen Analysemethoden, darunter:

• Lineare Algebra - Lösen von linearen Gleichungssystemen, Berechnung von Eigenwerten und Vektoren, Matrixzerlegung.
• Optimierung - Methoden der ein- und mehrdimensionalen Optimierung.
• Interpolation und Approximation - Polynom- und Spline-Interpolation, Approximation von Funktionen mit Methoden der kleinsten Quadrate.
• Numerische Integration und Differenzierung - Integrationsmethoden (Trapezoide, Simpson, usw.), numerische Differenzierung.
• Numerische Methoden zur Lösung von Differentialgleichungen - gewöhnliche Differentialgleichungen und numerische Methoden.
• Statistische Methoden - Parameterschätzung, Regressionsanalyse, Erzeugung von Zufallszahlen.
• Fourier-Analyse: schnelle Fourier-Transformation.

Die in ALGLIB vorgestellten deterministischen Optimierungsmethoden basieren auf verschiedenen Variationen des Gradientenabstiegs und erlauben die Verwendung sowohl analytischer als auch numerischer Ansätze. In diesem Artikel werden wir uns auf numerische Methoden konzentrieren, da sie für die praktischen Aufgaben von Händlern am besten geeignet sind.

Autor: Andrey Dik

[Rorschach]

Danke, das ist sehr interessant.