Diskussion zum Artikel "Experimente mit neuronalen Netzen (Teil 3): Praktische Anwendung" - Seite 4
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Hallo Roman,
ich habe gerade deinen letzten Artikel gründlich gelesen. Die 443 DNN Angle-Ergebnisse überraschen mich nicht, sie spiegeln meine Ergebnisse wider. Ich vermute, dass das Problem in der Close-Out-Entscheidungsverarbeitung liegt, obwohl ich es nicht im Detail untersucht habe. Ich werde deine neuen EAs in Kürze im Detail untersuchen.
In der Zwischenzeit finden Sie hier meinen fertigen CSV Reformatter mit dem dazugehörigen Winfile. Sie können die Konzepte dieses Programms nutzen, um einen Teil Ihres EAs zu automatisieren, indem Sie die Gewichtungswerte direkt einlesen können, ohne den Prozess des Einfügens der Datei durchführen zu müssen. Es wurde entwickelt, um die gespeicherte CSV-Version eines Optimierungsberichts zu lesen und dabei Durchgänge zu entfernen, die eine niedrige Handelshäufigkeit aufweisen oder zu Verlusten führen. Die umformatierte CSV-Datei wird direkt in meinen EA eingelesen, um entweder die DNN-Gewichte zu setzen oder die effektivsten Werte in einem Optimierungstest auszuwählen.
Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Excel-Datei des Optimierungslaufs die Spalten Equity und Profit zu NUMMERN ohne ein Komma 1000er-Trennzeichen umformatieren muss, bevor der Reformatter Path ausgeführt wird, und dass Dateinamen, die Leerzeichen enthalten, mit dreifachen doppelten Anführungszeichen, """, eingeschlossen werden MÜSSEN, nicht nur mit einfachen Anführungszeichen, um die Leerzeichen korrekt an Windows weiterzugeben. Auch Verzeichnistrennzeichen \ müssen als \" eingegeben werden, um die Escape-Verarbeitung im Compiler zu vermeiden.
Ich hoffe, das hilft Ihnen,
Vielen Dank
Hallo Roman,
ich habe gerade deinen letzten Artikel gründlich gelesen. Die 443 DNN Angle-Ergebnisse überraschen mich nicht; sie spiegeln meine Ergebnisse wider. Ich vermute, dass das Problem bei der Verarbeitung von Close-Out-Entscheidungen auftritt, obwohl ich es nicht eingehend untersucht habe. Ich werde deine neuen EAs in Kürze im Detail untersuchen.
In der Zwischenzeit finden Sie hier meinen fertigen CSV Reformatter mit dem dazugehörigen Winfile. Möglicherweise können Sie die darin enthaltenen Konzepte nutzen, um einen Teil Ihres EAs zu automatisieren, indem Sie die Gewichtungswerte direkt einlesen können, ohne den Prozess des Einfügens der Datei durchzuführen. Es wurde entwickelt, um die gespeicherte CSV-Version eines Optimierungsberichts zu lesen und dabei Durchgänge zu entfernen, die eine niedrige Handelshäufigkeit aufweisen oder zu Verlusten führen. Die umformatierte CSV-Datei wird direkt in meinen EA eingelesen, um entweder die DNN-Gewichte zu setzen oder die effektivsten Werte in einem Optimierungstest auszuwählen.
Es ist wichtig, daran zu denken, dass die Excel-Datei des Optimierungslaufs die Spalten "Equity" und "Profit" in NUMMERN ohne Komma und 1000er-Trennzeichen umformatieren muss, bevor der Reformatter Path ausgeführt wird, und dass Dateinamen, die Leerzeichen enthalten, mit dreifachen doppelten Anführungszeichen, """, eingeschlossen werden MÜSSEN, nicht nur mit einfachen Anführungszeichen, um die Leerzeichen korrekt an Windows weiterzugeben. Auch Verzeichnistrennzeichen \ müssen als \" eingegeben werden, um die Escape-Verarbeitung im Compiler zu vermeiden.
Ich hoffe, das hilft,
Vielen Dank
Ich danke Ihnen. Ich werde auf jeden Fall schauen.
Roman,
Ich bin gerade dabei, Ihre aktuelle Arbeit im Detail zu bewerten. Hier ist eine Tabelle mit Vergleichen, die ich durchgeführt habe.
Dies zeigt deutlich, dass 8 Preceptron EAs einem 4443 NDD Original Modell weit überlegen sind. Bei der Durchführung dieser Tests ist mir ein kleines Versehen in der Registerkarte MQ5 BackTest aufgefallen. Die Ergebnisse werden in Tausend angezeigt, mit einem Leerzeichen zwischen der dritten und vierten Ziffer, was ein Versuch war, Kommas zu eliminieren. Das Leerzeichen hat mich jedoch zu der Annahme verleitet, dass es sich um die Anzahl der Trades handelt.
