Was soll in den Eingang des neuronalen Netzes eingespeist werden? Ihre Ideen... - Seite 75
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Ich werde meine fünf Cent zu dem Thema sagen. ...
Danke, inhaltlich
Suchparadigma: ...
Jede Handelsstrategie sieht vor, dass die eine oder andere Handelsaktion nur unter den einen oder anderen Umständen (oder einer Reihe von Umständen) durchgeführt wird.
Wenn dies nicht eingehalten wird, handelt es sich nicht um eine Strategie.
Daher ist die folgende Hypothese (Annahme) unumgänglich:
Wenn ein bestimmtes Handelsergebnis unter einem bestimmten Umstand erzielt wurde, dann besteht die Erwartung, dass unter den gleichen (oder sehr ähnlichen) Umständen das gleiche Ergebnis erzielt werden wird.
Die Formel der Fehlerrückvermehrung ist so konzipiert, dass bei ihrer Anwendung der "Umstand auf den Eingaben X" auf die "Gewichtungswerte W" verschoben (zusammengefasst/zusammengefasst) wird.
Mit anderen Worten, die Gewichtungswerte sind einfach die Summe vieler Umstände, von denen jeder mit seinem eigenen Koeffizientenwert summiert wurde.
Der Koeffizientenwert ist das Ergebnis einer bestimmten Handelsaktion unter einem bestimmten Umstand.
Im Allgemeinen ist die Formel also etwas komplizierter ...
1. Wenn unter zwei ähnlichen Umständen zwei widersprüchliche Handelsergebnisse erzielt werden, dann löschen sich diese Umstände während des Verfahrens der umgekehrten Fehlerfortpflanzung gegenseitig aus (Verschiebung von X nach W).
2. Wenn unter zwei ungleichen (spiegelbildlichen) Umständen zwei ähnliche (im Wert und im Vorzeichen) Handelsergebnisse erzielt wurden, dann heben sich beim Verfahren der umgekehrten Fehlerfortpflanzung auch diese Umstände gegenseitig auf.
3. wenn unter zwei ähnlichen Umständen zwei ähnliche (im Wert und im Vorzeichen) Handelsergebnisse erzielt wurden, dann addieren sich diese Umstände bei der Prozedur der Fehlerrückvermehrung zueinander.
Und hier ist es offensichtlich, dass das neuronale Netz einfach die Beziehung zwischen den Umständen und ihren Handelsergebnissen auffängt, d.h. Muster erkennt.
Und es erkennt sie nicht nur, sondern frischt sie auch auf, wenn es eine neue Geschichte erhält.
Wenn natürlich in Punkt 3 etwas gegen Punkt 1 und Punkt 2 steht ...
Tja, und das Tüfteln mit dem neuronalen Netz kann nur mit der eindeutigen Annahme der obigen Hypothese begonnen werden.
Und die kann sich als falsch erweisen. ))
Was die Entfernung eines einzelnen Handelsergebnisses als Schätzung eines einzelnen Umstandes betrifft, unter dem dieses Ergebnis erzielt wurde, so glaube ich, dass die Schätzungen für verschiedene Umstände gleich sein sollten.
Das heißt, die gleiche so genannte "andere gleiche Bedingung" muss für verschiedene Umstände erfüllt sein.
Nur ein Faktor kann eine solche Bedingung sein, nämlich das Zeitintervall der Transaktionseinbehaltung.
...
Daraus ergibt sich zwangsläufig die folgende Hypothese (Annahme): ...
Sie haben völlig Recht: Ich habe Hypothesen, Annahmen und Phantasien. In diesem Thread geht es im Grunde um dasselbe.
Was man sich ausdenkt, wie man es zu Ende bringt. Und wenn es eine Erklärung, einen Grund, ein Motiv gibt, ist es noch interessanter . Was den NS betrifft, so ist meine Einstellung zu ihm wie folgt: Er ist ein Kasten mit einer Reihe von "wenn, sonst"-Regeln. Nicht anders. Selbst wenn das System anpassungsfähig ist, ist der Prozess der Anpassung selbst eine "Wenn dies, dann das"-Regel.
