Diskussion zum Artikel "Die Rolle der Qualität von Zufallszahlengeneratoren für die Effizienz von Optimierungsalgorithmen" - Seite 15

[[Gelöscht]]

Da nun der Hund mit dem Schwanz wedelt (Empirie durch Optimierung) und nicht umgekehrt, können wir jeden Optimierungsalgorithmus für einen bedingt stationären Prozess betrachten.

In diesem Fall können wir die Terminologie der Suche nach globalen und lokalen Minima verwenden.

Aber nicht für die Optimierung von Unbekannten und die Anpassung an abstrakte Minima oder Maxima.

Aber selbst in diesem Fall neigt die AO zum Übertraining (Voranpassung), dann werden Validierungstechniken eingesetzt, um die Robustheit bestimmter Parameter aus der Lerntheorie zu bestimmen.

[Andrey Dik]

С

Yuriy Bykov #:
Leider ist es noch unklarer geworden, worüber wir sprechen.

fxsaber #:

Unklare Sprache+Forumformat = Missverständnis mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Wer sich an einer konstruktiven Diskussion über das Problem der Suche nach robusten Lösungen beteiligen möchte, kann mir in privaten Nachrichten schreiben. Wir werden einen privaten Chat mit Teilnehmern auf Einladung organisieren.

Und die Teilnahme an Gesprächen, die keinen konstruktiven Dialog beinhalten, steht nicht auf meiner aktuellen Aufgabenliste.

[[Gelöscht]]

Wenn all dies irgendwo niedergeschrieben wäre, müssten wir den Leuten keine Gehirnwäsche mit Maxima und Plateaus und anderem Blödsinn verpassen, der außerhalb des Kontexts der Stationarität des Prozesses keine Bedeutung hat.

[[Gelöscht]]

Selbst wenn die Bedingungen erfüllt sind, funktioniert Brute-Force-Monte-Carlo genauso gut wie die anderen Algorithmen. Das heißt, man wählt einfach n-mal zufällige Werte für die Parameter und überprüft sie.

[Ilya Malev]

Nikolai Semko #:
Ich bin hier im Forum als vehementer Gegner von Handelssystemen bekannt , die eine Vielzahl von Eingabeparametern (abgesehen von den Risikokontrollparametern) enthalten, die optimiert werden müssen. Denn ich halte das für eine versteckte Form der Anpassung von Daten an die historischen Daten. Haha.

Es wäre interessant, mit Ihnen darüber zu diskutieren, aber ich habe keine große Lust, mich in theoretischen Debatten zu verlieren. Die Ergebnisse sollten für sich selbst sprechen :)

Praktisch gesehen läuft diese Debatte darauf hinaus, welchem Marktmodell Sie folgen. Wenn Sie davon überzeugt sind, dass der Markt ein „Monolith“ ist, in dem sich die Regeln des „profitablen Handels“ im Laufe der Zeit nicht ändern (und ebenso wenig von Instrument zu Instrument und von Zeitrahmen zu Zeitrahmen), dann werden Sie, wie Sie geschrieben haben, an der Idee der minimalen Optimierung festhalten. Wenn Sie hingegen wie ich der Ansicht wären, dass der Markt ein sich ständig veränderndes Gebilde ist, in dem Regeln entstehen und verschwinden, manchmal schnell, manchmal langsamer – und die es Tradern ermöglichen, „Fenster der Ineffizienz“ zu nutzen, die per Definition nicht stationär sind, dann würden Sie sich, so wie ich, für eine intelligente, dynamische Selbstoptimierung entscheiden. Ich hoffe, das allgemeine Prinzip ist verständlich