Ich bin daran interessiert, die Preceptrons so zu ändern, dass sie weniger oder mehr als 8 Knoten enthalten. Können Sie das Schema erklären, das zur Erstellung von Preceptrons mit 5, 6, 7, 9 usw. Knoten verwendet wird? Oder können Sie Referenzen nennen, die seine Struktur erklären?Wenn ich mir Ihre beiden Preceptron-EAs ansehe, scheint es von Vorteil zu sein, eine Reihe von Preceptron-Klassen zu erstellen und die Eingabe zu parametrisieren. Denn dann könnten Sie mehrere Versionen identischer Knoten instanziieren, die für verschiedene Zwecke verwendet werden. Ich denke, ich werde diesen Ansatz ausprobieren, obwohl ich sicher bin, dass er langsamer sein wird als Ihr Code.
Bleiben Sie sicher,
CapeCoddah
Ich bin daran interessiert, die Preceptrons so zu ändern, dass sie weniger oder mehr als 8 Knoten enthalten. Können Sie das Schema erklären, das zur Erstellung von Preceptrons mit 5, 6, 7, 9 usw. Knoten verwendet wird? Oder können Sie Referenzen nennen, die seine Struktur erklären?Wenn ich mir Ihre beiden Preceptron EAs ansehe, scheint es von Vorteil zu sein, eine Reihe von Preceptron-Klassen zu erstellen und die Eingabe zu parametrisieren. Denn dann könnten Sie mehrere Versionen identischer Knoten instanziieren, die für unterschiedliche Zwecke verwendet werden. Ich denke, ich werde diesen Ansatz ausprobieren, obwohl ich sicher bin, dass er langsamer sein wird als Ihr Code.
Bleiben Sie sicher,
CapeCoddah
Hallo. Schicken Sie mir eine private Nachricht. Ich rekrutiere jetzt ein Entwicklungsteam. Wenn Sie bereit sind, hart zu arbeiten, treten Sie bei. Die Teilnahme wird bezahlt.
Hallo. Schicken Sie mir eine private Nachricht. Ich bin jetzt rekrutiert ein Entwicklungsteam. Wenn Sie bereit sind, hart zu arbeiten, treten Sie bei. Die Teilnahme wird bezahlt.
Bin nicht wirklich interessiert, bin seit 20 Jahren im Ruhestand und Programmieren ist jetzt ein Teilzeit-Hobby. Danke für das Angebot & ich weiß nicht, wie man eine private Nachricht schickt.
Nicht wirklich interessiert, bin seit 20 Jahren im Ruhestand und Programmieren ist jetzt ein Teilzeithobby. Danke für das Angebot & ich weiß nicht, wie ich eine private Nachricht schicken kann.
Bitte, wenn Sie Ihre Meinung ändern, sind Sie willkommen.
Hallo Roman,
Ich konzentriere mich auf Ihre 4 Perceptron TP/SL-Modelle. Bei der Durchführung von Visualize-Läufen im Tester stelle ich einige erhebliche Probleme bei der Auftragsverarbeitung fest, die zu großen Drawdowns führen, vor allem um 2022 07/05, wo es einen Drawdown von 1.350 $ gibt, siehe Anhang Bad Trades
Dies scheint durch die Order 3534 verursacht zu werden, der sowohl ein TP als auch ein SL fehlt und die hellgrün hervorgehoben ist. In einigen Fällen ist die Hervorhebung in der Farbe Rosa , was darauf hinweist, dass der identifizierte Preis außerhalb der Handelsspanne liegt. In den Kommentaren wird die Order als "tp104740" anstelle von "Perceptron EN_xx" identifiziert und das Volumen beträgt ).62/0.62. Dies scheint darauf hinzuweisen, dass die Verarbeitung der Ordereinstellung unvollständig war.
Dieses Problem wiederholt sich jedes Mal, wenn die Perceptron-Zeile der for-Schleife zurückgesetzt wird, for(int i=0; i<=(ArraySize(EURUSD)/6)-2; i++){ . Ich habe eine Version getestet, bei der die Obergrenze um eins verringert wurde, und die Fehler bleiben bestehen.
Sie sollten übrigens die ArraySize in ArrayRange(EURUSD,0) ändern und die Berechnungen abbrechen.
Das Problem tritt auch jedes Mal auf, wenn das Signal von Kauf auf Verkauf oder umgekehrt wechselt.
