Diskussion zum Artikel "Hochfrequenz-Arbitrage-Handelssystem in Python mit MetaTrader 5"
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Neuer Artikel Hochfrequenz-Arbitrage-Handelssystem in Python mit MetaTrader 5 :
Devisenmarkt. Algorithmische Strategien. Python und MetaTrader 5. Das kam zusammen, als ich begann, an einem Arbitrage-Handelssystem zu arbeiten. Die Idee war einfach - ein Hochfrequenzsystem zum Auffinden von Preisungleichgewichten zu schaffen. Wozu hat das alles letztendlich geführt?
In diesem Zeitraum habe ich am häufigsten MetaTrader 5 API verwendet. Ich habe beschlossen, synthetische Umtauschkurse zu berechnen. Ich habe beschlossen, mich nicht auf zehn oder hundert zu beschränken. Die Zahl hat die Tausendergrenze überschritten.
Das Risikomanagement war eine separate Aufgabe. Systemarchitektur, Algorithmen, Entscheidungsfindung - wir werden hier alles analysieren. Ich werde die Ergebnisse von Backtesting und Live-Handel zeigen. Und natürlich werde ich Ideen für die Zukunft mitteilen. Wer weiß, vielleicht hat ja jemand von Ihnen Lust, dieses Thema weiterzuentwickeln? Ich hoffe, dass meine Arbeit gefragt sein wird. Ich würde gerne glauben, dass es zur Entwicklung des algorithmischen Handels beitragen wird. Vielleicht wird sich jemand daran orientieren und etwas noch Effektiveres in der Welt der Hochfrequenz-Arbitrage schaffen. Schließlich ist das das Wesen der Wissenschaft - sich auf der Grundlage der Erfahrungen der Vorgänger weiterzuentwickeln. Kommen wir gleich zur Sache.
Autor: Yevgeniy Koshtenko