Buy-Limit-Order wird nicht wie erwartet gefüllt

[Ezyy04]

Hi zusammen,

ich benutze erst seit ein paar Tagen MT5, um ein PineScript in MLQ5 umzuwandeln. Ich habe also nun einen EA für ein Demokonto geschrieben, der Buy-Limit-Orders 1 Tick unter dem Low der letzten Kerze bzw. Sell-Limit-Orders 1 Tick über dem High der letzten Kerze platziert.

Bei den Sell-Orders gibt es keine Probleme, sie werden im Backtest sofort gefüllt, sobald der Preis 1 Tick über dem letzten High liegt. Die Buy-Orders verhalten sich jedoch etwas komisch. Sie werden nämlich erst dann gefüllt, wenn der Preis mindestens 2 Ticks unter dem letzten Low fällt, also 1 Tick unter dem eigentlichen Limit-Preis.

Beispiel:

Mein EA platziert eine Sell-Limit-Order bei 100$. Sobald der Preis 100$ erreicht, wird die Sell-Position im Backtest sofort mit einem Preis von 100$ geöffnet -> Wie erwartet.

Mein EA platziert eine Buy-Limit-Order bei 80$. Sobald der Preis auf 80$ fällt, wird die Buy-Position aber nicht geöffnet. Erst wenn der Preis auf 80$ - 1 Tick fällt, also bspw. 79.75$, wird die Buy-Position mit einem Preis von 80$ geöffnet.

Ist das ein erwartetes Verhalten und ich habe eine Wissenslücke? Was kann ich tun, dass die Orders im Backtest direkt auf dem Limit-Preis gefüllt werden?

Vielen Dank & Gruß

Ezyy04

[amando]

Verkaufen zum bid preis

kaufen zum ask preis

und dann gibts natürlich noch slippage der meistens einen negativen einfluss hat

also, prüf deinen code

[Carl Schreiber]

Alle Preise müssen zum relevanten Preis den  Mindestabstand haben:

SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL	Minimal indention in points from the current close price to place Stop orders	int
SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL	Distance to freeze trade operations in points	int

Außerdem müssten sie so platziert sein:

Mit (siehe Amando) Buy oder Clese Sell = Ask und Sell oder Close Buy = Bid.

[Igor Widiger]

Ezyy04:

Hi zusammen,

ich benutze erst seit ein paar Tagen MT5, um ein PineScript in MLQ5 umzuwandeln. Ich habe also nun einen EA für ein Demokonto geschrieben, der Buy-Limit-Orders 1 Tick unter dem Low der letzten Kerze bzw. Sell-Limit-Orders 1 Tick über dem High der letzten Kerze platziert.

Bei den Sell-Orders gibt es keine Probleme, sie werden im Backtest sofort gefüllt, sobald der Preis 1 Tick über dem letzten High liegt. Die Buy-Orders verhalten sich jedoch etwas komisch. Sie werden nämlich erst dann gefüllt, wenn der Preis mindestens 2 Ticks unter dem letzten Low fällt, also 1 Tick unter dem eigentlichen Limit-Preis.

Beispiel:

Mein EA platziert eine Sell-Limit-Order bei 100$. Sobald der Preis 100$ erreicht, wird die Sell-Position im Backtest sofort mit einem Preis von 100$ geöffnet -> Wie erwartet.

Mein EA platziert eine Buy-Limit-Order bei 80$. Sobald der Preis auf 80$ fällt, wird die Buy-Position aber nicht geöffnet. Erst wenn der Preis auf 80$ - 1 Tick fällt, also bspw. 79.75$, wird die Buy-Position mit einem Preis von 80$ geöffnet.

Ist das ein erwartetes Verhalten und ich habe eine Wissenslücke? Was kann ich tun, dass die Orders im Backtest direkt auf dem Limit-Preis gefüllt werden?

Vielen Dank & Gruß

Ezyy04

Hallo,

wie schon amndo beschrieben hat, ist ein Fehler im Code.

So sollte es aussehen (als Beispiel).

double ask = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK);
ask = NormalizeDouble(ask,_Digits);

double price=ask;
price=NormalizeDouble(price,_Digits);

 m_trade.BuyLimit(0.10,price,_Symbol,0,0,NULL);