Paarhandel und Arbitrage in mehreren Währungen. Der Showdown. - Seite 61
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Korrelationen von was mit was?
Eine reale Figur zur anderen.
Nicht wirklich. Die Aufgabe besteht darin, ein synthetisches Symbol zu bauen, das für kurze Zeit nach der Konstruktion einen flachen TS im Plus handeln kann. Und es ist nicht notwendig, ein solches Symbol zu jedem Zeitpunkt bauen zu können.
Es reicht aus, wenn es zum Beispiel am Abend gebildet werden kann. Insbesondere das abendliche Cross-Scalping ist die Fähigkeit, solche Symbole zu bilden. Wobei die Symbole in der Tat bereits von Kursautomaten gebildet werden. D.h. Sie brauchen EURUSD^(+0.5)*GBPUSD^(-0.5) nicht selbst zu erstellen, sondern können EURGBP sofort handeln.
Bei dieser Formulierung des Problems sind die klassischen Dreiecke ein ganz besonderer Fall. Dort bauen Sie ein solches Symbol, das die folgenden Ereignisse (nicht gleichzeitig) hat: Bid>1 (Sell_Signal), Ask<1 (Buy_Signal). D.h. ein sehr primitiver flacher TS.
Sie sprechen von einer anderen Art von Arbitrage - IMHO sprechen Sie von statistischer Arbitrage. Ich spreche von Arbitrage in Form einer Börsenkette, die im Forex in ihrer reinen Form nicht möglich ist, sondern nur als ein Schloss von drei Paaren, die dann irgendwie aussortiert werden müssen (ich habe die einfachste Art des Aussortierens vorgeschlagen, was diese Art von Arbitrage der statistischen Arbitrage ähnlich macht). Praktisch ist eine solche Arbitrage auf dem Devisenmarkt kaum möglich, aber man versucht, sie auf Kryptowährungen anzuwenden. Oben habe ich einen Link zu einem Artikel im Hub über einen Algorithmus zum Aufspüren solcher Arbitrageketten gepostet.
Es ist wahrscheinlich möglich, diese beiden Arten von Arbitrage zu verallgemeinern (und sogar zu kombinieren).
Es ist wahrscheinlich durchaus möglich, diese beiden Arten von Schiedsverfahren zu verallgemeinern (und sogar zu kombinieren).
So wird es gemacht. Die klassische Schlichtung ist ein primitiver Fall der statistischen Schlichtung.
Statistisch in allgemeiner Form impliziert das Vorhandensein eines flachen TS. Und manchmal (wenn ein Indikator in diesem Bereich liegt, z. B. die Tageszeit) die Fähigkeit, ein Symbol zu bilden, das diese TS übersteigt.
Klassisch: eine flache TS: unter eins - kaufen, über eins - verkaufen. Die Konstruktion ist rund um die Uhr mit unveränderten Gewichtungskoeffizienten. D.h. die primitivste Statistik.
Die Aufgabe besteht darin, eine stabile Wolke zu finden. In der Regel wird eine solche Stabilität in den Abendstunden erreicht, weshalb sie viele Jahre lang skalpiert wird.
in der Reihenfolge des Denkens und Brainstormings:
Die Wolke ist eine recht schöne, mäßig gut genährte Ellipse. Die aktuelle Zählung schwingt um sie herum, man könnte sagen, sie rotiert.
Bei jedem Fenster fällt der Mittelpunkt der Ellipse (Bewegung/Drehung) nie mit dem Ursprung zusammen. Dies ist ein allgemeiner Trend, der auch bei einer Verschiebung des Fensters aufflackert, allerdings in geringerem Umfang.
Wie eine Matrjoschka-Puppe, oder wie ein Wirbel, wenn man sich die dritte Dimension vorstellt.
Da sie alle mit expliziten Graden ineinander verschachtelt sind, kann man wieder ln oder sqrt nehmen, um die Nichtlinearität zu entfernen :-)
die Ellipse bleibt eine Ellipse, nur runder.
aber wie interpretiert man die Beobachtungen in der "abgerundeten Ellipse" :-)
im Wege der Reflexion und des Brainstormings:
Die Wolke ist eine recht schöne, mäßig gut gefüllte Ellipse. Die aktuelle Zählung bewegt sich um sie herum, man könnte sagen, sie rotiert.
Wahrscheinlich verstehen sie sich nicht. Aber ich werde ein wenig fortfahren.
Wie ich oben schrieb, ist es erforderlich, das Plus eines flachen TS zu erreichen.
Als besondere Lösung für ein solches Problem nehmen wir an, dass wir einen hohen KK zwischen zwei Zeilen a[i] und b[i] benötigen. Dann wird bei hohem KK die neue Zeile c[i] (= a[i]/b[i]) eine Art flache Oszillation um ein bestimmtes Niveau sein. Je höher der KK, desto stärker die Schwankung, aber desto geringer die Amplitude. In der Handelssprache bedeutet dies, dass es eine Menge kleiner Trades gibt. Deshalb versucht man, eine hohe KK zu nehmen, aber nicht zu hoch.
Aber das ist nur eine mathematische Teillösung, die wegen der Möglichkeit, die QK relativ schnell zu berechnen, verwendet wird. In Wirklichkeit hat kein QC nichts damit zu tun. Ein flacher TS kann auch an den Kursen in Form eines Trends Geld verdienen. Der QC-Ansatz ist eine zu starke Eingrenzung der Lösungsmenge.
mytarmailS #:
Почему КК, а не коинтеграция?
Weil CC billig ist (so dass man eine riesige Anzahl von Varianten durchgehen kann), ist Kointegration teurer Mist mit äußerst geringer statistischer Aussagekraft für den Handel. Kointegration war nur rentabel, als der Nobelpreis bezahlt wurde.
Bei stat. Arbitrage geht es nicht um Stationarität. Ich habe sie oben definiert.
wird am Abend erreicht, weshalb es seit Jahren verramscht wird.
Die Zeiten sind nicht mehr so, wie sie einmal waren. Die Küchen heben die Abendbrotaufstriche an, und bald werden auch die "Nichtköche" gezwungen sein, sie anzuheben.