Diskussion zum Artikel "Brute-Force-Ansatz zur Mustersuche (Teil VI): Zyklische Optimierung" - Seite 2
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Ansätze sind gut, aber damit verwirft man die meisten guten Varianten, die vielleicht nicht so gut auf dem Gewinnfaktor sind, aber man sollte verstehen, dass es zusätzlich zu diesem Indikator eine Menge Kurvenparameter gibt, die einem eine gerade Linie geben können. All dies sind statistische Merkmale, die in den klassischen Ansätzen nicht berücksichtigt werden, aber sie können verallgemeinert werden, zum Beispiel durch die Anwendung meines Kriteriums. Übrigens, hier ist ein Link zu einem Artikel, in dem ich viele interessante Dinge mathematisch bewiesen habe. Er basiert auf dem Beispiel des Kaufalgorithmus, aber in Wirklichkeit ist es die Analyse vieler grundlegender Dinge. Es gibt den Effekt, dass wenn man die untere Grenze der Trades anhebt, man automatisch die Wahrscheinlichkeit erhöht, eine flache Linie zu finden. Dies ist hauptsächlich auf die Mathematik zurückzuführen. Wenn wir anfangen zu verstehen, was ein rationales oder gutes System ist, werden wir uns in ein solches Labyrinth begeben). Zumindest sollte zunächst ein quantitativer Indikator erfunden werden, um die Eignung zu bestimmen).
Es gibt eine Reihe anderer Kurvenparameter, die eine gleichmäßige Linie ergeben können.
Sie brauchen es nicht bei Sample, sondern bei OOS.
Probe ist eine Probe, OOS ist eine unbekannte Abkürzung.
Sample - Probe, OOS ist eine mir unbekannte Abkürzung.
Autor, wenn es kein Geheimnis ist, welche Art von Ergebnis erhalten Sie dann?
Wenden Sie die Methode immer noch an?
Autor, und wenn es kein Geheimnis ist, was für ein finanzielles Ergebnis haben Sie davon?
Wenden Sie die Methode immer noch an?
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/756379
Seien Sie gegrüßt, das System wurde als Ergebnis der Forschung zu einem Produkt weiterentwickelt. Dies ist ein Leitfaden dazu. Alle Links, falls vorhanden, sind vorhanden.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/756379
Seien Sie gegrüßt, als Ergebnis der Forschung wurde das System zu einem Produkt weiterentwickelt. Dies ist eine Anleitung dazu. Alle Links, falls vorhanden, sind vorhanden.
Haben Sie versucht, anstelle der ständigen Neugenerierung von Strategien einen stabilen Satz von Strategien auszuwählen, die in einer Sinuswelle auf einer großen Historie auf und ab gehen (mit einem klaren allgemeinen Trend, d.h. profitabel) und sie bei Drawdowns einzugeben?
PS: Das Projekt ist sicherlich leistungsfähig, aber sehr komplex. Und ich habe im Moment wenig Vertrauen in die Robustheit komplexer Modelle auf den Finanzmärkten (subjektive Einschätzung).Haben Sie versucht, anstelle der ständigen Neuerstellung von Strategien eine stabile Reihe von Strategien auszuwählen, die in einer Sinuskurve auf und ab gehen (mit einem klaren allgemeinen Trend, d. h. profitabel) und sie bei Drawdowns einzugeben?
PS: Das Projekt ist sicherlich leistungsfähig, aber sehr komplex. Und ich habe im Moment wenig Vertrauen in die Robustheit komplexer Modelle auf den Finanzmärkten (subjektive Einschätzung).Nun, ich tue dies von Zeit zu Zeit, es gibt eines der Portfolios, das ich manuell zusammenstelle, indem ich die Einstellungen des Kanals verwende. So funktioniert das am Ende auch. Jede Strategie muss nach einer gewissen Zeit nachjustiert werden. Mein Setup-Generierungssystem macht genau das und erspart mir die manuelle Suche - Nachjustierung. Das mit den Drawdowns ist ein anderes Thema, ja, es funktioniert, und außerdem kann es fraktalisiert werden (nur ein Hinweis, wer es weiß, wird es verstehen). Es ist ein zu umfangreiches Thema, ich habe mich nicht getraut, hier einen solchen Artikel zu schreiben, aber ich habe diese Methode schon vor langer Zeit entwickelt. Das ist schon ein harter Einstieg in die Virtualisierung und Verschachtelung von Ebenen. Für 200 Pfund ist es eine Verschwendung, einen solchen Artikel hier einzustellen.... Es gibt einen Expert Advisor, der diese Methode in vollem Umfang nutzt, aber er ist nur entwickelt, jetzt werden wir ihn mit einem Partner testen. Nach einiger Zeit wird es eine Version für mql5 geben, aber ich kann noch nichts über die Bedingungen sagen, aber der Prototyp ist bereit zum Testen.
Nun, ich mache das von Zeit zu Zeit. Es gibt eines der Portfolios, das ich selbst manuell zusammenstelle, indem ich die Einstellungen des Kanals verwende. So funktioniert das am Ende auch. Jede Strategie muss nach einer gewissen Zeit nachjustiert werden. Mein Setup-Generierungssystem macht genau das und erspart mir die manuelle Suche - Nachjustierung. Das mit den Drawdowns ist ein anderes Thema, ja, es funktioniert, und außerdem kann es fraktalisiert werden (nur ein Hinweis, wer es weiß, wird es verstehen). Es ist ein zu umfangreiches Thema, ich habe mich nicht getraut, hier einen solchen Artikel zu schreiben, aber ich habe diese Methode schon vor langer Zeit entwickelt. Das ist schon ein harter Einstieg in die Virtualisierung und Verschachtelung von Ebenen. Für 200 Pfund ist es eine Verschwendung, einen solchen Artikel hier zu posten.... Es gibt einen Expert Advisor, der diese Methode in vollem Umfang nutzt, aber er ist nur entwickelt, jetzt werden wir ihn mit einem Partner testen. Nach einiger Zeit wird es eine Version für mql5 geben, aber ich kann noch nichts über die Bedingungen sagen, aber der Prototyp ist bereit zum Testen.
Hier versucht jemand, einen sehr ähnlichen Ansatz auf Krypto- und Aktienmärkte anzuwenden.
Hier versucht eine Person, einen sehr ähnlichen Ansatz zu verfolgen, auf Krypto- und Aktienmärkten.
Nur allgemeine Informationen, etwas Ähnliches. Er verwendet Indikatoren, ich könnte ihm sogar sagen, wie sie zu verbessern. In der bloßen Form von Indikatoren sind sicherlich nicht sehr effektiv, mit Ausnahme von Oszillatoren, aber selbst dann ist es besser, auf relative Werte anzuwenden. Kurzum, zusammenfassend hat jeder Ansatz das Recht, mit ausreichender Ausarbeitung zu existieren.