Das Problem könnte durch ein Initialisierungsproblem verursacht werden, das entweder am Anfang oder am Ende der Schleife auftritt, oder handelt es sich um ein Netting-Problem, und die Kauf-/Verkaufsfunktionen sollten außerhalb der for-Schleife verschoben werden?
Bei der Überprüfung aller Trades mit einem SL von Null ist mir aufgefallen, dass fast alle eine Datumszeit haben, die um Sekunden von 00 abweicht. In der Annahme, dass Ihr IsNewBar falsch war, habe ich meinen NewBar ersetzt und identische Ergebnisse erhalten. Folglich scheint es, dass der Fehler immer dann auftritt, wenn in der ersten Sekunde eines neuen Balkens keine Handelsaktivität stattfindet. Das verheißt nichts Gutes für die Verwendung dieses Konzepts für andere Währungspaare, die nicht so häufig gehandelt werden wie EURUSD.
Ich habe also eine Menge potenzieller Probleme, aber kein gutes Konzept, wie ich vorgehen soll, da ich noch am Anfang der Umstellung von MT4 auf MT5 stehe und die Details der Auftragsabwicklung von MT5 nicht genau verstehe.
Danke CapeCoddah
BTW Ihr Konzept, 10 der ersten 100 Perceptron-Zeilen aus dem Optimierungslauf zu verwenden, ist genial und erhöht sicherlich die Effizienz des EA.
Dieses Problem wiederholt sich jedes Mal, wenn die Perceptron-Zeile der for-Schleife zurückgesetzt wird, for(int i=0; i<=(ArraySize(EURUSD)/6)-2; i++){ . Ich habe eine Version getestet, bei der die Obergrenze um eins verringert wurde, und die Fehler bleiben bestehen.
Sie sollten übrigens die ArraySize in ArrayRange(EURUSD,0) ändern und die Berechnungen abbrechen.
Das Problem tritt auch jedes Mal auf, wenn das Signal von Kauf auf Verkauf oder umgekehrt wechselt.
Das Problem könnte durch ein Initialisierungsproblem verursacht werden, das entweder am Anfang oder am Ende der Schleife auftritt, oder handelt es sich um ein Netting-Problem und die Kauf-/Verkaufsfunktionen sollten aus der for-Schleife ausgelagert werden?
Bei der Überprüfung aller Trades mit einem SL von Null ist mir aufgefallen, dass fast alle eine Datumszeit haben, die um Sekunden von 00 abweicht. In der Annahme, dass Ihr IsNewBar falsch war, habe ich meinen NewBar ersetzt und identische Ergebnisse erhalten. Folglich scheint es, dass der Fehler immer dann auftritt, wenn es in der ersten Sekunde eines neuen Balkens keine Handelsaktivität gibt. Das verheißt nichts Gutes für die Verwendung dieses Konzepts für andere Währungspaare, die nicht so häufig gehandelt werden wie EURUSD.
Ich habe also eine Menge potenzieller Probleme, aber kein gutes Konzept, wie ich vorgehen soll, da ich am Anfang der Umstellung von MT4 auf MT5 stehe und die Details der Auftragsabwicklung von MT5 nicht genau verstehe. Können Sie das Problem identifizieren und beheben?
Vielen Dank CapeCoddah
BTW Ihr Konzept, 10 der ersten 100 Perceptron-Zeilen aus dem Optimierungslauf zu verwenden, ist genial und erhöht sicherlich die Effizienz des EA.
Danke für das Feedback. Schicken Sie mir einen EA mit einem Fehler in privaten Nachrichten. Ich werde versuchen, es herauszufinden.
Roman,
Verwenden Sie die 1 Perceptron Angle SL TP Trade.EX5, die Sie mit diesem Artikel veröffentlicht haben.
Strategie-Tester: Visualisieren Sie von 2021 12/09 bis 2022 12/09 einen Backtest-Gewinn von ca. 2747,02 $ (er schwankte zwischen 2747 und 2758) Wählen Sie die Registerkarte History im Strategy Tester und wählen Sie Orders, dann sortieren Sie aufsteigend nach S/L. Schauen Sie sich die Order 991 an, um das rosarote Hochlicht zu sehen. Beachten Sie die Zeitstempelzeiten und auch die Kommentare.
Ich habe zwei Tests durchgeführt, einen ohne Kaufaufträge und den anderen ohne Verkaufsaufträge. Bei beiden trat das Problem auf.
Viel Spaß
CapeCoddah
Ich habe zwei Tests durchgeführt, einen ohne Kaufaufträge und den anderen ohne Verkaufsaufträge. Bei beiden trat das Problem auf.
Viel Spaß mit
CapeCoddah
Hallo. Ich habe keine Probleme gefunden. Siehe Bildschirmfoto. Was ist Ihr Broker?