Andernfalls handelt es sich um einen Zufallsprozess . Und in Anbetracht der Tatsache, dass der Markt bestrebt oder völlig einzigartig ist, ertrinkt mein Kopf in Paradoxien: Jeder Versuch, die Existenz ewiger Regelmäßigkeiten zu erklären (einschließlich der Regelmäßigkeiten bei Anpassungsmechanismen - d. h. Veränderung/Re-Optimierung/Neulernen), stößt auf Unmöglichkeit und irrt im Chaos umher . Das Ergebnis: Ich beschäftige mich einfach mit einfachen Systemen, obwohl sie nicht funktionieren. Ich schaue mir die Ergebnisse von komplexen Systemen an, wenn Artikel erscheinen.
Was die Beseitigung eines Handelsergebnisses als Bewertung der Umstände, unter denen dieses Ergebnis erzielt wurde, betrifft, so bin ich der Meinung, dass die Bewertungen für unterschiedliche Umstände gleich sein sollten.
Das heißt, die gleiche sogenannte "andere gleiche Bedingung" sollte für verschiedene Umstände beachtet werden.
Nur ein Faktor kann als eine solche Bedingung fungieren, nämlich das Zeitintervall der Aufbewahrung des Geschäfts.
Das Wesentliche bei der Anwendung der Strategie ist der Empfang eines Signals unter ähnlichen Marktbedingungen (globales Muster), so dass die Indikatoren der Prädiktoren diesen Moment des Ereignisses und nicht den gesamten Markt beschreiben, was theoretisch die Widersprüche zwischen ihnen und dem Ziel reduziert. Letztlich geht es beim Lernen darum, Regelelemente zu finden, die das ursprüngliche Muster verstärken oder reduzieren. Der Nachteil dieses Ansatzes ist die erhebliche Reduzierung der Beispiele in der Stichprobe.
Was den Aufschlag für die Zeit betrifft, so ist er ebenfalls zweifelhaft, da wir uns für den Vektor der Preisbewegung im Handel interessieren, oder besser noch für die Trajektorie, so dass der Aufschlag idealerweise nicht nur berücksichtigen sollte, wo der Preis in n Takten sein wird, sondern auch, wie er dorthin gelangen wird.
Im Idealfall sollte der Aufschlag also nicht nur berücksichtigen, wo der Preis in n Takten liegen wird, sondern auch, wie er dorthin gelangt.
"Der Nachteil dieses Ansatzes ist eine erhebliche Verringerung der Beispiele in der Stichprobe."
Ich stimme zu, das tut es.
Aber ansonsten ist es "Brei".
"... daher sollte der Aufschlag idealerweise nicht nur berücksichtigen, wo der Preis in n Takten stehen wird, sondern auch, wie er dorthin kommt."
Daraus ergibt sich der sogenannte R/S-Score, dessen Wert von -1 bis +1 reicht, wobei :
- S ist der Gesamtpfad, d.h. die Länge der Trajektorie,
- R ist der Nettoweg, d. h. der Abstand zwischen dem Startpunkt der Flugbahn und dem Endpunkt der Flugbahn, der auch negativ sein kann.
Damit die auf diese Weise erhaltenen Schätzungen gleich sind, muss das Zeitintervall T, das für jede Schätzung verwendet wird, gleich sein.
Und ich muss sagen, dass eine solche Schätzung immer noch nicht autark ist.
"Das Minus bei diesem Ansatz ist eine deutliche Reduzierung der Beispiele in der Stichprobe."
Ich stimme zu, das tut es.
Aber ansonsten ist es "Brei".
"... daher sollte der Aufschlag idealerweise nicht nur berücksichtigen, wo der Preis in n Bars liegen wird, sondern auch, wie er dorthin kommt."
Daraus ergibt sich die so genannte R/S-Schätzung, deren Wert von -1 bis +1 reicht, wobei :
- S ist der vollständige Pfad, d.h. die Länge der Trajektorie,
- R ist der Nettoweg, d. h. der Abstand zwischen dem Startpunkt der Flugbahn und dem Endpunkt der Flugbahn, der auch negativ sein kann.
Damit die auf diese Weise erhaltenen Schätzungen gleich sind, muss das Zeitintervall T, das für jede Schätzung verwendet wird, gleich sein.
Was die NS betrifft, so bin ich der Meinung, dass sie eine Box mit einer Reihe von "wenn, sonst"-Regeln sind. So ist das nun einmal.
Nicht wirklich.
Eher nicht einmal ganz so.
))