Diskussion zum Artikel "Händlerfreundliche Stop-Loss und Take-Profit" - Seite 2

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Maxim Kuznetsov #:

Zunächst einmal spielt es keine Rolle. Die Spanne wurde bereits in den Initialen berücksichtigt.

Zweitens, und das ist das Wichtigste, hast du dich mit Logarithmen beschäftigt. So sollte es auch sein :-)

vergleiche (a+1)/a und a/(a-1), das ist genau der Grund

Ich verstehe das nicht.

 
fxsaber #:

Ich habe EURUSD-Symbol von Avg-ticks und das gleiche USDEUR erstellt. Ich habe das Skript des Autors mit diesen Änderungen ausgeführt.


EURUSD.


USDEUR.

Autor, es scheint irgendwo ein Fehler zu sein.

Wenn Sie Logarithmen verwenden, sollten Sie überall Double verwenden (auch in Arrays). Allein die Verwendung von Logarithmen ist gleichbedeutend mit der Verwendung von Hoch/Offen- und Offen/Tief-Divisionen anstelle von Differenzen.

 
Aleksej Poljakov #:

Schon die Verwendung von Logarithmen ist gleichbedeutend mit der Verwendung von Hoch/Offen- und Offen/Tief-Teilungen anstelle von Differenzen.

Ganz genau. Es ist die relative Veränderung, die zählt.


Ich habe mir die Vergleichsquelle angesehen und nicht verstanden, warum dort ein Modul verwendet wird.

//+------------------------------------------------------------------+
//|Unterschied zwischen up und dn|
//+------------------------------------------------------------------+
void Difference(double &array[],int &up[][2],int &dn[][2])
  {
//---
   int sup=ArrayRange(up,0),sdn=ArrayRange(dn,0);
   if(sup>=sdn)
     {
      ArrayResize(array,sup);
      for(int i=0; i<sup; i++)
         array[i]=i<sdn? MathAbs(up[i][1]-dn[i][1]):up[i][1];
     }
   else
     {
      ArrayResize(array,sdn);
      for(int i=0; i<sdn; i++)
         array[i]=i<sup? MathAbs(dn[i][1]-up[i][1]):dn[i][1];
     }
//---
  }
Deshalb habe ich das Modul im Original entfernt und nur diese Änderungen vorgenommen. 
CalcArray(lvl_up,(int)MathRound((max / open - 1) * 1 e5));
CalcArray(lvl_dn,(int)MathRound((1 - min / open) * 1 e5));

EURUSD.

EURUSD


USDEUR.

USDEUR

Es sieht langsam wie eine Theorie aus.

 
fxsaber #:

Das ist richtig. Was zählt, ist die relative Veränderung.


Ich habe mir den Vergleichsquelltext angesehen und nicht verstanden, warum dort ein Modul verwendet wurde.

Deshalb habe ich das Modul im Original entfernt und nur solche Änderungen vorgenommen.

EURUSD.



USDEUR.

Es sieht langsam wie eine Theorie aus.

Das Modul wurde nur verwendet, um zu zeigen, dass es einen Unterschied gibt. Ob dieser positiv oder negativ ist, spielt keine Rolle). Die wichtigste Schlussfolgerung aus diesem Unterschied ist, dass Stop-Losses und Take-Profits für Kauf und Verkauf unterschiedlich sein werden.

 

Любая позиция закроется либо по тейк-профиту, либо по стоп-лоссу. Других вариантов нет. Значит, полная вероятность для этих двух событий должна быть равна 1. Вероятность того, что позиция закроется по тейк-профиту складывается из двух составляющих: вероятности того, что цена достигнет уровня тейк-профита и вероятности того, что цена не достигнет уровня стоп-лосса. Аналогичным образом мы рассуждаем и о закрытии позиции по стоп-лоссу. Тогда, формула математического ожидания будет выглядеть так:

Das ist eine wunderbare Argumentation. Aber dann wird bedacht, dass die Wahrscheinlichkeiten SL und TP genau die Werte sind, die auf den Diagrammen nach der ursprünglichen Methode berechnet wurden. Und dabei wurden die SL- und TP-Wahrscheinlichkeiten unabhängig voneinander berechnet.

Wenn zum Beispiel die TP-Wahrscheinlichkeit berechnet wurde, bedeutet das automatisch, dass auch die SL-Wahrscheinlichkeit berechnet wurde. In Wirklichkeit ist das aber nicht so. Es werden andere Werte verwendet.

 
fxsaber #:

Das ist eine wunderbare Argumentation. Aber dann wird berücksichtigt, dass die Wahrscheinlichkeiten SL und TP genau die Werte sind, die auf den Graphen nach der ursprünglichen Methode berechnet wurden. Und dabei wurden die Wahrscheinlichkeiten SL und TP unabhängig voneinander berechnet.

Wenn zum Beispiel die TP-Wahrscheinlichkeit berechnet wurde, bedeutet das automatisch, dass auch die SL-Wahrscheinlichkeit berechnet wurde. Aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Es werden andere Werte verwendet.

Nehmen wir zwei Würfel. Wenn ein Würfel eine 3 und der andere eine 5 würfelt, gilt dies als Gewinn. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns? Nun malen wir die Würfel in verschiedenen Farben an. Wir betrachten es als Gewinn, wenn der rote Würfel auf 4 oder mehr fällt und der blaue Würfel auf weniger als 5 fällt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, in diesem Fall zu gewinnen?

 
Aleksej Poljakov #:

Wir nehmen zwei Würfel. Wir betrachten es als Gewinn, wenn ein Würfel eine 3 und der andere eine 5 würfelt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns? Nun malen wir die Würfel in verschiedenen Farben an. Wir betrachten es als Gewinn, wenn der rote Würfel eine 4 oder mehr fällt und der blaue Würfel weniger als 5. Wie hoch ist die Gewinnwahrscheinlichkeit in diesem Fall?

Warum brauchen wir Assoziationen Dritter, wenn wir dieses Beispiel verwenden können?

Betrachten wir nur KAUFEN-Positionen. Nehmen wir an, der Kurs schafft es immer, um -200 Pips zu fallen, bevor er den TP erreicht. Dann ist bei SL = 200 die Wahrscheinlichkeit eines Take-outs gleich Null.

 
"Jede Position wird entweder mit Take Profit oder Stop Loss geschlossen. Die Position wird möglicherweise überhaupt nicht geschlossen. In einem flachen Markt wird der Preis weder TP noch SL erreichen.
[Gelöscht]  
MetaQuotes:

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Autor: Aleksej Poljakov

Hallo werden Sie sehen, mehr gute Seite helfen mir für die Balance, wenn Sie können, danke.
 
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