Im Strategietester alles Top aber Real Flop MT4
Der Strategietester des MT4 verwendet keine Ticks er emuliert sie.
Siehe: https://www.mql5.com/de/articles/239
und: https://www.metatrader5.com/de/terminal/help/algotrading/tick_generation
Der MT5 allerdings kann das, außerdem ist MT5 schneller.
Frage: Wenn schon neu, warum das "alte Pferd vom Gnadenhof"?
Hier ein Vergleich:
- www.mql5.com
Hallo Allersets,
genau, man arbeitet mit realen Ticks, was bei MT5 vorhanden ist.
Das Problem ist, dass reale Ticks der Brocker nur für begrenzte Zeit liefert.
Dafür gibt es externe Programme, wo man die herunterladen kann und halt importieren.
Gruß Igor.
Hallo zusammen
ich habe folgendes Problem und hoffe jemand hier kann mir dazu Lösungsansätze geben.
Ich habe eine Strategie entwickelt im MT4 welches auf Ticks beruht und bei Ausbruch handelt. Im Strategietester (siehe Bild) funktioniert diese tadellos. Im Livetrading jedoch nicht. Der Grund dafür, es kommen real mehr Ticks als im Strategietester hinterlegt sind. Ich suche nun eine Möglichkeit aus den realen Ticks weniger Ticks zu machen. Also diese sinnvoll zusammenzufassen. Wie simuliert der Strategietester denn die Ticks? Der hat ja nur die Open, Close, Hoch und Tiefs der Kerze. Mich würde die Berechnung der Simulation der Ticks dazwischen interessieren.
Danke für eure Hilfe und eure Inputs
Nach vielen ausprobieren und langen Nächten konnte ich eine Tickvariante im MT4 programmieren welche in etwa die Performance auch in Live Trades abbildet. Habe den Roboter gestern mal Live Handeln lassen. Mit 62 Trades 1100 Euro Gewinn und einer Haltedauer von etwa 5 bis 30 Minuten je Trade.
Nach vielen ausprobieren und langen Nächten konnte ich eine Tickvariante im MT4 programmieren welche in etwa die Performance auch in Live Trades abbildet. Habe den Roboter gestern mal Live Handeln lassen. Mit 62 Trades 1100 Euro Gewinn und einer Haltedauer von etwa 5 bis 30 Minuten je Trade.
Glückwunsch, dann lass ihn mal live auf einem Demo-Konto laufen, eventuell danach auf einem Cent-Konto. Vorsicht ist die Mutter der eigenen Geldbörse (oder so ähnlich).
Glückwunsch, dann lass ihn mal live auf einem Demo-Konto laufen, eventuell danach auf einem Cent-Konto. Vorsicht ist die Mutter der eigenen Geldbörse (oder so ähnlich).
Läuft seit 1. April Live auf dem DowJones
Habe nach besten Wissen und Gewissen meine Trades mit Moneymanagment versehen. Heisst, je grösser der Abstand zum Stopp Loss, desto geringer die Lot's. Weiter darf ein Stopp Loss nicht weiter als 150 Punkte vom Einstieg entfernt sein. Anhand der angehängten Grafik scheint dies aber keine Vorteile zu bringen. Habt Ihr Anregungen dazu wie man das Risiko Minimieren und den Gewinn aber erhalten kann?
Danke
Die Ertragssumme der Profit Trades muss größer sein als die Verluststumme der Loss Trades.
wenn der largest Loss Trade Größer ist als der largest Profit Trade wirst Du nie langfristig Gewinne erwirtschaften.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Hallo zusammen
ich habe folgendes Problem und hoffe jemand hier kann mir dazu Lösungsansätze geben.
Ich habe eine Strategie entwickelt im MT4 welches auf Ticks beruht und bei Ausbruch handelt. Im Strategietester (siehe Bild) funktioniert diese tadellos. Im Livetrading jedoch nicht. Der Grund dafür, es kommen real mehr Ticks als im Strategietester hinterlegt sind. Ich suche nun eine Möglichkeit aus den realen Ticks weniger Ticks zu machen. Also diese sinnvoll zusammenzufassen. Wie simuliert der Strategietester denn die Ticks? Der hat ja nur die Open, Close, Hoch und Tiefs der Kerze. Mich würde die Berechnung der Simulation der Ticks dazwischen interessieren.
Danke für eure Hilfe und eure Inputs