Was soll in den Eingang des neuronalen Netzes eingespeist werden? Ihre Ideen... - Seite 47
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Verlaufsfenster... den gesamten Trainingsverlauf normalisieren oder in Intervallen renormalisieren
Nein. Normalisieren Sie jedes Fenster der NS- oder MO-Eingänge.
Nein. Normalisieren Sie jedes Fenster der NS- oder MO-Eingänge.
Das war's. Nun, hier ist Futter für Experimente für den Autor des Themas.
Nun, kriechen Sie zurück in Ihr Loch ...
Ich gebe dir auch einen Link, vielleicht hast du ihn nicht bemerkt, weil deine Sehkraft schlecht ist:
https://www.mql5.com/ru/forum/87536
Ich hab's. Nun, hier ist Nahrung für Experimente für den Autor des Themas.
))
Ich gebe Ihnen auch einen Link, vielleicht
IMHO ist die Bedingung der Einzigartigkeit und Stationarität des FF-Maximums unmöglich zu erfüllen, da der Markt selbst per Definition ein nicht-stationärer Prozess ist, der vielen unvorhersehbaren externen Einflüssen unterliegt (kein Detrending oder die Verwendung von Derivaten wird uns retten). Das Einzige, was wir für eine erfolgreiche Optimierung (und anschließende Vorhersage) nutzen können, ist die relative Trägheit des Marktes, aber natürlich unter der Voraussetzung, dass wir die liquidesten Instrumente mit großen Handelsvolumina und Teilnehmern berücksichtigen. Dann können wir eine ausreichend breite FF-Welle finden, die, obwohl sie sich mit der Zeit bewegt, immer noch einen FF-Wert nahe dem Extremwert beim Schritt zwischen den Optimierungen ergibt.
Es besteht eine (hohe) Wahrscheinlichkeit, dass keine breite Welle in der FF gefunden wird. Ich würde eine solche FF nicht als unangemessen für den Prozess bezeichnen und sie sofort verwerfen, sondern versuchen, eine weitere Ebene der Meta-Optimierung/Vorhersage hinzuzufügen - auf der Abfolge der FF-Wellenflächen in der Geschichte (d. h. die schrittweise Umwandlung der Wellen verallgemeinern/formalisieren und die Wellenform für den nächsten Schritt synthetisieren können). Idealerweise wäre dies logisch in die Walk-Forward-Optimierung integriert, aber ich bin noch nicht dazu gekommen.
Wenn ich also von einer stationären Insel der FF sprach, meinte ich so etwas wie eine schimmernde Insel, auf der sich die FF-Werte im Fenster geringfügig ändern. Die anderen Parametersätze im Fenster sehen aus wie ausufernde Wellen. Daraus folgt, dass robuste Parameter unter denjenigen gesucht werden sollten, die hinsichtlich der FF-Werte am wenigsten "wackeln". Dies kann, wie Sie geschrieben haben, als Meta-FF fungieren, die die Sub-FF-Schwankungen minimiert.
Und zur Prozessinkongruenz: Wenn es keine mehr oder weniger sichtbaren stabilen Mengen gibt, die "Landflächen" bilden, dann gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass das System stabile Mengen hat. Entweder stimmt also die FF nicht mit dem Prozess überein, oder der Prozess hat überhaupt keine stabilen Mengen, was ich meinte. Man kann natürlich weiterhin Metriken zur FF hinzufügen/entfernen, aber das wäre dann einfach eine andere FF.
Erster Treffer NS-Training direkt an den Zitaten. Auswertung des Trainings auf einer unabhängigen Stichprobe nach Epochen. Diejenigen, die sich mit TensorFlow beschäftigt haben, werden es verstehen.
Das reicht schon für einen gewissen Nutzen. Es mag nicht genug sein, aber die erste Kopie, die ich gefunden habe.
Schauen Sie schnell, ich werde es löschen.)))
Sie verstehen die Ergebnisse von Python nicht. Es klebt die Prädikatslinie an die Faktenlinie und die Prädikatslinie hängt wie ein Schweif dahinter, wie ein nachlaufender gleitender Durchschnitt mit einer Periode von 5. Schauen Sie es sich nicht auf der Makroebene an (das Bild ist auf der Makroebene schön), sondern auf der Mikroebene - NS errät den nächsten Preis nicht.
50/50 mit der Richtung. Es kann MLP mit 100500 Schichten und 100500 Neuronen sein, oder CNN+LSTM+MLP+Dropouts+Regelmäßigkeiten+heilige Schrift+Raten im Kaffeesatz. Dasselbe mit RL.
In Python funktioniert leider nichts. UPD Sie brauchen einen kreativen/kreativen Handelsansatz oder ein komplexes System. Der einzige Gral, der funktioniert, ist der Handel ohne Spread. Es ist leicht, einen zu machen. Aber, es gibt keine Broker, die das anbieten.
Wiederum langsam - epochenweise Schätzung an einer unabhängigen Stichprobe von Nichtteilnehmern der Studie).
Wir sind alles durchgegangen.
Und an der unabhängigen Stichprobe, und an der benachbarten Stichprobe, und an der Stichprobe von jemand anderem, und an der fünften Stichprobe. Machen wir es klar: Zeigen Sie eine funktionierende Statistik. Eine funktionierende EA. Wenn Sie eine haben, haben Sie Recht. Und wenn nicht - dann befinden Sie sich auf der gleichen Entwicklungsstufe wie alle Forumsteilnehmer - im Rahmen der Suche nach einem konsistent profitablen System. Viele Leute hier haben akademisches Wissen. Sie werden nicht im Zusammenhang mit der Kunst des Tradings zitiert.
Ich bin gleich wieder da. Ich gehe nur schnell raus und hole einen Entlassungsbefehl.
Nun, das macht Sinn. Filtert die Emporkömmlinge.
Eigentlich geht es hier um Ideen, nicht um Messungen...))))
"Was soll in das neuronale Netz eingespeist werden? Ihre Ideen..."
Du hast wieder etwas falsch verstanden.))